Perguntas com a marcação «normal-distribution»

A distribuição normal, ou gaussiana, tem uma função de densidade que é uma curva simétrica em forma de sino. É uma das distribuições mais importantes em estatística. Use a tag [normality] para perguntar sobre o teste de normalidade.

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A relação entre a distribuição gama e a distribuição normal
Recentemente, achei necessário derivar um pdf para o quadrado de uma variável aleatória normal com média 0. Por qualquer motivo, optei por não normalizar a variação anteriormente. Se eu fiz isso corretamente, este pdf é o seguinte: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1 1σ2πxe-x2σ2 N^2(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi} \sqrt{x}} e^{\frac{-x}{2\sigma^2}} Percebi que isso …
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Estimativa de máxima verossimilhança - por que é usada, apesar de ser tendenciosa em muitos casos
A estimativa de máxima verossimilhança geralmente resulta em estimadores enviesados ​​(por exemplo, sua estimativa para a variação da amostra é enviesada para a distribuição gaussiana). O que o torna tão popular? Por que exatamente é usado tanto? Além disso, o que em particular o torna melhor do que a abordagem …
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Intervalo de confiança para variação dada uma observação
Este é um problema da "7ª Olimpíada de Estudantes de Kolmogorov na Teoria da Probabilidade": Dada uma observação de uma distribuição com ambos os parâmetros desconhecidos, forneça um intervalo de confiança para com um nível de confiança de pelo menos 99%.XXXNormal(μ,σ2)Normal⁡(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)σ2σ2\sigma^2 Parece-me que isso deveria ser impossível. Eu tenho a …
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Intervalo de previsão de regressão linear
Se a melhor aproximação linear (usando mínimos quadrados) dos meus pontos de dados é a linha y=mx+by=mx+by=mx+b , como posso calcular o erro de aproximação? Se o cálculo do desvio padrão da diferença entre as observações e previsões ei=real(xi)−(mxi+b)ei=real(xi)−(mxi+b)e_i=real(x_i)-(mx_i+b) , que pode depois dizer que uma verdadeira (mas não observado) …
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Por que a distribuição amostral de variância é uma distribuição qui-quadrado?
A declaração A distribuição amostral da variância amostral é uma distribuição qui-quadrado com grau de liberdade igual a , onde n é o tamanho da amostra (dado que a variável aleatória de interesse é normalmente distribuída).n−1n−1n-1nnn Fonte Minha intuição Faz um sentido intuitivo para mim 1) porque um teste do …
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Combinando informações de vários estudos para estimar a média e a variação de dados normalmente distribuídos - abordagens Bayesianas vs meta-analíticas
Revi um conjunto de artigos, cada um relatando a média e o DP observados de uma medida de em sua respectiva amostra de tamanho conhecido, . Quero fazer o melhor palpite possível sobre a provável distribuição da mesma medida em um novo estudo que estou projetando e quanta incerteza existe …
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Distribuição da diferença entre duas distribuições normais
Eu tenho duas funções de densidade de probabilidade de distribuições normais: f1( x1|μ1, σ1) = 1σ12 π--√e- ( x - μ1)22 σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } e f2( x2|μ2, σ2) =1σ22π--√e- ( x -μ2)22σ22f2(x2|μ2,σ2)=1σ22πe−(x−μ2)22σ22f_2(x_2 \; | \; \mu_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi} } …
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Extreme Value Theory - Programa: Normal para Gumbel
O máximo de X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim padrão Normal Normal converge para a Distribuição Gumbel Padrão de acordo com a Teoria dos Valores Extremos . Como podemos mostrar isso? Nós temos P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = …
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