Perguntas com a marcação «normal-distribution»

Eu tenho uma variável aleatória X(a)=log(a)X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a) onde a é distribuído normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . O que posso dizer sobre E(X)E(X)E(X) e Var(X)Var(X)Var(X) ? Uma aproximação também seria útil.

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

Eu tenho alguns dados que parecem traçar um gráfico de resíduos versus tempo quase normal, mas quero ter certeza. Como posso testar a normalidade dos resíduos de erro?

20 hypothesis-testing  normal-distribution  assumptions 

Um método ingênuo para aproximar uma distribuição normal é adicionar talvez variáveis ​​aleatórias de IID uniformemente distribuídas em , depois mais recentes e redimensionar, contando com o Teorema do Limite Central. ( Observação : existem métodos mais precisos, como a transformação Box-Muller .) A soma das variáveis ​​aleatórias IID é …

20 normal-distribution  central-limit-theorem  moments  approximation 

Intuitivamente, a média é apenas a média das observações. A variação é o quanto essas observações variam em relação à média. Gostaria de saber por que o inverso da variância é conhecido como precisão. Que intuição podemos fazer disso? E por que a matriz de precisão é tão útil quanto …

20 normal-distribution  multivariate-analysis  terminology  intuition 

Antecedentes: estou fazendo uma apresentação para colegas de trabalho no teste de hipóteses e entendo muito bem, mas há um aspecto que estou me atrapalhando tentando entender e explicar aos outros. Isso é o que eu acho que sei (corrija se estiver errado!) Estatísticas que seriam normais se a variação …

20 hypothesis-testing  normal-distribution  t-test  assumptions  z-test 

A qqnorm()função R produz um gráfico QQ normal e qqline()adiciona uma linha que passa pelo primeiro e terceiro quartis. Qual é a origem desta linha? É útil verificar a normalidade? Esta não é a linha clássica (a diagonal possivelmente após o dimensionamento linear).y= xy=xy=x Aqui está um exemplo. Em primeiro …

20 r  normal-distribution  qq-plot 

Contexto O gaussiano multivariado aparece frequentemente no Machine Learning e os seguintes resultados são usados ​​em muitos livros e cursos de ML sem as derivações. Dados os dados na forma de uma matriz de dimensões , se assumirmos que os dados seguem uma distribuição gaussiana variável com os parâmetros mean …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Estou lendo o livro Statistics (Freeman, Pisani, Purves) e estou tentando reproduzir um exemplo em que uma moeda é lançada, digamos 50 vezes, o número de cabeças contadas e isso é repetido, 1.000 vezes. Primeiro, mantive o número de lançamentos (tamanho da amostra) em 1000 e aumentei as repetições. Quanto …

19 normal-distribution  central-limit-theorem  normal-approximation 

Sejam selecionadas as coordenadas cartesianas de um ponto aleatório st .x , yx,yx,y( x , y) ∼ U( - 10 , 10 ) × U( - 10 , 10 )(x,y)∼você(-10,10)×você(-10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Assim, o raio, , não é uniformemente distribuída como implícito 's pdf .ρ = x2+ y2------√ρ=x2+y2\rho …

19 normal-distribution  matlab  pdf  uniform 

Se tivermos 2 variáveis ​​aleatórias normais e não correlacionadas , podemos criar 2 variáveis ​​aleatórias correlacionadas com a fórmulaX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 e então terá uma correlação ρ com X 1 .YYYρρ\rhoX1X1X_1 Alguém pode explicar de onde vem essa fórmula?

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Quais são alguns teoremas que podem explicar (por exemplo, generativamente) por que se espera que os dados do mundo real sejam normalmente distribuídos? Existem dois que eu conheço: O Teorema do Limite Central (claro), que nos diz que a soma de várias variáveis ​​aleatórias independentes com média e variância (mesmo …

19 normal-distribution  central-limit-theorem 

Exceto pelo fato de que os retornos podem ser negativos, enquanto os preços devem ser positivos, existe alguma outra razão por trás da modelagem dos preços das ações como uma distribuição normal de log, mas da modelagem dos retornos das ações como uma distribuição normal?

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Na minha classe de cálculo, encontramos a função , ou a "curva de sino", e me disseram que ela tem aplicações frequentes em estatística.e- x2e-x2e^{-x^2} Por curiosidade, quero perguntar: a função realmente importante em estatística? Nesse caso, o que é que o torna útil e quais são algumas de suas …

19 normal-distribution 

De acordo com a Wikipedia, entendo que a distribuição t é a distribuição amostral do valor t quando as amostras são observações de uma população normalmente distribuída. No entanto, não entendo intuitivamente por que isso faz com que o formato da distribuição t mude de cauda gorda para quase perfeitamente …

19 normal-distribution  t-distribution 

Ao revisar um artigo, os autores declaram: "As variáveis ​​de resultados contínuos que exibem uma distribuição distorcida foram transformadas, usando os logaritmos naturais, antes de os testes t serem conduzidos para satisfazer as premissas de pré-requisito da normalidade". Essa é uma maneira aceitável de analisar dados não normais, principalmente se …

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