Perguntas com a marcação «time-series»

Séries temporais são dados observados ao longo do tempo (em tempo contínuo ou em períodos discretos).

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Qual é o melhor, stl ou decompor?
Estou fazendo análise de séries temporais usando R. Tenho que decompor meus dados em tendência, componente sazonal e aleatório. Eu tenho dados semanais por 3 anos. Eu encontrei duas funções em R - stl()e decompose(). Eu li que isso stl()não é bom para decomposição multiplicativa. Alguém pode me dizer em …
10 r  time-series 
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Resíduos de inicialização: estou fazendo certo?
Primeiro de tudo: Pelo que entendi, os resíduos de autoinicialização funcionam da seguinte maneira: Ajustar modelo aos dados Calcular os resíduos Amostra novamente os resíduos e adicione-os a 1. Ajuste o modelo ao novo conjunto de dados de 3. Repita os ntempos, mas sempre adicione os resíduos reamostrados ao ajuste …
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Modelo de Histórico de Eventos em Tempo Discreto (Sobrevivência) em R
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
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Pergunta sobre a função de autocovariância de amostra
Estou lendo um livro de análise de séries temporais e a fórmula para autocovariância de amostra é definida no livro como: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) compara . é a média.γˆ(−h)=γˆ(h)γ^(−h)=γ^(h)\widehat{\gamma}(-h) = \widehat{\gamma}(h)\;ˉ xh=0,1,...,n−1h=0,1,...,n−1\;h = 0,1, ..., n-1x¯x¯\bar{x} Alguém pode explicar intuitivamente por que dividimos a soma por e não por ? …
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Como encontrar semelhanças entre séries temporais?
No exemplo a seguir, tenho um quadro de dados que consiste em uma série temporal de medições de temperatura da água registradas em 5 profundidades no oceano, onde cada valor Tempcorresponde à data DateTimee profundidade Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), …
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