Perguntas com a marcação «time-series»

Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída …

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Digamos que eu tenha várias séries temporais, por exemplo, vários registros de temperatura de várias estações em uma região. Quero obter um único registro de temperatura para toda a região com a qual possa descrever aspectos do clima regional. A abordagem intuitiva pode ser simplesmente medir a média de todas …

10 time-series  climate 

Eu tenho duas séries de dados que traçam a idade média na morte ao longo do tempo. Ambas as séries demonstram um aumento da idade da morte ao longo do tempo, mas uma muito menor que a outra. Quero determinar se o aumento na idade de morte da amostra inferior …

10 time-series  correlation  stata 

Estou tentando atualizar meu modelo baseado em lm () para obter erros e testes padrão corretos. Estou realmente confuso qual matriz de VC usar. O sandwichpacote oferece vcovHC, vcovHACe NeweyWest. Enquanto o primeiro é responsável apenas pela heterocedasticidade, os dois últimos são responsáveis ​​pela correlação serial e pela heterocedasticidade. No …

10 regression  time-series  neweywest 

Quais ferramentas modernas (baseadas no Windows) você sugere para modelar séries temporais financeiras?

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fundo Então, primeiro, alguns antecedentes para avaliar o nível de entendimento que eu possa ter. Atualmente, concluindo a tese de mestrado, as estatísticas têm sido uma parte insignificante disso, embora eu tenha um entendimento básico. Minha pergunta atual me faz duvidar do que posso / devo fazer na prática, ler …

10 r  time-series  variance  descriptive-statistics  structural-change 

Tenho experiência anterior com validação cruzada 'normal' dobra K para ajuste de modelo e estou um pouco confuso com o aplicativo em modelos de séries temporais. Entendo que, para modelos de séries temporais, o corolário da validação cruzada é o procedimento de 'origem progressiva' descrito por Hyndman . Isso faz …

10 time-series  forecasting  cross-validation 

Existem poucas explicações que descrevem como interpretar os coeficientes de regressão linear após diferenciar uma série temporal (para eliminar uma raiz unitária). É tão simples que não há necessidade de declarar formalmente? (Estou ciente dessa pergunta , mas não tinha certeza de quão geral foi sua resposta). Digamos que estamos …

10 time-series  multiple-regression  econometrics  linear-model  inference 

Eu tenho várias séries temporais em um VAR (1) e, como algumas delas não têm a mesma unidade de medida, eu gostaria de estimar o RMSE em porcentagem. Sei que isso poderia ser feito de várias maneiras (veja abaixo), mas não sei exatamente qual é a que melhor se adapta …

10 time-series  mse  rms 

Estou trabalhando na minha tese em que estou examinando a emoção que as pessoas demonstram em diferentes eventos. Meu problema é (1) que eu tenho MUITO pouca experiência com estatística e matemática, então estou meio perdido com todos os métodos diferentes e ficaria muito feliz se uma resposta 'fácil' pudesse …

10 time-series 

Estou trabalhando com uma série temporal multivariada e usando o modelo VAR (Regressão automática de vetores) para previsão. Minha pergunta é o que realmente significa estacionariedade em uma estrutura multivariada. 1) Eu sei que, se na configuração do VAR, se o determinante do inverso da matriz | IA | tiver …

10 time-series  var  stationarity 

Eu tenho algumas dezenas de milhares de observações que estão em uma série temporal, mas agrupadas por locais. Por exemplo: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 B …

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Imagine o seguinte problema. Tenho instantâneos semanais de dados de preços de itens K, bem como de vários recursos / preditores. Quero prever quanto o preço mudará daqui a dois anos. Eu montei meu conjunto de dados da seguinte forma: cada linha consiste em recursos para cada item de cada …

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Quero fazer um RNST LSTM para previsão de séries temporais, mas alguns dos meus preditores são mensais e outros são diários. Algum conselho / exemplos sobre como configurar esta rede? A frequência das previsões é mensal. Obrigado.

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Quais são os testes de sazonalidade mais simples para séries temporais? Sendo mais específico, quero testar se specific time series the seasonal componenté significativo. Quais são os pacotes recomendados no Python / R?

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