Perguntas com a marcação «decision-theory»

o estudo matemático de estratégias para a tomada de decisão ideal entre opções envolvendo diferentes riscos ou expectativas de ganho ou perda dependendo do resultado.

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Conceitos topológicos em teoria econômica
PERGUNTA: Quais são as aplicações principais ou sistemáticas da matemática pós-década de 1960 na microeconomia? Por exemplo, no final do século 19, Fisher usou pela primeira vez as idéias matemáticas de Gibbs para construir a teoria da utilidade moderna. No século 20, Mas-Colell incorporou idéias topológicas para estudar o equilíbrio …
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Quais são os recentes avanços na construção de uma teoria unificada da racionalidade limitada?
Parece que os modelos de racionalidade limitada se concentram em explicar um viés psicológico específico, de uma maneira muito específica. Em particular, parece que o consenso de última geração é que um tamanho não serve para todos. A prevalência de efeitos de enquadramento dificulta esse problema, mas existe alguma maneira …
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Ao tratar uma função de utilidade normalizada relativa como um pmf, qual é a interpretação da entropia de Shannon ou das informações de Shannon?
Suponha que é um conjunto de resultados mutuamente exclusivos de uma variável aleatória discreta ef é uma função de utilidade em que 0 &lt; f ( ω ) ≤ 1 , ∑ Ω f ( ω ) = 1 , etc.ΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Quando é …
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Quais dos axiomas de Anscombe-Aumann implicam o princípio Certo?
Considere um cenário de Anscombe-Aumann e assuma que uma relação de preferência satisfaz todos os axiomas originais de Anscombe-Aumann (racionalidade, continuidade, independência e monotonicidade). Se restringirmos a atenção a corridas de cavalos puras (ou seja, agir sem qualquer incerteza objetiva), o modelo Anscombe-Aumann se resume a uma representação da Utilidade …
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Axioma da continuidade na teoria esperada da utilidade
Tome a seguinte definição de continuidade. ≿≿\succsimLL\mathcal LL,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal LS1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\}S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} É necessariamente verdade que S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1] ? Se sim, por quê?
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Preferência sobre loterias sem axioma de independência
Suponhamos que um conjunto de NNN resultados podem ser classificados na seguinte ordem: . Além disso, suponha que um tomador de decisão tenha preferência sobre as loterias sobre esses resultados. Suponha que a preferência por loterias seja racional, contínua, mas não necessariamente consistente com o axioma da independência .1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim …
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Risco moral com agente neutro ao risco
Temos um modelo de agente principal com ações ocultas nas quais o principal é avesso ao risco e o agente é neutro ao risco; Suponha também existem dois níveis de produção, e (com ) e duas ações . Defina as probabilidades de nas ações respectivamente. Além disso, a desutilidade do …
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A utilidade máxima é condicional à informação linear em combinações convexas de anteriores?
Isso está relacionado a uma pergunta do Mathematica aqui - https://math.stackexchange.com/q/1952779/374929 É uma função (utilidade máxima esperada) do formulário U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(\mu, X) \equiv \int_\Theta \int_\mathcal{X} \max_a \int_\Theta u(a, \theta) d \mu(\theta|x) d P_\theta (x) d \mu(\theta) linear em combinação convexa de anteriores; isto é, é verdade que U(αμ+(1−α)ν,X)=αU(μ,X)+(1−α)U(ν,X)U(αμ+(1−α)ν,X)=αU(μ,X)+(1−α)U(ν,X)U(\alpha \mu + (1-\alpha) …
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