Estatísticas e Big Data

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . Tenho uma série temporal bivariada em z_tque z_1té a mudança nas letras do tesouro dos …

8 r  time-series  var 

O conjunto de dados que estou usando contém dados de renda por área. Os valores não são normalmente distribuídos conforme mostrado no diagrama a seguir. O I global de Moran indica padrões espaciais significativos e o I local de Moran encontra pontos quentes e frios significativos (de acordo com o …

8 statistical-significance  autocorrelation  spatial 

Ensino estatísticas (muito) básicas a prisioneiros em uma prisão de segurança média / alta e gostaria de demonstrar o Teorema do Limite Central. A sala de aula não tem recursos além de um quadro branco. Só posso trazer papel e instrumentos de escrita. Alguma sugestão para uma demonstração simples?

8 central-limit-theorem  teaching  intuition 

Antes de mais, gostaria de precisar que não sou especialista no assunto. Suponha que duas variáveis ​​aleatórias e sejam binomiais, respectivamente e observe aqui que é o mesmo. Eu sei queXXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p)Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim B(n_2,p),pppZ=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y \sim B(n_1+n_2,p). Vamos ser uma amostra para e ser uma amostra de , existe um método padrão …

8 mathematical-statistics  confidence-interval  estimation  maximum-likelihood  binomial 

Vi a seguinte pergunta em outro fórum: "Suponha que a altura e o peso dos homens adultos possam ser descritos com modelos normais, e que a correlação entre essas variáveis ​​seja 0,65. Se a altura de um homem o coloca no percentil 60, em que percentil você espera que ele …

8 correlation  normal-distribution  quantiles  copula  bivariate 

Como não trabalhei com muita frequência com dados de séries temporais, estou procurando alguns indicadores sobre a melhor maneira de proceder com essa pergunta em particular. Digamos que eu tenho os seguintes dados - representados graficamente abaixo: Aqui há um ano no eixo x. O eixo y é uma medida …

8 time-series 

O que tudo isso significa? Sou uma análise fatorial 'noob' e, embora tenha lido um livro, aparentemente não me contou tudo. Como a estatística do quadrado do qui é tão alta e o valor de p tão baixo, parece que os dados estão perto de serem coplanares (2 dimensões) dentro …

8 r  factor-analysis 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 5 anos . Suponha que eu tenha um quadro de dados como: df<-data.frame(x1=c(0,1,1,1,2,3,3,3), x2=c(0,1,1,3,2,3,3,2), x3=c(0,1,1,1,2,3,3,2)) df x1 x2 …

8 r 

O tratamento usual dos livros didáticos para o ajuste de variáveis ​​supérfluas no OLS afirma que o estimador ainda é imparcial, mas pode ter uma variação maior (ver, por exemplo, Greene, Econometric Analysis, 7ª ed., P. 58). Outro dia, deparei-me com o tratamento de Judea Pearl do Paradox de Simpson …

8 least-squares  bias  causality  simpsons-paradox 

O estimador de Theil-Sen é interessante para mim, no entanto, quando eu o implemento, acabo com algo que escala como O (n ^ 2). Segundo a wikipedia, ele pode ser calculado exatamente em O (n log (n)). Alguém pode me indicar uma implementação eficiente (python ou mathematica seria melhor, Matlab …

8 regression  robust 

Alguns de vocês podem ter lido este belo artigo: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Não faça log de dados de contagem de transformação. Métodos em Ecologia e Evolução 1: 118–122. Klick . Atualmente, estou comparando modelos binomiais negativos com modelos gaussianos em dados transformados. Ao contrário de O'Hara RB, Kotze …

8 hypothesis-testing  generalized-linear-model  simulation  negative-binomial  type-i-and-ii-errors 

Estou lutando para entender completamente alguma notação em um livro em que eles usam o símbolo "mira" - primeiro como onde são matrizes e segundo como where e são ambas matrizes.Z J I n ⊗ Φ eu n Φ⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j ZjZjZ_jIn⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes \PhiInInI_nΦΦ\Phi O livro é sobre estatísticas multivariadas e …

8 mathematical-statistics  mixed-model  notation 

Um pouco de uma pergunta estranha. Na minha aula de bioestatística do quarto ano de hoje, estávamos discutindo quando e quando não usar a correção de testes múltiplos, e o professor fez um comentário imediato. Ele perguntou por que não corrigimos todos os testes que já fizemos desde que começamos …

8 multiple-comparisons  bonferroni  false-discovery-rate 

Suponha que você tenha um monte de gente avaliando o quanto eles gostaram de um filme em uma escala discreta de 1 a 10, e você gostaria de um intervalo [ l , u ] tal que com (pelo menos) 95% de confiança, (pelo menos) 90 % de todas as …

8 nonparametric  tolerance-interval 

O procedimento básico de correspondência de pontuação de propensão funciona com dados de seção transversal (ou seja, coletados em um determinado momento). O comando psmatch2 popular usa uma variável dummy indicando que uma observação pertence ao grupo de tratamento ou controle. No entanto, no meu conjunto de dados, essa função …

8 stata  panel-data  propensity-scores