Perguntas com a marcação «autocorrelation»

Autocorrelação (correlação serial) é a correlação de uma série de dados consigo mesma com algum atraso. Este é um tópico importante na análise de séries temporais.

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Os graus de liberdade podem ser um número não inteiro?
Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Como testar a autocorrelação dos resíduos?
Eu tenho uma matriz com duas colunas que têm muitos preços (750). Na imagem abaixo, plotei os resíduos da seguinte regressão linear: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Olhando para a imagem, parece ser uma autocorrelação muito forte dos resíduos. No entanto, como posso testar se a autocorrelação desses resíduos é forte? Que …
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Qual é o objetivo da autocorrelação?
Por que a autocorrelação é tão importante? Eu entendi o princípio disso (eu acho ..), mas como também existem exemplos em que nenhuma autocorrelação ocorre, eu me pergunto: tudo na natureza não é de alguma forma autocorrelacionado? O último aspecto é mais voltado para uma compreensão geral da autocorrelação, porque, …
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Os padrões residuais autocorrelacionados permanecem mesmo em modelos com estruturas de correlação apropriadas, e como selecionar os melhores modelos?
Contexto Esta pergunta usa R, mas trata de questões estatísticas gerais. Estou analisando os efeitos dos fatores de mortalidade (% de mortalidade por doenças e parasitismo) na taxa de crescimento populacional da mariposa ao longo do tempo, onde populações de larvas foram amostradas de 12 locais uma vez por ano …
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O que é "Expectativa de máxima verossimilhança direcionada"?
Estou tentando entender alguns trabalhos de Mark van der Laan. Ele é um estatístico teórico em Berkeley, trabalhando com problemas que se sobrepõem significativamente ao aprendizado de máquina. Um problema para mim (além da matemática profunda) é que ele muitas vezes acaba descrevendo abordagens familiares de aprendizado de máquina usando …
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Por que adicionar um efeito lag aumenta o desvio médio em um modelo hierárquico bayesiano?
Antecedentes: Atualmente, estou trabalhando para comparar vários modelos hierárquicos bayesianos. Os dados são medidas numéricas de bem-estar do participante ie tempo j . Eu tenho cerca de 1000 participantes e 5 a 10 observações por participante.yeu jyEujy_{ij}EuEuijjj Como na maioria dos conjuntos de dados longitudinais, espero ver alguma forma de …
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