Perguntas com a marcação «distributions»

A seguir, são semelhantes, mas diferentes dos posts anteriores, aqui e aqui Dadas duas distribuições que admitem momentos de todas as ordens, se todos os momentos de duas distribuições são iguais, então são distribuições idênticas ae? Dadas duas distribuições que admitem funções geradoras de momentos, se elas tiverem os mesmos …

17 distributions  lognormal  moments  mgf 

Alguém poderia me dar alguns exemplos práticos da Distribuição Cauchy? O que o torna tão popular?

16 distributions  continuous-data  cauchy 

Às vezes, vi livros didáticos se referirem ao segundo parâmetro na distribuição normal como desvio padrão e variação. Por exemplo, a variável aleatória X ~ N (0, 4). Não está claro se sigma ou sigma ao quadrado é igual a 4. Eu só quero descobrir a convenção geral usada quando …

16 distributions  normal-distribution 

Sejam X∼Dist(θX)X∼Dist(θX)X \sim \text{Dist}(\theta_X) e variáveis ​​aleatórias contínuas independentes geradas a partir da mesma forma de distribuição não especificada, mas com tolerância para diferentes valores de parâmetros. Estou interessado em encontrar um formulário de distribuição paramétrica para o qual a seguinte probabilidade de amostragem seja válida para todos os valores …

16 probability  distributions 

Qual foi a primeira derivação da distribuição normal, você pode reproduzir essa derivação e também explicá-la dentro de seu contexto histórico ? Quero dizer, se a humanidade se esquecesse da distribuição normal, qual seria a maneira mais provável de redescobri-la e qual seria a derivação mais provável? Suponho que as …

16 probability  distributions  normal-distribution  references  history 

Sinto que já vi esse tópico discutido aqui antes, mas não consegui encontrar nada específico. Por outro lado, também não tenho muita certeza do que procurar. Eu tenho um conjunto unidimensional de dados ordenados. Eu suponho que todos os pontos do conjunto sejam retirados da mesma distribuição. Como posso testar …

16 hypothesis-testing  distributions  mixture 

Se você deseja testar se duas variáveis ​​seguem a mesma distribuição, seria um bom teste simplesmente classificar as duas variáveis ​​e verificar sua correlação? Se for alto (pelo menos 0,9?), As variáveis ​​provavelmente provêm da mesma distribuição. Com distribuição aqui, quero dizer "normal", "qui-quadrado", "gama" etc.

16 hypothesis-testing  distributions 

Existe alguma informação lá fora sobre a distribuição cujo nnn º cumulant é dada por 1n1n\frac 1 n ? A função geradora de cumulante é da forma κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. Corri através dele como a distribuição limitadora de algumas variáveis …

16 distributions  mgf  cumulants 

Muitas distribuições têm "mitos de origem" ou exemplos de processos físicos que descrevem bem: Você pode obter dados normalmente distribuídos a partir de somas de erros não correlacionados pelo Teorema do Limite Central Você pode obter dados distribuídos binomialmente de lançamentos independentes de moedas ou variáveis ​​distribuídas por Poisson a …

16 distributions  laplace-distribution 

Eu tenho duas variáveis ​​aleatórias, que é a distribuição uniforme de 0-1.αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Então, eles produzem um processo, digam: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Agora, eu queria saber se existe uma expressão de forma fechada para o quantil teórico de 75% de para um dado --i suponho que eu …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

Deixe Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi) , isto é, distribuídas de acordo com uma D×DD×DD \times D distribuição dimensional com Wishart significativo e graus de liberdade . Gostaria de uma expressão para queé o determinante.νΨνΨ\nu \PsiE ( log | Λ | ) | Ganhe muitos |νν\nuE(log|Λ|)E(log⁡|Λ|)E(\log |\Lambda|)|Λ||Λ||\Lambda| Eu pesquisei um …

16 distributions  wishart 

Seja a probabilidade simplex da dimensão , ou seja, é tal que e .ΔKΔK\Delta_{K}K- 1K-1K-1x ∈ ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xEu≥ 0xEu≥0 0x_i \ge 0∑EuxEu= 1∑EuxEu=1\sum_i x_i = 1 Quais distribuições que são frequentemente (ou conhecidas ou definidas no passado) sobre existem?ΔKΔK\Delta_{K} Claramente, existem as distribuições Dirichlet e Logit-Normal. Existem outras distribuições …

16 distributions  multinomial  compositional-data 

Eu sei que o pdf de uma distribuição de lei de energia ép(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Mas o que significa intuitivamente se, por exemplo, os preços das ações seguem uma distribuição da lei de energia? Isso significa que as perdas podem ser muito altas, mas pouco frequentes?

16 distributions  power-law 

Existem bons livros que explicam conceitos importantes da teoria das probabilidades, como funções de distribuição de probabilidade e funções de distribuição cumulativa? Por favor, evite consultar livros como "Estatística Matemática e Análise de Dados", de John Rice, que começam com conceitos simples de permutação e, subitamente (no 2º capítulo), dão …

16 probability  self-study  distributions  references  theory 

Tudo bem usar o teste de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para comparar duas distribuições empíricas para determinar se elas parecem ter vindo da mesma distribuição subjacente, em vez de comparar uma distribuição empírica com uma distribuição de referência pré-especificada? Deixe-me tentar perguntar de outra maneira. Coleto N amostras de alguma distribuição …

16 hypothesis-testing  distributions  kolmogorov-smirnov