Perguntas com a marcação «independence»

O que é covariância em linguagem simples e como ela está vinculada aos termos estrutura de dependência , correlação e variância-covariância em relação a projetos de medidas repetidas?

92 correlation  repeated-measures  terminology  covariance  independence 

Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p …

78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Para um estudo de simulação, eu tenho que gerar variáveis ​​aleatórias que mostram uma correlação pré-definida (população) com uma variável existente YYY. Examinei os Rpacotes copulae CDVineque podem produzir distribuições multivariadas aleatórias com uma determinada estrutura de dependência. No entanto, não é possível corrigir uma das variáveis ​​resultantes em uma …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

Suponho que o seguinte seja verdadeiro: assumir uma moeda justa, ficar 10 cabeças seguidas enquanto joga uma moeda não aumenta a chance de o próximo sorteio ser uma cauda , não importa a quantidade de probabilidade e / ou jargão estatístico lançado (desculpe os trocadilhos). Supondo que seja esse o …

57 probability  independence  intuition  games  bernoulli-process 

Li no meu livro que não garante que X e Y sejam independentes. Mas se são independentes, sua covariância deve ser 0. Ainda não consegui pensar em nenhum exemplo adequado; alguém poderia fornecer um?cov ( X, Y) = 0cov(X,Y)=0\text{cov}(X,Y)=0

54 independence  covariance 

Suponhamos que temos uma amostra a partir da distribuição conjunta de X e Y . Como testo a hipótese de que X e Y são independentes ?( Xn, Yn) , n = 1 .. N(Xn,Yn),n=1..N(X_n,Y_n), n=1..NXXXYYYXXXYYY Nenhuma suposição é feita sobre as leis de distribuição conjunta ou marginal de e …

48 hypothesis-testing  references  independence 

Conhecemos a resposta para duas variáveis ​​independentes: V a r (XY) = E( X2Y2) - ( E( XY) ))2= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( E( Y) ))2+ V a r ( Y) ( E( X) ))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) …

44 variance  random-variable  independence 

Recentemente, tive um desacordo com um amigo sobre minimizar a chance de morrer em um avião devido a um acidente. Esta é uma questão estatística rudimentar. Ele afirmou que prefere voar direto para um destino, pois diminui a probabilidade de ele morrer em um acidente de avião. Sua lógica era …

41 independence  transportation 

Se duas variáveis ​​têm correlação 0, por que elas não são necessariamente independentes? As variáveis ​​correlacionadas com zero são independentes em circunstâncias especiais? Se possível, estou procurando uma explicação intuitiva, não altamente técnica.

41 correlation  independence 

Duas variáveis ​​aleatórias A e B são estatisticamente independentes. Isso significa que no DAG do processo: e, é claro, . Mas isso também significa que não há porta da frente de B para A?(A⊥⊥B)(A⊥⊥B)(A {\perp\!\!\!\perp} B)P(A|B)=P(A)P(A|B)=P(A)P(A|B)=P(A) Porque então devemos obter . Então, se for esse o caso, independência estatística significa …

40 independence  causality  bayesian-network  dag 

Se duas variáveis ​​aleatórias e não estão correlacionadas, também podemos saber que e não correlacionam? Minha hipótese é sim.XXXYYYX2X2X^2YYY X,YX,YX, Y não correlacionado significa , ouE[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] E[XY]=∫xyfX(x)fY(y)dxdy=∫xfX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X]E[Y]E[XY]=∫xyfX(x)fY(y)dxdy=∫xfX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X]E[Y] E[XY]=\int xy f_X(x)f_Y(y)dxdy=\int xf_X(x)dx\int yf_Y(y)dy=E[X]E[Y] Isso também significa o seguinte? E[X2Y]=∫x2yfX(x)fY(y)dxdy=∫x2fX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X2]E[Y]E[X2Y]=∫x2yfX(x)fY(y)dxdy=∫x2fX(x)dx∫yfY(y)dy=E[X2]E[Y] E[X^2Y]=\int x^2y f_X(x)f_Y(y)dxdy=\int x^2f_X(x)dx\int yf_Y(y)dy=E[X^2]E[Y]

29 random-variable  independence 

Estou tentando entender o que significa a suposição de observações independentes . Algumas definições são: "Dois eventos são independentes se e somente se P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a \cap b) = P(a) * P(b) ." ( Dicionário de Termos Estatísticos ) "a ocorrência de um evento não altera a probabilidade de outro" ( Wikipedia …

28 probability  sampling  multilevel-analysis  independence  assumptions 

Qualquer aluno que trabalha duro é um contra-exemplo para "todos os alunos são preguiçosos". Quais são alguns exemplos simples de "se as variáveis ​​aleatórias e não são correlacionadas, são independentes"?XXXYYY

26 correlation  random-variable  independence 

Eu li um artigo dizendo que, ao usar contrastes planejados para encontrar meios diferentes de uma ANOVA de uma maneira, os contrastes devem ser ortogonais, para que não sejam correlacionados e impeçam que o erro do tipo I seja inflado. Não entendo por que ortogonal significaria sem correlação sob nenhuma …

25 correlation  independence 

A afirmação de que funções de variáveis ​​aleatórias independentes são elas próprias independentes, é verdade? Vi esse resultado frequentemente usado implicitamente em algumas provas, por exemplo, na prova de independência entre a média da amostra e a variação da amostra de uma distribuição normal, mas não consegui encontrar justificativas para …

25 probability  self-study  random-variable  independence