Perguntas com a marcação «random-variable»

Digamos que temos um vetor aleatório , extraído de uma distribuição com função de densidade de probabilidade . Se o transformarmos linearmente por uma matriz classificação completa para obter , a densidade de será dada porX⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn \times nAAAY⃗ =AX⃗ Y→=AX→\vec{Y} = A\vec{X}Y⃗ Y→\vec{Y}fY⃗ (y⃗ )=1|detA|fX⃗ …

12 references  random-variable  pdf  linear 

Seja ~ e ~ sejam duas variáveis ​​aleatórias independentes com as distribuições dadas. Qual é a distribuição de ?XXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY Eu tentei convolução, sabendo que h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) = \int_{y=-\infty}^{y=+\infty}\frac{1}{y}f_Y(y) f_X\left (\frac{v}{y} \right ) dy Também sabemos que , fY(y)=120fY(y)=120f_Y(y) = \frac{1}{20} h(v)=120∫y=10y=−101y⋅12dyh(v)=120∫y=−10y=101y⋅12dyh(v)= \frac{1}{20} \int_{y=-10}^{y=10} \frac{1}{y}\cdot \frac{1}{2}dy h(v)=140∫y=10y=−101ydyh(v)=140∫y=−10y=101ydyh(v)=\frac{1}{40}\int_{y=-10}^{y=10} \frac{1}{y}dy Algo me diz que …

12 distributions  random-variable 

Alguém pode ilustrar, como Greg faz, mas com mais detalhes, como variáveis ​​aleatórias podem ser dependentes, mas têm covariância zero? Greg, um pôster aqui, dá um exemplo usando um círculo aqui . Alguém pode explicar esse processo com mais detalhes usando uma sequência de etapas que ilustram o processo em …

12 random-variable  covariance  independence 

Como defino a distribuição de uma variável aleatória modo que um empate de tenha correlação com , onde é um empate único de uma distribuição com função de distribuição cumulativa ? YYYYYYρρ\rhox1x1x_1x1x1x_1FX(x)FX(x)F_{X}(x)

12 distributions  probability  correlation  random-variable  conditional-probability 

Quais algoritmos são usados ​​em geradores de números aleatórios modernos e de boa qualidade?

12 algorithms  random-variable  random-generation 

Meu curso de estatísticas me ensinou que uma variável aleatória discreta tem um número finito de opções ... Eu não tinha percebido isso. Eu teria pensado, como um conjunto de números inteiros, que poderia ser infinito. Pesquisando e pesquisando várias páginas da web, incluindo algumas de cursos universitários, não foi …

11 random-variable  discrete-data 

Estou tentando provar a afirmação: Se e são variáveis ​​aleatórias independentes,X∼ N( 0 , σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼ N( 0 , σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) então também é uma variável aleatória Normal.XYX2+ Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Para o caso especial (digamos), temos o resultado bem conhecido de que sempre que e são variáveis independentes . De fato, é mais …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Estou em uma aula de estatística introdutória na qual a função de densidade de probabilidade para variáveis ​​aleatórias contínuas foi definida como . Entendo que a integral de mas não posso retificar isso com a intuição de uma variável aleatória contínua. Diga X é a variável aleatória igual ao número …

11 probability  random-variable  pdf  continuous-data 

Estou curioso para saber se existe uma transformação que altera a inclinação de uma variável aleatória sem afetar a curtose. Isso seria análogo ao modo como uma transformação afim de um VD afeta a média e a variância, mas não a inclinação e a curtose (em parte porque a inclinação …

11 data-transformation  random-variable  moments 

Suponha que seja distribuído uniformemente em . Vamos e . Mostre que a correlação entre e é zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Parece que eu precisaria saber o desvio padrão do seno e do cosseno e sua covariância. Como posso calcular isso? Eu acho que preciso assumir …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value 

Eu tenho um problema semelhante à pergunta feita aqui: Como se mede a não uniformidade de uma distribuição? Eu tenho um conjunto de distribuições de probabilidade ao longo dos dias da semana. Quero medir o quão perto cada distribuição está (1/7,1 / 7, ..., 1/7). No momento estou usando uma …

11 probability  distributions  random-variable  uniform  measurement 

Deixei: Desvio padrão da variável aleatóriaA=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Desvio padrão da variável aleatóriaB=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Então a variação de A + B é: Var(w1A+w2B)=w21σ21+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} Onde: p1,2p1,2p_{1,2} é a correlação entre as duas variáveis ​​aleatórias. w1w1w_{1} é o peso da variável aleatória A w2w2w_{2} é o peso da variável aleatória B w1+w2=1w1+w2=1w_{1}+w_{2}=1 …

11 random-variable 

Estamos tentando criar valores aleatórios correlacionados automaticamente que serão usados ​​como séries temporais. Não temos dados existentes a que nos referimos e queremos apenas criar o vetor do zero. Por um lado, é claro que precisamos de um processo aleatório com distribuição e seu SD. Por outro lado, a autocorrelação …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Meu entendimento sobre o que é um estimador e uma estimativa: Estimador: uma regra para calcular uma estimativa Estimativa: O valor calculado a partir de um conjunto de dados com base no estimador Entre esses dois termos, se for solicitado que eu aponte a variável aleatória, eu diria que a …

10 mathematical-statistics  inference  random-variable  estimators 

Uma simplificação frequente na modelagem e simulação é substituir uma variável aleatória pelo seu valor médio. Quando essa simplificação levaria à conclusão errada?

10 modeling  mean  random-variable