Perguntas com a marcação «random-variable»

Variável aleatória é definida como uma função mensurável de um -álgebra com a medida subjacente para outro -álgebra .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Como falamos sobre uma amostra dessa variável aleatória? Nós o tratamos como um elemento de ? Ou como a mesma função mensurável que ?XnXnX^nΩ2Ω2\Omega_2XXX Onde posso ler …

10 sampling  random-variable  simulation 

Me deparei com este derivação que eu não entendo: se são amostras aleatórias de tamanho n retiradas de uma população de μ média e variância σ 2 ,X1 1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯= ( X1 1+ X2+ . . . + Xn) / nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

Prove / refute E[ 1UMA| Ft] = 0 ou 1 a.s. ⇒ E [ 1UMA| Fs] = E[ 1UMA| Ft] como E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Dado um …

10 probability  conditional-probability  random-variable  filter 

Um dos problemas no meu livro é apresentado da seguinte maneira. Um vetor contínuo estocástico bidimensional tem a seguinte função de densidade: fX, Y( x , y) = { 15 x y20 0se 0 <x <1 e 0 <y <xde outra formafX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < …

10 self-study  random-variable  marginal  joint-distribution 

Muitas vezes, nos artigos de pesquisa que você lê, os pesquisadores controlam determinadas variáveis. Isso pode ser feito por métodos como correspondência, bloqueio etc. Mas eu sempre pensei que controlar variáveis ​​era algo feito estatisticamente, medindo várias variáveis ​​que poderiam ter influência e realizando algumas análises estatísticas sobre elas, o …

10 experiment-design  random-variable  controlling-for-a-variable 

Seja e Y duas variáveis ​​aleatórias independentes com a mesma distribuição uniforme U ( 0 , 1 ) com densidadeXXXYYYU(0,1)U(0,1)U(0,1) se 0 ≤ x ≤ 1 (e 0 em outro lugar).f(x)=1f(x)=1f(x)=10≤x≤10≤x≤10≤x≤1000 Seja uma variável aleatória real definida por:ZZZ se X > Y (e 0 em outro lugar).Z=X−YZ=X−YZ=X-YX>YX>YX>Y000 Derivar a distribuição …

10 self-study  random-variable 

Suponha que e são variáveis ​​aleatórias geométricas independentes com o parâmetro . Qual é a probabilidade de ?X1 1X1 1X_1X2X2X_2pppX1 1≥ X2X1 1≥X2X_1 \geq X_2 Estou confuso com esta pergunta porque não nos disseram nada sobre o e o que não sejam geométricos. Isso não seria porque e podem estar …

9 self-study  random-variable  geometric-distribution 

É possível que o PDF da diferença de dois IDs pareça um retângulo (em vez de, digamos, o triângulo que obtemos se os RVs forem retirados da distribuição uniforme). ou seja, é possível que o PDF f de jk (para dois IDs retirados de alguma distribuição) tenha f (x) = …

9 random-variable  pdf  iid 

Um pdf é geralmente escrito como , onde o minúsculo é tratado como uma realização ou resultado da variável aleatória que possui esse pdf. Da mesma forma, um cdf é escrito como , que tem o significado . Entretanto, em algumas circunstâncias, como a definição da função score e essa …

9 random-variable  pdf  cdf  intuition 

Se , encontre a distribuição de .X∼ C( 0 , 1 )X∼C(0,1)X\sim\mathcal C(0,1)Y= 2 X1 - X2Y=2X1−X2Y=\frac{2X}{1-X^2} TemosFY( y) = P r ( Y≤ y)FY(y)=Pr(Y≤y)F_Y(y)=\mathrm{Pr}(Y\le y) = P r ( 2 X1 - X2≤ y)=Pr(2X1−X2≤y)\qquad\qquad\qquad=\mathrm{Pr}\left(\frac{2X}{1-X^2}\le y\right) = ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪P r ( X∈ ( - ∞ , - 1 - 1 + …

9 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Does implica independência de X e Y ?C o v ( f( X) , Y) = 0∀f( . )Cov(f(X),Y)=0∀f(.)\mathbb{Cov} \left(f(X),Y\right) = 0 \; \forall \; f(.)XXXYYY Eu sou apenas familiarizado com o seguinte definição de independência entre e Y .XXXYYY fx , y( x , y) = fx( x ) …

9 random-variable  independence 

Deixe XiXEuX_i seja IID e X¯=∑ni=1XiX¯=∑Eu=1 1nXEu\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i . E[XiX¯]= ?E[XEuX¯]= ? E\left[\frac{X_i}{\bar{X}}\right] = \ ? Parece óbvio, mas estou tendo problemas para derivá-lo formalmente.

9 probability  random-variable  expected-value 

Bem, não podemos, por exemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence para um contra-exemplo interessante. Mas a verdadeira questão é: existe alguma maneira de fortalecer a condição para que a independência se siga? Por exemplo, existe algum conjunto de funções modo que se para todos os , segue a independência? E quão grande deve ser …

9 probability  mathematical-statistics  references  random-variable  independence 

Estou tentando encontrar a distribuição de probabilidade de uma soma de um número aleatório de variáveis ​​que não são identicamente distribuídas. Aqui está um exemplo: John trabalha em um call center de atendimento ao cliente. Ele recebe ligações com problemas e tenta resolvê-las. Os que ele não consegue resolver, ele …

9 probability  distributions  random-variable 

Estou interessado em construir variáveis ​​aleatórias para as quais as desigualdades de Markov ou Chebyshev são pequenas. Um exemplo trivial é a seguinte variável aleatória. P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Sua média é zero, a variação é 1 e . Para esta variável aleatória, chebyshev é apertado (vale com igualdade).P(|X|≥1)=1P(|X|≥1)=1P(|X| \ge …

9 probability  distributions  random-variable  probability-inequalities