Perguntas com a marcação «bivariate»

Alguém me fez essa pergunta em uma entrevista de emprego e eu respondi que sua distribuição conjunta é sempre gaussiana. Pensei que sempre posso escrever um gaussiano bivariado com seus meios, variância e covariâncias. Gostaria de saber se pode haver um caso em que a probabilidade conjunta de dois gaussianos …

91 normal-distribution  multivariate-analysis  copula  bivariate 

Depois de passar por uma matemática um pouco concisa, acho que tenho uma leve intuição da estimativa da densidade do núcleo. Mas também estou ciente de que estimar a densidade multivariada para mais de três variáveis ​​pode não ser uma boa ideia, em termos das propriedades estatísticas de seus estimadores. …

13 nonparametric  pdf  kernel-smoothing  bivariate  density-estimation 

Nos comentários após esta minha resposta a uma pergunta relacionada, os Usuários ssdecontrol e Glen_b perguntaram se a normalidade conjunta de XXX e é necessária para afirmar a normalidade da soma ? Essa normalidade das articulações é suficiente , é claro, bem conhecida. Essa questão suplementar não foi abordada lá …

12 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

Suponha que duas classes e C 2 tenham um atributo x e tenham distribuição N ( 0 , 0,5 ) e N ( 1 , 0,5 ) . se tivermos igual P anterior ( C 1 ) = P ( C 2 ) = 0,5 para a seguinte matriz de …

11 machine-learning  classification  bayesian  normal-distribution  bivariate 

Eu encontrei um artigo que introduz a versão do boxplot multidimensional (bivariada aqui) - um bagplot. O que é exatamente esse bagplot? Eu posso ver a série de polígonos aninhados com base em vértices, um desses polígonos sendo declarado como um lote de bagagens. Qual é a ideia da construção …

11 data-visualization  bivariate  boxplot 

Eu tenho dados parecidos com: Tentei aplicar a distribuição normal (a estimativa de densidade do kernel funciona melhor, mas não preciso de uma precisão tão grande) nela e funciona muito bem. O gráfico de densidade faz uma elipse. Eu preciso que a função elipse decida se um ponto está dentro …

11 r  regression  pdf  bivariate 

Estou ciente de alguns bons exemplos de pares de variáveis ​​aleatórias correlacionadas que são marginalmente normais, mas não são conjuntamente normais. Veja esta resposta de Dilip Sarwate e esta do cardeal . Também estou ciente de um exemplo de duas variáveis ​​aleatórias normais cuja soma não é normal. Veja esta …

10 correlation  normal-distribution  multivariate-analysis  bivariate 

Suponha que tenhamos uma amostra aleatória de uma distribuição normal bivariada que tem zeros como média e uns como variâncias; portanto, o único parâmetro desconhecido é a covariância. Qual é o MLE da covariância? Eu sei que deveria ser algo como 1 1n∑nj = 1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n}x_j y_jmas como sabemos disso?

10 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  bivariate 

Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois últimos dão as mesmas respostas. Usando um monte de dados fabricados, …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

A questão diz tudo. Eu li que ambos não podem generalizar o KS para uma dimensão igual ou maior que dois , e que implementações famosas como as do Numerical Recipes estão simplesmente erradas. Poderia explicar por que é assim?

9 kolmogorov-smirnov  bivariate  ecdf 

Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e médias (livres de n) mas …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Vi a seguinte pergunta em outro fórum: "Suponha que a altura e o peso dos homens adultos possam ser descritos com modelos normais, e que a correlação entre essas variáveis ​​seja 0,65. Se a altura de um homem o coloca no percentil 60, em que percentil você espera que ele …

8 correlation  normal-distribution  quantiles  copula  bivariate 

Desculpe pelo título longo, mas meu problema é bastante específico e difícil de explicar em um título. Atualmente, estou aprendendo sobre o Modelo Roy (análise de efeito do tratamento). Há uma etapa de derivação nos meus slides, que eu não entendo. Calculamos o resultado esperado com o tratamento no grupo …

8 normal-distribution  causality  bivariate  truncation 

Estou pensando em maneiras de calcular elipses de dados e confiança em torno de uma mediana bivariada. Por exemplo, eu posso calcular facilmente uma elipse de dados ou uma elipse de confiança para a média bivariada dos seguintes dados (aqui apenas mostrando uma elipse de dados) library("car") set.seed(1) df <- …

7 r  confidence-interval  median  bivariate  ellipse