Perguntas com a marcação «distributions»

Existem muitas perguntas (como esta ) sobre alguma ambiguidade com a fórmula bayesiana em caso contínuo. p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) \cdot p(\theta)}{p(x)} Muitas vezes, a confusão surge do fato de que a definição da distribuição condicional f(variable|parameter)f(variable|parameter)f(variable | parameter) é explicada como fff sendo função da variablevariablevariable …

9 distributions  bayesian  conditional-probability  likelihood 

Nos comentários abaixo de um post meu , Glen_b e eu estávamos discutindo como distribuições discretas necessariamente têm média e variação dependentes. Para uma distribuição normal, faz sentido. Se eu disser a você , você não tem idéia do que é, e se eu disser a , você não tem …

9 distributions  variance  mean  independence  moments 

Seja e sejam variáveis ​​aleatórias exponenciais independentes e identicamente distribuídas com rate . Deixe .X1X1X_1X2X2X_2λλ\lambdaS2=X1+X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2 P: Mostre que possui PDF .S2S2S_2fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0fS2(x)=λ2xe-λx,x≥0 0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x \text{e}^{-\lambda x},\, x\ge 0 Observe que se os eventos ocorrerem de acordo com um processo de Poisson (PP) com taxa , …

9 self-study  distributions  convolution  exponential-distribution 

Deixe . Sabemos que e . Isso implica que a média da amostra e a variação da amostra são dependentes uma da outra? Ou significa apenas que a variação da população pode ser escrita em função da média da população ?E [ X ] = n p V a r …

9 distributions  binomial  independence 

É sabido que, dada uma variável aleatória com valor real com pdf , a média de (se existir) é encontrada por XXXfffXXXE[X]=∫Rxf(x)dx.E[X]=∫Rxf(x)dx.\begin{equation} \mathbb{E}[X]=\int_{\mathbb{R}}x\,f(x)\,\mathrm{d}x\,. \end{equation} Pergunta geral: Agora, se alguém não pode resolver a integral acima em forma fechada, mas quer simplesmente determinar se a média existe e é finita, existe …

9 distributions  mathematical-statistics  expected-value 

Tenho a seguinte pergunta em mãos: Suponha que são variáveis aleatórias iid , seguindo Unif . qual é a distribuição condicional de dado ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Tentei escrever Z= I ⋅ V+ ( 1 - I ) ⋅ UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U onde I = { 10 0você< Vvocê> VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Mas não estou …

9 probability  distributions  uniform  conditioning 

Sabemos que se p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta) , então E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[ln⁡p]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) onde ψ(.)ψ(.)\psi(.) É a função Digamma. Existe uma forma fácil para E[ln(1−p)]E[ln⁡(1−p)] \mathbb{E}[\ln (1-p)] ?

9 probability  distributions  beta-distribution 

Estou tentando quantificar o grau de inflação (ou seja, qual a melhor forma de os pontos de dados observados se ajustarem ao esperado). Uma maneira é também olhar para o enredo QQ. Mas eu gostaria de calcular algum indicador numérico para inflação - significa que quão bem o observado se …

9 probability  distributions  qq-plot 

Preciso encontrar uma classe de distribuição simétrica de baixa curtose, que inclua a distribuição gaussiana uniforme, triangular e normal. A distribuição Irwin-Hall (soma de padrão uniforme) oferece esta característica, mas não é o tratamento de pedidos não inteiros . No entanto, se você, por exemplo, simplesmente resumir de forma independente, …

9 distributions  pdf  uniform  cdf 

Estou fazendo essas perguntas para esclarecimentos sobre os termos entre "distribuição nula" e "distribuição por amostragem". Acho que quando alguém diz distribuição nula , na verdade eles significam o mesmo que quando dizem distribuição por amostragem . Neste artigo de teste de hipótese [1], você pode ver a seguinte descrição …

9 hypothesis-testing  distributions  sampling 

Vamos ser iid variáveis aleatórias discretas uniformes sobre (0,1) e suas estatísticas de ordem seja .U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Defina para com .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0 Estou tentando descobrir a distribuição conjunta de e sua distribuição marginal e possivelmente seus primeiros momentos. Alguém pode dar alguma dica sobre isso. Você …

9 probability  distributions  order-statistics  joint-distribution 

Eu acredito que é uma distribuição de probabilidade, ondep [ x ]p[x]p[x] p [ x ] = 1π( 1 + x2)p[x]=1π(1+x2)\begin{equation} p[x] = \frac{1}{\pi (1+x^2)} \end{equation} já que é positivo em todos os lugares e se integra a 1 em .- ∞ , ∞−∞,∞-\infty, \infty A média é 0 por …

9 distributions  standard-deviation 

Como você mostra que o ponto das médias (x, y) está na linha de regressão estimada?

9 distributions  regression  proof  self-study 

Geralmente, existem muitas distribuições conjuntas consistentes com um conjunto conhecido de distribuições marginais .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) Destas distribuições conjuntas, o produto é formado pelo produto dos marginais aquele com a maior entropia?∏ifi(xi)∏ifi(xi)\prod_i f_i(x_i) Certamente acredito que isso é verdade, …

9 distributions  joint-distribution  marginal  maximum-entropy 

Abaixo está um histograma de alguns dados, os compartimentos são inteiros e os outros parâmetros são irrelevantes. Como você pode ver, parece haver duas distribuições normais separadas, mas sobrepostas, para números ímpares e pares. A probabilidade de ser um número par é 1/3, da mesma forma 2/3 para um número …

8 distributions  normal-distribution  pdf  terminology  histogram