Perguntas com a marcação «distributions»

Para uma distribuição unimodal, se média = mediana, basta dizer que a distribuição é simétrica? A Wikipedia diz na relação entre média e mediana: "Se a distribuição é simétrica, a média é igual à mediana e a distribuição terá assimetria zero. Se, além disso, a distribuição for unimodal, então a …

19 distributions  mean  median  symmetry 

Esta é a sequela construtivista desta questão . Se não pudermos ter uma variável aleatória uniforme e discreta tendo como suporte todos os racionais no intervalo [0,1][0,1][0,1] , a próxima melhor coisa é: Construa uma variável aleatória QQQ que possua esse suporte, Q∈Q∩[0,1]Q∈Q∩[0,1]Q\in \mathbb{Q}\cap[0,1] , e que siga alguma distribuição. …

19 distributions  mathematical-statistics 

Quero amostrar de acordo com uma densidade f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) ondecccedddsão estritamente positivos. (Motivação: isso pode ser útil para amostragem de Gibbs quando o parâmetro de forma de uma densidade gama tem um uniforme anterior.) Alguém sabe como tirar amostras dessa densidade facilmente? Talvez seja padrão e …

19 distributions  sampling  gamma-distribution 

Qual seria a melhor maneira de colher amostras da distribuição Cantor ? Ele só tem cdf e não podemos invertê-lo.

19 distributions  simulation  random-generation 

Qual é a definição de uma distribuição simétrica? Alguém me disse que uma variável aleatória veio de uma distribuição simétrica se e somente se e têm a mesma distribuição. Mas acho que essa definição é parcialmente verdadeira. Porque eu posso apresentar um contra-exemplo e . Obviamente, ele tem uma distribuição …

19 distributions  definition  symmetry 

... e porque ? Supondo que , são variáveis ​​aleatórias independentes com média e variação respectivamente. Meu livro de estatísticas básicas informa que a distribuição do tem as seguintes propriedades:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21, σ22σ12,σ22\sigma^2_1,\sigma^2_2X1- …

19 distributions  degrees-of-freedom  t-distribution 

Nassim Taleb, de fama (ou infâmia) de Cisne Negro , elaborou o conceito e desenvolveu o que ele chama de "um mapa dos limites da Estatística" . Seu argumento básico é que existe um tipo de problema de decisão em que o uso de qualquer modelo estatístico é prejudicial. Esses …

19 distributions  modeling  random-variable 

Estou tentando estimar os parâmetros de uma distribuição gama que melhor se ajusta à minha amostra de dados. Eu só quero usar a média , std (e, portanto, a variação ) da amostra de dados, não os valores reais - já que esses nem sempre estarão disponíveis no meu aplicativo. …

19 distributions  estimation  gamma-distribution 

Qual é a maneira mais fácil de ver se a afirmação a seguir é verdadeira? Suponha . Mostre .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1) Observe que .Y(1)=min1≤i≤nYiY(1)=min1≤i≤nYiY_{(1)} = \min\limits_{1 \leq i \leq n}Y_i Por X∼Exp(β)X∼Exp(β)X \sim \text{Exp}(\beta) , isso significa que fX(x)=1βe−x/β⋅1{x>0}fX(x)=1βe−x/β⋅1{x>0}f_{X}(x) = \dfrac{1}{\beta}e^{-x/\beta} \cdot \mathbf{1}_{\{x …

18 self-study  distributions  exponential  order-statistics  jacobian 

Estudei matemática há uma década, por isso tenho um histórico em matemática e estatísticas, mas essa pergunta está me matando. Essa pergunta ainda é um pouco filosófica para mim. Por que os estatísticos desenvolveram todo tipo de técnicas para trabalhar com matrizes aleatórias? Quero dizer, um vetor aleatório não resolveu …

18 distributions  mathematical-statistics  random-variable  random-matrix 

A distribuição beta aparece em duas parametrizações (ou aqui ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} ou aquele que parece ser usado com mais frequência f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Mas por que exatamente existe " " na segunda fórmula?−1−1-1 A primeira formulação intuitivamente parece corresponder mais diretamente à …

18 distributions  references  beta-distribution  history  beta-binomial 

Deixe- BtBtB_t ser um movimento browniano padrão. Seja Ej,nEj,nE_{j, n} denotar o evento {Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},e deixeKn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n + 1}^{2^{2n}} 1_{E_{j,n}},que111indica a função do indicador. Existeρ>0ρ>0\rho > 0tal que paraP{Kn≥ρ2n}≥ρP{Kn≥ρ2n}≥ρ\mathbb{P}\{K_n \ge \rho2^{n}\} \ge …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Gostaria de encontrar uma maneira de quantificar a intensidade da bimodalidade de algumas distribuições que recebi empiricamente. Pelo que li, ainda há algum debate sobre a maneira de quantificar a bimodalidade. Eu escolhi usar o teste de imersão de Hartigans, que parece ser o único disponível em R (artigo original: …

18 r  distributions 

Qual é a distribuição do quadrado de uma variável aleatória com distribuição normal X2X2X^2 com X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Eu sei que χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 é um argumento válido para ao quadrado uma distribuição normal padrão , mas e o caso de variação não …

18 distributions  normal-distribution 

Aprendi que a soma de variáveis ​​aleatórias exponenciais segue a distribuição gama. Mas em todo lugar que leio a parametrização é diferente. Por exemplo, o Wiki descreve o relacionamento, mas não diga o que seus parâmetros realmente significam? Forma, escala, taxa, 1 / taxa? Distribuição exponencial: ~xxxexp(λ)exp(λ)exp(\lambda) f(x|λ)=λe−λxf(x|λ)=λe−λxf(x|\lambda )=\lambda {{e}^{-\lambda …

18 distributions  probability  gamma-distribution