Perguntas com a marcação «goodness-of-fit»

Eu tenho um conjunto de dados e gostaria de descobrir qual distribuição se ajusta melhor aos meus dados. Eu usei a fitdistr()função para estimar os parâmetros necessários para descrever a distribuição assumida (ou seja, Weibull, Cauchy, Normal). Usando esses parâmetros, posso realizar um Teste de Kolmogorov-Smirnov para estimar se meus …

133 r  distributions  goodness-of-fit  kolmogorov-smirnov  distribution-identification 

Eu tenho SPSSsaída para um modelo de regressão logística. A saída relata duas medidas para o ajuste do modelo Cox & Snelle Nagelkerke. Então, como regra geral, quais dessas medidas R2R²R^² você reportaria como o modelo se encaixa? Ou, qual desses índices de ajuste é o que geralmente é relatado …

55 logistic  goodness-of-fit  r-squared 

Conheço os testes de normalidade, mas como faço para testar o "Poisson-ness"? Eu tenho uma amostra de ~ 1000 números inteiros não negativos, que eu suspeito serem retirados de uma distribuição de Poisson, e eu gostaria de testar isso.

41 hypothesis-testing  distributions  poisson-distribution  goodness-of-fit 

Qual é a diferença entre gráficos de probabilidade, gráficos de PP e gráficos de QQ ao tentar analisar uma distribuição ajustada dos dados?

39 probability  data-visualization  goodness-of-fit  qq-plot 

Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow (2ª edição). No terceiro …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

A estatística de teste para o teste Hosmer-Lemeshow (HLT) para qualidade de ajuste (GOF) de um modelo de regressão logística é definida da seguinte forma: A amostra é então dividida em deciles , D_1, D_2, \ dots, D_ {d} , por decil, um calcula as seguintes quantidades:d=10d=10d=10D1,D2,…,DdD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , …

33 regression  logistic  goodness-of-fit  degrees-of-freedom  hosmer-lemeshow-test 

Esta parece uma pergunta semelhante e não obter muitas respostas. Omitindo testes como o D de Cook e apenas olhando resíduos como um grupo, estou interessado em saber como outros usam resíduos ao avaliar a qualidade do ajuste. Eu uso os resíduos brutos: em um gráfico QQ, para avaliar a …

31 goodness-of-fit  residuals 

Sou novato em estatísticas e preciso de sua ajuda. Eu tenho uma pequena amostra, da seguinte maneira: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Eu executei o teste Shapiro-Wilk usando R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) e obtive o seguinte resultado: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Agora, se eu assumir …

29 r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption 

Como posso testar a justiça de um dado de vinte lados (d20)? Obviamente, eu compararia a distribuição de valores com uma distribuição uniforme. Lembro-me vagamente de usar um teste de qui-quadrado na faculdade. Como posso aplicar isso para ver se um dado é justo?

29 hypothesis-testing  chi-squared  goodness-of-fit  uniform  dice 

Acabei de me deparar com este artigo , que descreve como calcular a repetibilidade (também conhecida como confiabilidade, também conhecida como correlação intraclasse) de uma medição via modelagem de efeitos mistos. O código R seria: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Vários testes de hipóteses, como o GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling etc., seguem este formato básico:χ2χ2\chi^{2} H0 0H0 0H_0 : Os dados seguem a distribuição fornecida. H1 1H1 1H_1 : Os dados não seguem a distribuição fornecida. Normalmente, avalia-se a afirmação de que alguns dados dados seguem alguma distribuição dada e, se …

26 hypothesis-testing  distributions  goodness-of-fit  ecdf 

Eu tenho dois conjuntos de dados, um de um conjunto de observações físicas (temperaturas) e outro de um conjunto de modelos numéricos. Estou fazendo uma análise de modelo perfeito, supondo que o conjunto de modelos represente uma amostra verdadeira e independente e verificando se as observações são extraídas dessa distribuição. …

25 bayesian  goodness-of-fit 

Como todos sabemos, existem 2 métodos para avaliar o modelo de regressão logística e eles estão testando coisas muito diferentes Poder preditivo: Obtenha uma estatística que mede o quão bem você pode prever a variável dependente com base nas variáveis ​​independentes. Os bem conhecidos Pseudo R ^ 2 são McFadden …

24 r  logistic  goodness-of-fit  regression-strategies  model-evaluation 

Perguntas para iniciantes: Quero testar se dois conjuntos de dados distintos são da mesma distribuição. Um teste de Kolmogorov-Smirnov foi sugerido para mim. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) parece dizer que o Teste de Kolmogorov-Smirnov pode ser usado para esse fim, mas seu comportamento é "conservador" com distribuições …

23 r  goodness-of-fit  discrete-data  kolmogorov-smirnov 

Tendo incluído um modelo de regressão quantil em um artigo, os revisores querem que eu inclua ajustado no artigo. Eu calculei os pseudo- 2s (do artigo de JASA de Koenker e Machado em 1999 ) para os três quantis de interesse para o meu estudo.R2R2R^2R2R2R^2 Entretanto, nunca ouvi falar de …

22 goodness-of-fit  r-squared  quantile-regression