Perguntas com a marcação «independence»

Seja e B eventos independentes, e A e C sejam eventos independentes. Como mostro que A e B ∪ C também são eventos independentes?UMAAABBBUMAAACCCUMAAAB ∪ CB∪CB\cup C De acordo com a definição de eventos independentes, e B ∪ C são independentes se e somente se P ( A ∩ ( …

10 probability  self-study  independence 

Seja uma amostra aleatória da distribuição gama .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nGamma(α,β)Gamma(α,β)\mathrm{Gamma}\left(\alpha,\beta\right) Seja e a média e a variação da amostra, respectivamente.X¯X¯\bar{X}S2S2S^2 Em seguida, prove ou refute que e são independentes.X¯X¯\bar{X}S2/X¯2S2/X¯2S^2/\bar{X}^2 Minha tentativa: Desde , precisamos verificar a independência de e , mas como devo estabelecer a independência entre eles?S2/X¯2=1n−1∑ni=1(XiX¯−1)2S2/X¯2=1n−1∑i=1n(XiX¯−1)2S^2/\bar{X}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\bar{X}}-1\right)^2 …

9 self-study  distributions  independence  gamma-distribution 

Does implica independência de X e Y ?C o v ( f( X) , Y) = 0∀f( . )Cov(f(X),Y)=0∀f(.)\mathbb{Cov} \left(f(X),Y\right) = 0 \; \forall \; f(.)XXXYYY Eu sou apenas familiarizado com o seguinte definição de independência entre e Y .XXXYYY fx , y( x , y) = fx( x ) …

9 random-variable  independence 

Bem, não podemos, por exemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence para um contra-exemplo interessante. Mas a verdadeira questão é: existe alguma maneira de fortalecer a condição para que a independência se siga? Por exemplo, existe algum conjunto de funções modo que se para todos os , segue a independência? E quão grande deve ser …

9 probability  mathematical-statistics  references  random-variable  independence 

É sabido que a independência de variáveis ​​aleatórias implica correlação zero, mas a correlação zero não precisa implicar independência. Encontrei muitos exemplos matemáticos que demonstram dependência, apesar da correlação zero. Existem exemplos da vida real para apoiar esse fato?

9 correlation  independence  intuition 

Sou iniciante em estatística e tenho alguma confusão sobre a suposição de independência para testes estatísticos. Pesquisei na Internet e algumas informações dizem que, para o teste t, as observações nos dois grupos devem ser independentes (ou seja, as medidas na amostra 1 e as medidas na amostra 2 devem …

9 independence  assumptions 

Um leitor anônimo postou a seguinte pergunta no meu blog . Contexto: O leitor queria fazer uma análise fatorial em escalas de um questionário - mas os dados eram de maridos e esposas emparelhados. Questão: A análise fatorial pode ser executada com dados diádicos? Se sim, como? A suposição de …

9 factor-analysis  independence 

Qual é a diferença entre ter algo estatisticamente significativo (como uma diferença entre duas amostras) e declarar se um grupo de números é independente ou dependente.

9 statistical-significance  independence 

Nos comentários abaixo de um post meu , Glen_b e eu estávamos discutindo como distribuições discretas necessariamente têm média e variação dependentes. Para uma distribuição normal, faz sentido. Se eu disser a você , você não tem idéia do que é, e se eu disser a , você não tem …

9 distributions  variance  mean  independence  moments 

Deixe . Sabemos que e . Isso implica que a média da amostra e a variação da amostra são dependentes uma da outra? Ou significa apenas que a variação da população pode ser escrita em função da média da população ?E [ X ] = n p V a r …

9 distributions  binomial  independence 

Dada 3 variáveis aleatórias X1X1X_1 , X2X2X_2 e YYY . YYY e X1X1X_1 são independentes. YYY e X2X2X_2 são independentes. Intuitivamente, eu assumiria que YYY e X1+X2X1+X2X_1+X_2 são independentes. É esse o caso e como posso provar isso formalmente?

9 independence 

Eu sei que a variação da diferença de duas variáveis ​​independentes é a soma das variações, e eu posso provar isso. Eu quero saber onde a covariância vai no outro caso.

9 variance  covariance  independence  non-independent 

Minha pergunta é bastante simples: sejam e duas variáveis ​​aleatórias uniformes não correlacionadas em . Eles são independentes?XXXYYY[−1,1][−1,1][-1,1] Fiquei com a impressão de que duas variáveis ​​aleatórias não correlacionadas são necessariamente necessariamente independentes se sua distribuição conjunta for normal. No entanto, não posso inventar um contraexemplo para refutar a afirmação …

8 correlation  independence  uniform 

O artigo traça para cada 100 mulheres que usam um certo tipo de método contraceptivo o número de gestações não planejadas ao longo do tempo. https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0 Em particular, no final do artigo, eles dizem: Os números são calculados da seguinte forma: P (Não está grávida após o ano N)= P …

8 regression  independence  statistics-in-media 

Eu tenho um problema em mãos, que não estou conseguindo prosseguir. Alguém pode me ajudar a começar? Y1&lt;Y2&lt;Y3Y1&lt;Y2&lt;Y3Y_1<Y_2<Y_3 : Uma ordem de tamanho 3 estatística de distribuição tendo pdf f(x)=2x 0&lt;x&lt;1f(x)=2x 0&lt;x&lt;1 f(x)=2x\ \ \ 0<x<1 Além disso, definirU1=Y1Y2 and U2=Y2Y3U1=Y1Y2 and U2=Y2Y3U_1={Y_1\over Y_2} \ \ \text{and }\ \ \ …

8 self-study  independence  joint-distribution  order-statistics