Perguntas com a marcação «linear-algebra»

No presente documento , ( Bayesiana Inference para Variância Componentes Usando único erro Contraste , Harville, 1974), o autor afirma ( y- Xβ)′H- 1( y- Xβ) = ( y- Xβ^)′H- 1( y- Xβ^) + ( β- β^)′( X′H- 1X) ( β- β^)(y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta) para ser uma "relação bem conhecido", para uma …

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

Suponha é uma matriz de dados centralizados na média. A matriz é , possui autovalores distintos e vetores próprios \ mathbf s_1 , \ mathbf s_2 ... \ mathbf s_m , ortogonais.S = cov ( A ) m × m m s 1UMAA\mathbf AS =cov( A )S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m × …

9 correlation  pca  linear-algebra 

Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências …

9 r  statistical-significance  chi-squared  multivariate-analysis  exponential  joint-distribution  statistical-significance  self-study  standard-deviation  probability  normal-distribution  spss  interpretation  assumptions  cox-model  reporting  cox-model  statistical-significance  reliability  method-comparison  classification  boosting  ensemble  adaboost  confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval  regression  machine-learning  svm  regularization  regression  sampling  survey  probit  matlab  feature-selection  information-theory  mutual-information  time-series  forecasting  simulation  classification  boosting  ensemble  adaboost  normal-distribution  multivariate-analysis  covariance  gini  clustering  text-mining  distance-functions  information-retrieval  similarities  regression  logistic  stata  group-differences  r  anova  confidence-interval  repeated-measures  r  logistic  lme4-nlme  inference  fiducial  kalman-filter  classification  discriminant-analysis  linear-algebra  computing  statistical-significance  time-series  panel-data  missing-data  uncertainty  probability  multivariate-analysis  r  classification  spss  k-means  discriminant-analysis  poisson-distribution  average  r  random-forest  importance  probability  conditional-probability  distributions  standard-deviation  time-series  machine-learning  online  forecasting  r  pca  dataset  data-visualization  bayes  distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 

Deixei K=(K11K21K12K22)K=(K11K12K21K22)K=\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} ser um simétrico positivo semidefinido matriz real (PSD) com . Então, por , | r | ≤ 1K12=KT21K12=K21TK_{12}=K_{21}^T|r|≤1|r|≤1|r| \le 1 K∗=(K11rK21rK12K22)K∗=(K11rK12rK21K22)K^*=\begin{pmatrix} K_{11} & rK_{12}\\ rK_{21} & K_{22} \end{pmatrix} também é uma matriz PSD. As matrizes e são e denota a matriz …

9 matrix  linear-algebra 

Muitas referências (incluindo a wikipedia e http://www.atmos.washington.edu/~dennis/MatrixCalculus.pdf e http://michael.orlitzky.com/articles/the_derivative_of_a_quadratic_form.php ) definem a derivada de um função por um vetor como derivadas parciais da função organizada em uma linha (portanto, uma derivada de uma função com valor escalar é um vetor de linha). Nesta convenção, o gradiente e a derivada do …

9 linear-algebra  derivative 

Eu sou novo na conversão de fórmulas para matriz. Mas isso é necessário para um código eficiente de aprendizado de máquina. Então, eu quero entender o caminho "certo", não as coisas de cowboy que eu faço. Tudo bem, aqui vamos nós, estou tentando converter a soma ponderada dos quadrados do …

8 regression  machine-learning  linear-algebra 

Como a condição de esparsidade em uma matriz de covariância inversa afeta a matriz de covariância real?

8 mathematical-statistics  covariance-matrix  linear-algebra 

No contexto dos melhores preditores imparciais não lineares (BLUP), Henderson especificou as equações do modelo misto (ver Henderson (1950): Estimation of Genetic Parameters. Annals of Mathematics Statistics, 21, 309-310). Vamos assumir o seguinte modelo de efeitos mistos: y=Xβ+Zu+ey=Xβ+Zu+ey = X\beta+Zu+e Onde yyy é um vetor de n variáveis ​​aleatórias observáveis, …

8 mixed-model  matrix  linear-algebra 

Eu sei que este é o sistema de solução de problemas de equações lineares. Mas minha pergunta é por que é um problema o número de observações ser menor que o número de preditores, como isso pode acontecer? A coleta de dados não provém do delicado projeto de pesquisa ou …

7 dimensionality-reduction  linear  matrix  linear-algebra  regression-strategies 

Na regressão spline, não é incomum que a expansão da base crie uma matriz de projeto com deficiência de classificação , mas é sabido que a penalização do procedimento de estimativa resolve o problema. Não sei como mostrar que a penalização significa que é definitivo positivo. (Eu sei que as …

7 self-study  linear-algebra  splines