Perguntas com a marcação «monte-carlo»

Usando números (pseudo-) aleatórios e a Lei dos Grandes Números para simular o comportamento aleatório de um sistema real.

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Por que inicializar os resíduos de um modelo de efeitos mistos gera intervalos de confiança anti-conservadores?
Normalmente, trato de dados em que vários indivíduos são medidos várias vezes em cada uma de duas ou mais condições. Recentemente, tenho brincado com a modelagem de efeitos mistos para avaliar evidências de diferenças entre condições, modelando individualcomo um efeito aleatório. Para visualizar a incerteza sobre as previsões de tal …
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Como estimar a precisão de uma integral?
Uma situação extremamente comum em computação gráfica é que a cor de algum pixel é igual à integral de alguma função com valor real. Freqüentemente, a função é muito complicada para ser resolvida analiticamente, então ficamos com a aproximação numérica. Mas a função também costuma ser muito cara de calcular, …
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Amostragem exata de misturas impróprias
Suponha que eu queira amostrar a partir de uma distribuição contínua . Se eu tiver uma expressão de na formapp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) onde e f_i são distribuições que podem ser facilmente amostradas, então eu posso facilmente gerar amostras de p por:ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp Amostrando …
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Existe um amostrador Monte Carlo / MCMC implementado que pode lidar com máximos locais isolados de distribuição posterior?
Atualmente, estou usando uma abordagem bayesiana para estimar parâmetros para um modelo que consiste em vários ODEs. Como tenho 15 parâmetros para estimar, meu espaço de amostragem é tridimensional e minha busca por distribuição posterior parece ter muitos máximos locais muito isolados por grandes regiões de probabilidade muito baixa. Isso …
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Número necessário de simulações para análise de Monte Carlo
Minha pergunta é sobre o número necessário de simulações para o método de análise de Monte Carlo. Tanto quanto vejo o número necessário de simulações para qualquer erro de porcentagem permitido (por exemplo, 5) é EEEn={100⋅zc⋅std(x)E⋅mean(x)}2,n={100⋅zc⋅std(x)E⋅mean(x)}2, n = \left\{\frac{100 \cdot z_c \cdot \text{std}(x)}{E \cdot \text{mean}(x)} \right\}^2 , onde é o …
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Gere valores multivariados aleatórios a partir de dados empíricos
Estou trabalhando em uma função de Monte Carlo para avaliar vários ativos com retornos parcialmente correlacionados. Atualmente, eu apenas gero uma matriz de covariância e alimento a rmvnorm()função em R. (gera valores aleatórios correlacionados). No entanto, observando as distribuições de retorno de um ativo, ele não é normalmente distribuído. Esta …
10 mcmc  monte-carlo  pdf 
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Variável categórica de regressão linear R valor "oculto"
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída …
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