Perguntas com a marcação «unbiased-estimator»

Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee groupresultaram significativos, além de haver …

8 anova  mixed-model  spss  post-hoc  bonferroni  time-series  unevenly-spaced-time-series  classification  normal-distribution  discriminant-analysis  probability  normal-distribution  estimation  sampling  classification  svm  terminology  pivot-table  random-generation  self-study  estimation  sampling  estimation  categorical-data  maximum-likelihood  excel  least-squares  instrumental-variables  2sls  total-least-squares  correlation  self-study  variance  unbiased-estimator  bayesian  mixed-model  ancova  statistical-significance  references  p-value  fishers-exact  probability  monte-carlo  particle-filter  logistic  predictive-models  modeling  interaction  survey  hypothesis-testing  multiple-regression  regression  variance  data-transformation  residuals  minitab  r  time-series  forecasting  arima  garch  correlation  estimation  least-squares  bias  pca  predictive-models  genetics  sem  partial-least-squares  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-mann-whitney  bonferroni  wilcoxon-signed-rank  traminer  regression  econometrics  standard-error  robust  misspecification  r  probability  logistic  generalized-linear-model  r-squared  effect-size  gee  ordered-logit  bayesian  classification  svm  kernel-trick  nonlinear  bayesian  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues  probability  distributions  mathematical-statistics  estimation  nonparametric  kernel-smoothing  expected-value  filter  mse  time-series  correlation  data-visualization  clustering  estimation  predictive-models  recommender-system  sparse  hypothesis-testing  data-transformation  parametric  probability  summations  correlation  pearson-r  spearman-rho  bayesian  replicability  dimensionality-reduction  discriminant-analysis  outliers  weka 

Estou observando a curtose de amostra de uma variável aleatória bastante distorcida e os resultados parecem inconsistentes. Para ilustrar o problema, observei a amostra de curtose de um RV log-normal. Em R (que estou aprendendo lentamente): library(moments); samp_size = 2048; n_trial = 4096; kvals <- rep(NA,1,n_trial); #preallocate for (iii in …

8 r  unbiased-estimator  kurtosis 

De acordo com a Ajuda do Microsoft Excel: O VAR usa a seguinte fórmula: onde x é a média da amostra AVERAGE (número1, número2,…) e n é o tamanho da amostra. Não deveria ser n, e não n-1, no denominador?

8 variance  excel  unbiased-estimator 

Eu entendo o assunto nos termos underfitting / overfitting , mas ainda luto para entender a matemática exata por trás disso. Eu verifiquei várias fontes ( aqui , aqui , aqui , aqui e aqui ), mas ainda não vejo por que exatamente o viés e a variação se opõem, …

8 unbiased-estimator  mse  bias-variance-tradeoff 

Entendo o conceito de compensação de desvio e desvio. O viés baseado no meu entendimento representa o erro devido ao uso de um classificador simples (por exemplo: linear) para capturar um limite de decisão não linear complexo. Então, eu esperava que o estimador OLS tivesse alto viés e baixa variação. …

7 regression  machine-learning  least-squares  unbiased-estimator  blue 

Temos algumas perguntas e respostas sobre quando alguém prefere uma estimativa tendenciosa a uma imparcial, mas não encontrei nada na pergunta inversa: Em que situações é importante considerar apenas estimadores imparciais ? Muita ênfase é colocada no conceito de imparcialidade, nos cursos estatísticos introdutórios, mas nunca li uma defesa convincente …

7 estimation  bias  unbiased-estimator 

Deixei XiXiX_i ser uma variável aleatória iid com pdf f(x|θ)f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta), Onde E(Xi)=6θ2E(Xi)=6θ2E(X_i) = 6\theta^2e θ>0θ>0\theta > 0. Eu calculei um estimador para o parâmetro (θθ\theta) do f(x|θ)f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta) ser estar θ^=x¯/6−−−√θ^=x¯/6\hat{\theta} = \sqrt{\bar{x}/6}. Para provar que este é um estimador imparcial, devo provar queE(θ^)=E(x¯/6−−−√)E(θ^)=E(x¯/6)E(\hat{\theta}) = E\left(\sqrt{\bar{x}/6}\right). No entanto, desdeθ^2=x¯/6θ^2=x¯/6\hat{\theta}^2 = \bar{x}/6, …

7 self-study  mathematical-statistics  inference  unbiased-estimator 

Em um estudo de simulação, existe alguma diferença entre ∙∙\bullet estimando a variância , vezes e tomando sua média, eσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet estimando o desvio padrão , vezes e tomando sua média?σσ\sigma100010001000 Posso fazer alguém? Existe alguma preferência em fazer uma em particular?

7 self-study  mathematical-statistics  unbiased-estimator  moments  invariance