Perguntas com a marcação «variance»

Suponha que eu tenha uma matriz X que é n por p, ou seja, tem n observações, com cada observação no espaço p-dimensional. Como encontro a variação dessas n observações? No caso em que p = 1, só preciso usar a fórmula de variação regular. E os casos em que …

12 variance 

Quando calcular o erro padrão de um coeficiente de regressão, que não conta para a aleatoriedade na matriz de design XXX . Em OLS, por exemplo, nós calcular var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) como var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Se o XXX foram considerados aleatória, a lei da variância total que, em certo sentido, exigir a …

11 regression  probability  variance  inference 

A Netflix costumava basear suas sugestões nas classificações enviadas por um usuário de outros filmes / programas. Este sistema de classificação teve cinco estrelas. Agora, o Netflix permite que os usuários gostem / não gostem (polegares para cima / polegares para baixo) de filmes / programas. Eles afirmam que é …

11 variance  predictive-models  prediction 

Parece haver algo em nosso entendimento humano que cria dificuldades em compreender intuitivamente a idéia de variação. Num sentido estrito, a resposta é imediata: a quadratura nos afasta da nossa compreensão reflexiva. Mas, é apenas a variação que apresenta problemas ou é toda a idéia de espalhar nos dados? Buscamos …

11 variance  dispersion 

Eu sei que usamos para estimar a variação de uma população. Lembro-me de um vídeo da Khan Academy em que a intuição apresentada foi de que nossa média estimada provavelmente está um pouco abaixo da atual, portanto as distâncias seriam realmente maiores, então dividimos por menos ( vez de ) …

11 variance  sample 

Suponha que uma variável aleatória escalar pertença a uma família exponencial de parâmetro vetorial com pdfXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp⁡(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta}) \right) onde θ=(θ1,θ2,⋯,θs)Tθ=(θ1,θ2,⋯,θs)T{\boldsymbol \theta} = \left(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_s \right )^T é o vetor de parâmetro e T(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))TT(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))T\mathbf{T}(x)= \left(T_1(x), T_2(x), \cdots,T_s(x) \right)^T …

11 variance  mean  exponential-family  sufficient-statistics 

Estou tentando entender toda a variação / erro padrão de uma série temporal de retornos financeiros e acho que estou preso. Eu tenho uma série de dados de retorno de estoque mensal (vamos chamá-lo de ), que tem o valor esperado 1,00795 e a variação 0,000228 (std. Dev é 0,01512). …

11 time-series  variance  independence  finance 

Em sua resposta à minha pergunta anterior, @Erik P. dá a expressão onde é o excesso de curtose da distribuição. É fornecida uma referência à entrada da Wikipedia sobre a distribuição da variação da amostra , mas a página da Wikipedia diz "citação necessária".κV a r [ s2] = σ4( …

11 estimation  variance  references 

Geralmente é transformado em Fisher para testar a diferença entre dois valores de . Mas, quando uma meta-análise deve ser realizada, por que devemos dar esse passo? Ele corrige erros de medição ou erros de não amostragem e por que devemos assumir que é uma estimativa imperfeita da correlação populacional?z …

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

Estou participando de uma aula de análise de dados e algumas das minhas idéias bem enraizadas estão sendo abaladas. Nomeadamente, a ideia de que o erro (epsilon), assim como qualquer outro tipo de variação, se aplica apenas (pensei) a um grupo (uma amostra ou uma população inteira). Agora, estamos aprendendo …

11 regression  variance  error  measurement-error 

Alguém pode mostrar como o valor esperado e a variação do Poisson inflado com zero, com função de massa de probabilidade f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} onde é a probabilidade de que a observação seja zero por …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation 

fundo Estou conduzindo uma meta-análise que inclui dados publicados anteriormente. Frequentemente, as diferenças entre os tratamentos são relatadas com valores de P, diferenças menos significativas (LSD) e outras estatísticas, mas não fornecem estimativa direta da variação. No contexto do modelo que estou usando, uma superestimação de variação é aceitável. Problema …

11 multiple-comparisons  variance  data-transformation  meta-analysis 

Se considerarmos uma árvore de decisão adulta (ou seja, uma árvore de decisão não podada), ela tem alta variação e baixo viés. Ensacamentos e florestas aleatórias usam esses modelos de alta variação e os agregam para reduzir a variação e, assim, aprimorar a precisão da previsão. Ambas as Florestas Ensacadas …

11 variance  random-forest  cart  bias  bagging 

Dada uma variável aleatória , qual é a média e a variação de ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Eu olho para a distribuição gama inversa, mas a média e a variação são definidas apenas para e respectivamente ...α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2

11 variance  mean  exponential 

Suponha que seja distribuído uniformemente em . Vamos e . Mostre que a correlação entre e é zero.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Parece que eu precisaria saber o desvio padrão do seno e do cosseno e sua covariância. Como posso calcular isso? Eu acho que preciso assumir …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value