Perguntas com a marcação «distributions»

Estou tentando pular da idéia de um percentil, digamos, sobre a linha do número real (onde o n-ésimo percentil é simplesmente a posição na qual n% dos pontos de dados estão abaixo dele e 100-n% estão acima dele ), à ideia da área sob uma função de densidade de probabilidade. …

8 distributions  quantiles 

Dados dois conjuntos de dados de números reais positivos X e Y, ambos do mesmo tamanho e 0 <= Y <= X para cada linha; o CDF empírico de X pode cruzar o CDF empírico de Y?

8 distributions  cdf 

Eu estou tentando calcular a expectativa para arbitrário (para a expectativa é infinita) se for normalmente distribuído, ou seja, .c &lt; 0 c &gt; 0 X log ( X ) ∼ N ( μ , σ )E[ ec X]E[ecX]E[e^{cX}]c &lt; 0c&lt;0c<0c &gt; 0c&gt;0c>0XXXregistro( X) ∼ N( μ , σ)log⁡(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim …

8 self-study  distributions  expected-value  lognormal  moments 

Para um projeto de pesquisa, preciso encontrar o valor esperado do quociente generalizado de Rayleigh: Aqui A e B são matrizes de covariâncias determinísticas definidas positivamente p x p , e w segue uma distribuição multivariada com linhas circulares de altitude (digamos, padrão multivariado normal). A dimensão p é maior …

8 distributions  expected-value 

Uma distribuição tem a função característica ϕ ( t ) = ( 1 - t2/ 2)exp( - t2/ 4),-∞&lt;t&lt;∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp⁡(−t2/4), −∞&lt;t&lt;∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Mostre que a distribuição é absolutamente contínua e escreva a função de densidade da distribuição. Tentativa: ∫∞- ∞| (1- t2/ 2)exp( - …

8 probability  distributions  self-study  characteristic-function 

Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 5 anos . Se eu sei que a população é normalmente distribuída e, em seguida, coletamos pequenas amostras …

8 distributions  normal-distribution  sampling  small-sample  t-distribution 

R em ação (Kabacoff, 2011) sugere a seguinte rotina para testar sobredispersão em uma regressão logística: Ajuste a regressão logística usando distribuição binomial: model_binom &lt;- glm(Species=="versicolor" ~ Sepal.Width, family=binomial(), data=iris) Ajuste a regressão logística usando distribuição quase-binomial: model_overdispersed &lt;- glm(Species=="versicolor" ~ Sepal.Width, family=quasibinomial(), data=iris) Use o qui-quadrado para testar a …

8 r  regression  distributions  logistic  overdispersion 

Suponhamos uma distribuição multivariada através RnRn\mathbb R^n tem uma matriz de covariância singular. Podemos concluir que ele não possui uma função de densidade? Por exemplo, é o caso da distribuição normal multivariada, mas não tenho certeza se isso é verdade para todas as outras distribuições multivariadas. Acho que essa é …

8 distributions  mathematical-statistics  covariance 

Meu projeto atual pode exigir que eu construa um modelo para prever o comportamento de um determinado grupo de pessoas. o conjunto de dados de treinamento contém apenas 6 variáveis ​​(id é apenas para fins de identificação): id, age, income, gender, job category, monthly spend em que monthly spendé a …

8 modeling  large-data  overfitting  clustering  algorithms  error  spatial  r  regression  predictive-models  linear-model  average  measurement-error  weighted-mean  error-propagation  python  standard-error  weighted-regression  hypothesis-testing  time-series  machine-learning  self-study  arima  regression  correlation  anova  statistical-significance  excel  r  regression  distributions  statistical-significance  contingency-tables  regression  optimization  measurement-error  loss-functions  image-processing  java  panel-data  probability  conditional-probability  r  lme4-nlme  model-comparison  time-series  probability  probability  conditional-probability  logistic  multiple-regression  model-selection  r  regression  model-based-clustering  svm  feature-selection  feature-construction  time-series  forecasting  stationarity  r  distributions  bootstrap  r  distributions  estimation  maximum-likelihood  garch  references  probability  conditional-probability  regression  logistic  regression-coefficients  model-comparison  confidence-interval  r  regression  r  generalized-linear-model  outliers  robust  regression  classification  categorical-data  r  association-rules  machine-learning  distributions  posterior  likelihood  r  hypothesis-testing  normality-assumption  missing-data  convergence  expectation-maximization  regression  self-study  categorical-data  regression  simulation  regression  self-study  self-study  gamma-distribution  modeling  microarray  synthetic-data 

Estou essencialmente aprendendo sobre a Alocação Latente de Dirichlet. Estou assistindo a um vídeo aqui: http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/ e preso no minuto 45, quando ele começou a explicar as amostras da distribuição. Também tentei consultar um livro de aprendizado de máquina que não possui uma introdução detalhada sobre a distribuição de Dirichelt. …

8 probability  distributions  sampling  dirichlet-distribution 

Sejam e duas variáveis ​​aleatórias independentes com os respectivos PDFs:XXXYYY f(x;θi)={1θie−x/θi0&lt;x&lt;∞,0&lt;θi&lt;∞0elsewheref(x;θi)={1θie−x/θi0&lt;x&lt;∞,0&lt;θi&lt;∞0elsewheref \left(x;\theta_i \right) =\begin{cases} \frac{1}{\theta_i} e^{-x/ {\theta_i}} \quad 0<x<\infty, 0<\theta_i< \infty \\ 0 \quad \text{elsewhere} \end{cases} para . Duas amostras independentes são coletadas para testar contra dos tamanhos e dessas distribuições. Eu preciso mostrar que o LRT pode ser escrito …

8 distributions  self-study  likelihood-ratio 

Eu construí um modelo de regressão logística em R e, embora o resultado pareça ser satisfatório até certo ponto, há uma pergunta que não consigo resolver. Não tenho certeza se minha abordagem está correta. Eu sei que o objetivo geral do modelo logístico é prever a probabilidade de sucesso de …

8 probability  distributions  logistic  binomial 

Estou estudando duas populações geograficamente isoladas da mesma espécie. Inspecionando as distribuições, vejo que ambas são bimodais (há certa sazonalidade em sua ocorrência), mas os picos em uma população são muito mais altos e mais estreitos (ou seja, a variação dos picos locais é menor). Que tipo de teste estatístico …

8 distributions  statistical-significance  variance 

Por exemplo, a estatística de teste calculada para o teste ANOVA é comparada a uma distribuição F, enquanto um meio de comparação do teste t compara a estatística do teste a uma distribuição t.

8 hypothesis-testing  distributions 

Quero calcular os erros padrão de uma distribuição hiperbólica ajustada. Na minha notação, a densidade é dada por H(l;α,β,μ,δ)=α2−β2−−−−−−√2αδK1(δα2−β2−−−−−−√)exp(−αδ2+(l−μ)2−−−−−−−−−−√+β(l−μ))H(l;α,β,μ,δ)=α2−β22αδK1(δα2−β2)exp(−αδ2+(l−μ)2+β(l−μ))\begin{align*} H(l;\alpha,\beta,\mu,\delta)&=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2\alpha \delta K_1 (\delta\sqrt{\alpha^2-\beta^2})} exp\left(-\alpha\sqrt{\delta^2+(l-\mu)^2}+\beta(l-\mu)\right) \end{align*} Estou usando o pacote HyperbolicDistr em R. Estimo os parâmetros através do seguinte comando: hyperbFit(mydata,hessian=TRUE) Isso me dá uma parametrização errada. Eu mudo para a …

8 distributions  standard-error  fitting  delta-method