Perguntas com a marcação «goodness-of-fit»

É significativo e possível realizar um teste KS unilateral? Qual seria a hipótese nula de tal teste? Ou o teste KS é inerentemente um teste bicaudal? Eu me beneficiaria de uma resposta que me ajudasse a entender a distribuição de D (estou trabalhando no artigo de Massey, de 1951, e …

15 hypothesis-testing  goodness-of-fit  kolmogorov-smirnov 

Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste não-paramétrico como Mann-Whitney-U-testlevaria a mais informações …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Eu tenho dados sobre quantos usuários publicam quantas perguntas. Por exemplo, [UserCount, QuestionCount] [2, 100] [9, 10] [3, 80] ... ... Isso significa que 2 usuários postaram 100 perguntas, 9 usuários postaram 10 perguntas e assim por diante. Então, como posso determinar se a UserCount, QuestionCountdistribuição segue uma lei de …

13 r  hypothesis-testing  goodness-of-fit  power-law 

Estou trabalhando em um modelo logístico e estou tendo algumas dificuldades para avaliar os resultados. Meu modelo é um logit binomial. Minhas variáveis ​​explicativas são: uma variável categórica com 15 níveis, uma variável dicotômica e 2 variáveis ​​contínuas. Meu N é grande> 8000. Estou tentando modelar a decisão das empresas …

13 r  logistic  goodness-of-fit  roc 

Eu tenho uma amostra de dados que foram gerados a partir de uma variável aleatória contínua X. E a partir do histograma que eu desenho usando R, acho que talvez a distribuição de X obedeça a uma determinada distribuição gama. Mas não conheço os parâmetros exatos dessa distribuição gama. Minha …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Essa questão surge da minha confusão real sobre como decidir se um modelo logístico é bom o suficiente. Eu tenho modelos que usam o estado dos pares de projetos individuais dois anos após serem formados como uma variável dependente. O resultado é bem-sucedido (1) ou não (0). Eu tenho variáveis …

13 r  logistic  goodness-of-fit  residuals 

Eu tenho um conjunto de jogadores. Eles jogam um contra o outro (em pares). Pares de jogadores são escolhidos aleatoriamente. Em qualquer jogo, um jogador ganha e outro perde. Os jogadores jogam entre si um número limitado de jogos (alguns jogadores jogam mais, outros menos). Então, eu tenho dados (quem …

13 goodness-of-fit  ranking  rating 

Quais são os prós e os contras do uso do LARS [1] versus o uso da descida de coordenadas para ajustar a regressão linear regularizada por L1? Estou interessado principalmente em aspectos de desempenho (meus problemas tendem a ter Nentre centenas e milhares e p<20.) No entanto, quaisquer outras idéias …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Eu estou tentando interpretar a saída de nls (). Eu li este post, mas ainda não entendo como escolher o melhor ajuste. Dos meus ajustes, tenho duas saídas: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) a 479.92903 62.96371 7.622 0.000618 *** b …

12 r  least-squares  nonlinear-regression  goodness-of-fit 

Estou curioso sobre a declaração feita na parte inferior da primeira página neste texto sobre o R2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} ajuste R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). O texto declara: A lógica do ajuste é a seguinte: na regressão múltipla comum, um preditor aleatório explica em média uma proporção da variação da resposta, de modo que preditores …

12 regression  expected-value  goodness-of-fit  r-squared 

Eu tenho desenvolvido um modelo de regressão logística baseado em dados retrospectivos de um banco de dados nacional de trauma de traumatismo craniano no Reino Unido. O principal resultado é a mortalidade em 30 dias (denominada medida "Sobreviver"). Outras medidas com evidências publicadas de efeito significativo no resultado de estudos …

12 r  logistic  generalized-linear-model  goodness-of-fit  regression-strategies 

Coleto amostras muito grandes (> 1.000.000) de dados categóricos todos os dias e desejo que os dados pareçam "significativamente" diferentes entre os dias para detectar erros na coleta de dados. Eu pensei que usar um teste de ajuste adequado (em particular, um teste G) seria um bom ajuste (trocadilhos) para …

12 goodness-of-fit  large-data 

Eu ajustei meu modelo e estou tentando entender se é bom. Calculei as métricas recomendadas para avaliá-las ( / AUC / precisão / erro de previsão / etc), mas não sei como interpretá-las. Em resumo, como posso saber se meu modelo é bom com base na métrica? Um de 0,6 …

12 goodness-of-fit  r-squared  accuracy  auc  diagnostic 

O desvio escalado, definido como D = 2 * (probabilidade logarítmica do modelo saturado menos probabilidade logarítmica do modelo ajustado), é freqüentemente usado como uma medida de qualidade de ajuste nos modelos GLM. O desvio percentual explicado, definido como [D (modelo nulo) - D (modelo ajustado)] / D (modelo nulo), …

11 goodness-of-fit  zero-inflation  deviance 

O teste de Sharipo-Wilk, de acordo com a wikipedia , testa a hipótese nula ( ) "A população é normalmente distribuída".H0 0H0H_0 Estou procurando um teste de normalidade semelhante com "A população não é normalmente distribuída".H0 0H0H_0 Tendo esse teste, desejo calcular um valor- para rejeitar no nível de significância …

11 hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  equivalence