Perguntas com a marcação «normal-distribution»

A distribuição normal, ou gaussiana, tem uma função de densidade que é uma curva simétrica em forma de sino. É uma das distribuições mais importantes em estatística. Use a tag [normality] para perguntar sobre o teste de normalidade.

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Distância de Mahalanobis entre duas distribuições bivariadas com covariâncias diferentes
A questão está praticamente contida no título. Qual é a distância de Mahalanobis para duas distribuições de matrizes de covariância diferentes? O que eu descobri até agora assume a mesma covariância para ambas as distribuições, ou seja, algo desse tipo: ΔTΣ−1ΔΔTΣ−1Δ\Delta^T \Sigma^{-1} \Delta E se eu tiver dois diferentes ΣΣ\Sigma …
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Por que muitas pessoas desejam transformar dados distorcidos em dados distribuídos normais para aplicativos de aprendizado de máquina?
Para dados de imagem e tabulares, muitas pessoas transformam os dados distorcidos em dados normalmente distribuídos durante o pré-processamento. O que a distribuição normal significa no aprendizado de máquina? É uma suposição essencial de algoritmos de aprendizado de máquina? Até os dados da imagem, vi transformação quantil, que transforma todos …
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Qual é a média e a variância da mediana de um conjunto de variáveis ​​aleatórias normais do iid?
Deixei X1X1X_1, ..., XnXnX_n variáveis ​​aleatórias distribuídas de forma idêntica e independente N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2) É fácil mostrar que a média da amostra X¯=1n∑ni=0XiX¯=1n∑i=0nXi\bar{X} = \frac{1}{n}\sum^n_{i = 0}{X_i} é uma variável aleatória com N(μ,σ2n)N(μ,σ2n)N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}). No entanto, estou tendo dificuldade em descobrir qual é a distribuição mediana da amostra median(X)median(X)median(X) é, …
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Cálculo do valor esperado de normal truncado
Usando o resultado da relação de usinas, deixe , em seguida,X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2) E(X|X&lt;α)=μ−σϕ(a−μσ)Φ(a−μσ)E(X|X&lt;α)=μ−σϕ(a−μσ)Φ(a−μσ)E(X| X<\alpha) = \mu - \sigma\frac{\phi(\frac{a- \mu}{\sigma})}{\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})} No entanto, ao calcular em R., não obtenho os resultados corretos como &gt; mu &lt;- 1 &gt; sigma &lt;- 2 &gt; a &lt;- 3 &gt; x &lt;- rnorm(1000000, mu, …
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Soma de variáveis ​​aleatórias normais
Considere uma amostra de n rv normais normais independentes. Gostaria de identificar uma maneira sistemática de calcular a probabilidade de ter a soma de um subconjunto deles maior que a soma do restante dos RVs. Um exemplo de caso: População de peixe. Média: 10 kg, stdv: 3 kg. Eu pesco …
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Incorrelação + Normalidade das Articulações = Independência. Por quê? Intuição e mecânica
Duas variáveis ​​não correlacionadas não são necessariamente independentes, como é simplesmente exemplificado pelo fato de e não serem correlacionados, mas não independentes. No entanto, duas variáveis ​​não correlacionadas e distribuídas em conjunto normalmente são garantidas como independentes. Alguém pode explicar intuitivamente por que isso é verdade? O que exatamente a …
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Gere números aleatórios normais dependentes de distribuição idêntica com soma pré-especificada
Como eu gero números aleatórios normais aleatoriamente distribuídos de forma idêntica, mas não independentes, de modo que sua soma caia dentro de um intervalo pré-especificado com probabilidade ?nnn[a,b][a,b][a,b]ppp (Essa pergunta é motivada pela geração de uma caminhada aleatória que termina em um ponto pré-especificado: afinal, um processo aleatório não é …
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Teoria por trás do teste se
Suponha que , onde seja conhecido. Usando esses dados, desejamos testar se , isto é, se a média é um número racional.Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)X_i \stackrel{\mbox{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N} (\mu, \sigma^2)σ2σ2\sigma^2μ∈Qμ∈Q\mu \in \mathbb{Q}μμ\mu Parece intuitivamente claro que não podemos fazer isso, pois qualquer ruído será muito intenso. Eu imagino que qualquer teste terá taxa de …
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