Perguntas com a marcação «robust»

Ao resolver problemas de negócios usando dados, é comum que pelo menos uma suposição de que a subclasse de estatísticas clássicas seja inválida. Na maioria das vezes, ninguém se incomoda em verificar essas suposições para que você nunca saiba. Por exemplo, que muitas das métricas comuns da Web são "de …

82 model-selection  nonparametric  outliers  robust  philosophical 

Suponho que fico frustrado toda vez que ouço alguém dizer que a não normalidade de resíduos e / ou heterocedasticidade viola as suposições do OLS. Para estimar parâmetros em um modelo OLS, nenhuma dessas suposições é necessária pelo teorema de Gauss-Markov. Vejo como isso é importante no Teste de Hipóteses …

52 regression  assumptions  normality-assumption  robust  teaching 

Estou lidando com dados lineares com valores discrepantes, alguns dos quais estão a mais de 5 desvios-padrão da linha de regressão estimada. Estou procurando uma técnica de regressão linear que reduz a influência desses pontos. Até agora, o que fiz foi estimar a linha de regressão com todos os dados, …

50 regression  linear-model  outliers  robust  fused-lasso 

Eu tenho tentado replicar os resultados da opção Stata robustem R. Eu usei o rlmcomando do pacote MASS e também o comando lmrobdo pacote "robustbase". Nos dois casos, os resultados são bem diferentes da opção "robusta" no Stata. Alguém pode sugerir algo neste contexto? Aqui estão os resultados obtidos quando …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Existe um número de estimadores robustos de escala . Um exemplo notável é o desvio absoluto mediana que se relaciona com o desvio padrão como σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . Em uma estrutura bayesiana, existem várias maneiras de estimar com robustez a localização de uma distribuição aproximadamente normal (por exemplo, um …

32 r  bayesian  estimation  standard-deviation  robust 

Esta pergunta foi feita pelo meu amigo que não é conhecedor da Internet. Não tenho antecedentes estatísticos e tenho pesquisado na Internet esta questão. A questão é: é possível substituir os valores discrepantes pelo valor médio? se for possível, existe alguma referência / periódicos para apoiar esta declaração?

31 mean  outliers  robust  winsorizing 

Minha pergunta sai desse comentário em um post de Andrew Gelman no blog em que ele defende o uso de intervalos de confiança de 50% em vez de intervalos de confiança de 95%, embora não com base em que eles sejam estimados com mais robustez: Eu prefiro intervalos de 50% …

30 confidence-interval  assumptions  robust 

Em este post no blog de Andrew Gelman, há a seguinte passagem: Os modelos bayesianos de 50 anos atrás parecem irremediavelmente simples (exceto, é claro, por problemas simples), e espero que os modelos bayesianos de hoje pareçam irremediavelmente simples, daqui a 50 anos. (Apenas para um exemplo simples: provavelmente deveríamos …

30 distributions  bayesian  normal-distribution  model  robust 

Estou usando o pacote robustbase para executar uma estimativa de glm. No entanto, quando faço isso, recebo o seguinte erro: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 O que isso significa / indica? E como posso depurá-lo? PS. Se você …

29 r  generalized-linear-model  robust 

Vindo do campo da visão computacional, frequentemente utilizei o método RANSAC (Random Sample Consensus) para ajustar modelos a dados com muitos outliers. No entanto, nunca o vi usado por estatísticos, e sempre tive a impressão de que não era considerado um método "estatisticamente correto". Por que? É de natureza aleatória, …

26 outliers  bootstrap  robust 

Eu li que o teste t é "razoavelmente robusto" quando as distribuições das amostras saem da normalidade. Obviamente, é a distribuição amostral das diferenças que são importantes. Eu tenho dados para dois grupos. Um dos grupos é altamente inclinado na variável dependente. O tamanho da amostra é bastante pequeno para …

24 t-test  assumptions  normality-assumption  robust 

Depois de executar a análise de componentes principais (PCA), quero projetar um novo vetor no espaço do PCA (ou seja, encontrar suas coordenadas no sistema de coordenadas do PCA). Eu calculei o PCA na linguagem R usando prcomp. Agora eu devo poder multiplicar meu vetor pela matriz de rotação PCA. …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

Estimei um modelo linear robusto Rcom pesos MM, usando o rlm()pacote MASS. `R`` não fornece um valor de para o modelo, mas eu gostaria de ter um se for uma quantidade significativa. Também estou interessado em saber se existe algum significado em ter um valor que pesa a variação total …

19 r  goodness-of-fit  r-squared  robust  rlm 

Planejo fazer um estudo de simulação em que comparo o desempenho de várias técnicas de correlação robustas com diferentes distribuições (distorcidas, com outliers, etc.). Com robusto , quero dizer o caso ideal de ser robusto contra a) distribuições distorcidas, b) discrepantes ec) caudas pesadas. Junto com a correlação de Pearson …

18 r  correlation  robust  spearman-rho  winsorizing 

Alguém pode me explicar a lógica matemática que ligaria duas afirmações (a) e (b)? Vamos ter um conjunto de valores (alguma distribuição). Agora, a) A mediana não depende de todo valor [depende apenas de um ou dois valores médios]; b) Mediana é o lugar geométrico da soma mínima dos desvios …

18 mean  median  robust  sensitivity-analysis