Perguntas com a marcação «time-series»

É melhor diferenciar uma série (supondo que seja necessária) antes de usar um Arima OU melhor para usar o parâmetro d no Arima? Fiquei surpreso com a diferença entre os valores ajustados, dependendo de qual rota é tomada com o mesmo modelo e dados. Ou estou fazendo algo incorretamente? install.packages("forecast") …

12 r  time-series  arima 

Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes diferem entre PROC MIXEDe …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

Considere o seguinte gráfico: A linha vermelha (eixo esquerdo) descreve o volume de negociação de uma determinada ação. A linha azul (eixo direito) descreve o volume de mensagens do twitter para esse material. Por exemplo, em 9 de maio (09-09), foram feitos cerca de 1.100 milhões de transações e 4.000 …

12 time-series  correlation  lags 

Eu tenho uma série temporal binária com 1 quando o carro não está em movimento e 0 quando o carro está em movimento. Quero fazer uma previsão para um horizonte de tempo de até 36 horas à frente e para cada hora. Minha primeira abordagem foi usar um Naive Bayes …

12 r  time-series  forecasting  binary-data 

Suponha que eu tenha as seguintes séries temporais não periódicas. Obviamente, a tendência está diminuindo e eu gostaria de provar isso por algum teste (com valor-p ). Não consigo usar a regressão linear clássica devido à forte correlação temporal (serial) entre os valores. library(forecast) my.ts <- ts(c(10,11,11.5,10,10.1,9,11,10,8,9,9, 6,5,5,4,3,3,2,1,2,4,4,2,1,1,0.5,1), start = …

12 r  time-series 

Por que a análise de séries temporais não é considerada um algoritmo de aprendizado de máquina (ao contrário da regressão linear). A análise de regressão e de séries temporais são métodos de previsão. Então, por que um deles é considerado um algoritmo de aprendizado, mas não o outro?

12 regression  machine-learning  time-series  terminology 

Uma série com desvio pode ser modelada como que é o desvio (constante) e . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Uma série com tendência pode ser modelada como que é a deriva (constante), é a tendência de tempo determinística e .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Eu tenho um negócio on-line há dois anos seguidos, então tenho meus dados de vendas mensais há cerca de dois anos. Meus negócios todos os meses certamente são afetados pelo balanço sazonal (apresenta melhor desempenho no Natal, etc.) e provavelmente por alguns outros fatores que não conheço. Para prever melhor …

12 time-series  forecasting 

Está bem estabelecido, pelo menos entre os estatísticos de maior calibre, que os modelos com os valores da estatística da AIC dentro de um certo limite do valor mínimo devem ser considerados tão apropriados quanto o modelo que minimiza a estatística da AIC. Por exemplo, em [1, p.221], encontramos Os …

12 time-series  model-selection  aic 

Fiquei imaginando como seu "processo estacionário de segunda ordem" é definido na Introdução a séries temporais e previsões de Brockwell e Davis : A classe de modelos de séries temporais lineares, que inclui a classe de modelos de média móvel autoregressiva (ARMA), fornece uma estrutura geral para o estudo de …

12 time-series 

O pacote MARSS em R oferece função para análise dinâmica de fatores. Neste pacote, o modelo de fator dinâmico é escrito como uma forma especial de modelo de espaço de estado e eles assumem que as tendências comuns seguem o processo AR (1). Como não estou muito familiarizado com esses …

12 r  time-series  forecasting  factor-analysis  state-space-models 

Dadas as duas séries temporais a seguir ( x , y ; veja abaixo), qual é o melhor método para modelar o relacionamento entre as tendências de longo prazo nesses dados? Ambas as séries temporais têm testes significativos de Durbin-Watson quando modelados em função do tempo e nem são estacionários …

12 regression  time-series  arima 

Faz mais de 2 anos que trabalho em diferentes séries temporais. Li em muitos artigos que o ACF é usado para identificar a ordem do termo MA e o PACF para AR. Existe uma regra geral de que, para a MA, o atraso em que o ACF é desligado repentinamente …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Muitas vezes, vejo autores estimarem um modelo de "diferença de log", por exemplo log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog⁡(yt)−log⁡(yt−1)=log⁡(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Concordo que é apropriado relacionar a uma alteração percentual em y t enquanto log ( y t ) é I ( 1 ) .xtxtx_tytyty_tlog(yt)log⁡(yt)\log (y_t)I(1)I(1)I(1) Mas a diferença …

12 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics  logarithm 

Eu sou bastante novo para R. Tentei ler sobre a análise de séries temporais e já terminei Análise de séries temporais de Shumway e Stoffer e suas aplicações 3rd Edition , Excelente previsão de Hyndman : princípios e prática Avril Coghlan está usando R para análise de séries temporais A. …

12 r  time-series