Perguntas com a marcação «time-series»

Apenas uma pergunta geral. Se você possui dados de séries temporais, quando é melhor usar técnicas de séries temporais (aka, ARCH, GARCH, etc) sobre técnicas de aprendizado de máquina / estatística (KNN, regressão)? Se houver uma pergunta semelhante sobre validação cruzada, aponte-me para ela - olhou e não conseguiu encontrar …

10 time-series  machine-learning 

Uma das questões importantes que os meteorologistas enfrentam é se a série fornecida pode ser prevista ou não? Eu me deparei com um artigo intitulado " Entropia como um indicador prioritário de previsibilidade ", de Peter Catt, que usa Entropia aproximada (ApEn) como uma medida relativa para determinar uma determinada …

10 time-series  forecasting  entropy  maximum-entropy  forecastability 

Ultimamente, tenho lido muito sobre o Dynamic Time Warping (DTW). Estou muito surpreso que não exista nenhuma literatura sobre a aplicação do DTW em séries temporais irregulares, ou pelo menos não consegui encontrá-lo. Alguém poderia me dar uma referência a algo relacionado a esse problema, ou talvez até uma implementação …

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

Ao conduzir uma análise de intervenção com dados de séries temporais (também conhecidos como séries temporais interrompidas), como discutido aqui, por exemplo, um requisito que tenho é estimar o ganho total (ou perda) devido à intervenção - ou seja, número de unidades ganhas ou perdidas (a variável Y ) Não …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

Esta é a descrição do meu estudo. Estou experimentando três plantas: A, B e C. Essas plantas devem reduzir a glicose no sangue para pacientes diabéticos. Quero determinar qual dessas três plantas tem um efeito mais longo na redução da glicose no sangue após uma única administração em ratos. Isso …

10 time-series  anova 

Estou fazendo uma pesquisa sobre a previsão de séries temporais de funções de densidade de probabilidade. Nosso objetivo é prever um PDF, dado o PDF historicamente observado (geralmente estimado). O método de previsão que estamos desenvolvendo funciona muito bem em estudos de simulação. No entanto, preciso de um exemplo numérico …

10 time-series  forecasting  functional-data-analysis 

Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse erro externo …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

Estou com problemas para entender as linhas pontilhadas azuis na figura a seguir da função de autocorrelação: Alguém poderia me dar uma explicação simples, o que está me dizendo?

10 r  time-series  autocorrelation 

Costumo lidar com uma quantidade de tamanho razoável de dados de séries temporais, 50 a 200 milhões de vezes com registros de data e hora associados e gostaria de visualizá-los dinamicamente. Existe software existente para fazer isso de forma eficaz? E as bibliotecas e formatos de dados? O cache de …

10 time-series  data-visualization  large-data  interactive-visualization 

Eu tenho um conjunto de dados em que a intuição empírica diz que devo esperar uma sazonalidade semanal (ou seja, o comportamento no sábado e domingo é diferente do restante da semana). Se essa premissa for verdadeira, um gráfico de autocorrelação não deve me dar rajadas com múltiplos de 7? …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Estou lendo um artigo que afirma que (isto é, a Transformada Discreta de Fourier, DFT) pelo CLT tende para um (complexo) variável aleatória gaussiana. No entanto, eu sei que isso não é verdade em geral. Depois de ler esse argumento (falacioso), pesquisei na net e encontreieste artigo de 2010 da …

10 time-series  central-limit-theorem  fourier-transform 

Modelos de moedas tendenciosas normalmente têm um parâmetro . Uma maneira de estimar partir de uma série de empates é usar uma distribuição beta anterior e computar a distribuição posterior com probabilidade binomial.θθ = P( Cabeça | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Nas minhas configurações, devido a algum processo …

10 time-series  bayesian  kalman-filter 

Estou tentando analisar o lead-lag entre as séries temporais de dois preços das ações. Em análises regulares de séries temporais, podemos fazer a correlação cruzada, VECM (Granger Causality). No entanto, como lidar com o mesmo em séries temporais com espaçamento irregular. A hipótese é que um dos instrumentos lidera o …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Baseado apenas no padrão temporal dos cliques do mouse (uma lista dos tempos de clique ), é possível prever a atividade do usuário do computador?[ t1 1, t2, t3, ... ][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Por exemplo, fora de: trabalhar vs passar tempo no Facebook vs assistir fotos vs jogar um jogo de computador. …

10 time-series  signal-processing  pattern-recognition 

Posso estar misturando meus conceitos de séries temporais e não séries temporais, mas qual é a diferença entre um modelo de regressão que exibe correlação serial e um modelo que exibe uma raiz unitária? Além disso, por que você pode usar um teste de Durbin-Watson para testar a correlação serial, …

10 time-series  autocorrelation  unit-root