Perguntas com a marcação «distributions»

Estou olhando para a eficiência do gatilho, o que significa que tenho algum dispositivo que é acionado em de eventos. No final, estou interessado em alguma estimativa da eficiência que é a probabilidade de disparar em um evento dado aleatoriamente. Usando uma abordagem bayesiana com um uniforme anterior a , …

8 distributions  beta-distribution 

Um dos supostos usos dos estimadores de L é a capacidade de estimar "de maneira robusta" os parâmetros de uma variável aleatória extraída de uma determinada classe. Uma das desvantagens do uso das distribuições Levy stableαα\alpha é que é difícil estimar os parâmetros, dada uma amostra de observações extraídas da …

8 distributions  estimation  robust  parametric  stable-distribution 

Por que a média do valor mais alto de 100 extrai de uma distribuição normal diferente do percentil 98% da distribuição normal? Parece que, por definição, eles devem ser os mesmos. Mas... Código em R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <- max(rnorm(100)) } …

8 r  distributions  maximum 

Eu me deparei com uma condição necessária em uma distribuição de probabilidade contínua definida sobre e me pergunto se ela tem um nome. Para uma distribuição com CDF e pdf , preciso que a quantidade: seja monotonicamente não crescente. Colocando a condição em outra forma (usando derivadas), o requisito é …

8 distributions  references 

Recentemente, comecei a ler Gelman e Hill, "Análise de dados usando regressão e modelos hierárquicos / multiníveis", e a pergunta se baseia nisso: A amostra contém 6 observações em proporções:p1,p2,…,p6p1,p2,…,p6p_{1}, p_{2}, \dots, p_{6} Cada tem média e variância , em que é o número de observações usadas para calcular a …

8 distributions  binomial  standard-deviation 

Suponha que XXX e YYY são duas variáveis ​​aleatórias uniformes de iid no intervalo [0,1][0,1][0,1] Deixei Z=X/YZ=X/YZ=X/Y, Estou encontrando o cdf de ZZZ, ie Pr(Z≤z)Pr(Z≤z) \Pr(Z\leq z) . Agora, eu vim com duas maneiras de fazer isso. Um produz uma resposta correta consistente com o pdf aqui: http://mathworld.wolfram.com/UniformRatioDistribution.html , o …

8 distributions  self-study  cdf  uniform 

Considere desenhos independentes do cdf , definido acima de 0-1, onde e são números inteiros. Agrupe arbitrariamente os sorteios em grupos com valores m em cada grupo. Veja o valor mínimo em cada grupo. Pegue o grupo que tem o maior desses mínimos. Agora, qual é a distribuição que define …

8 distributions  probability  extreme-value  order-statistics 

Gostaria de encontrar uma referência, de preferência gratuita na internet, onde possa ler sobre a justificativa teórica ou prática para o uso de distribuições de probabilidades paramétricas / analíticas. Por distribuições paramétricas, quero dizer as nomeadas como Normal, Weibull, etc.

8 probability  distributions  references 

Quem criou distribuições de amostragem? Eu procurei em todos os lugares e estou escrevendo um artigo, mas, até agora, tudo o que consegui apresentar é a teoria e a definição. Por favor, ajude-me a encontrar quem, o que, quando e onde.

8 distributions  sampling  history 

Que tipo de função é: fX(x)=2λπxe−λπx2fX(x)=2λπxe−λπx2f_X(x) = 2 \lambda \pi x e^{-\lambda \pi x ^2} Esta é uma distribuição comum? Estou tentando encontrar um intervalo de confiança de usando o estimador e estou lutando para provar se isso estimador possui Normalidade Assintótica.λλ\lambdaλ^=nπ∑ni=1X2iλ^=nπ∑i=1nXi2\hat{\lambda}=\frac{n}{\pi \sum^n_{i=1} X^2_i} obrigado

8 distributions  confidence-interval  estimation  self-study 

A transformação Anscombe éa ( x ) = 2x + 3 / 8------√uma(x)=2x+3/8a(x) = 2\sqrt{x+3/8}. Alguém pode me mostrar como provar que uma versão de uma variável aleatória distribuída por Poisson, transformada em Anscombe, é distribuída aproximadamente normal (quando )?Y= a ( X)Y=uma(X)Y = a(X)XXXλ > 4λ>4\lambda>4

8 distributions  normal-distribution  poisson-distribution 

Seja variáveis ​​aleatórias independentes.Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1X_i\sim\text{Gamma}(\alpha,p_i),i=1,2,...,n+1 Defina e . Mostre que são distribuídos independentemente.Z1=∑n+1i=1XiZ1=∑i=1n+1XiZ_1=\sum_{i=1}^{n+1}X_iZi=Xi∑ij=1Xj,i=2,3,...,n+1Zi=Xi∑j=1iXj,i=2,3,...,n+1Z_i=\frac{X_i}{\sum_{j=1}^iX_j},\quad i=2,3,...,n+1Z1,Z2,...,Zn+1Z1,Z2,...,Zn+1Z_1,Z_2,...,Z_{n+1} A densidade da junta de é dada por(X1,...,Xn+1)(X1,...,Xn+1)(X_1,...,X_{n+1}) fX(x1 1, . . . ,xn + 1) = [α∑n + 1i = 1pEu∏n + 1i = 1Γ (pEu)exp( - α∑i = 1n + 1xEu)∏i = 1n + 1xpEu- …

8 probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  gamma-distribution 

Desculpas, se isso é confuso, não estou familiarizado com os meios geométricos. Por contexto, meu conjunto de dados é de 35 valores do portfólio no final do mês. Encontrei a taxa de crescimento mês a mês [Mês (N) / Mês (N-1)] - 1, de modo que agora tenho 34 observações …

8 distributions  confidence-interval  geometric-mean 

Seja a estatística de ordem para uma amostra aleatória de tamanho partir de uma distribuição normal com média e variância .X(1)≤X(2)X(1)≤X(2)X_{(1)}\leq X_{(2)}222μμ\muσ2σ2\sigma ^{2} Avalie , , , e .E(X(1))E⁡(X(1))\operatorname{E}(X_{(1)})E(X(2))E⁡(X(2))\operatorname{E}(X_{(2)})Var(X(1))Var⁡(X(1))\operatorname{Var}(X_{(1)})Var(X(2))Var⁡(X(2))\operatorname{Var}(X_{(2)})Cov(X(1),X(2))Cov⁡(X(1),X(2))\operatorname{Cov}(X_{(1)},X_{(2)}) Minha tentativa: Em geral, para uma amostra aleatória de tamanho com função de distribuição e função de densidade eu sei que …

8 distributions  expected-value  order-statistics 

Digamos que temos . Qual é a distribuição amostral de sua amostra?X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) Em outras palavras, que distribuição a amostra significa X¯X¯\bar{X} de uma versão beta segue?

8 distributions  beta-distribution  mean