Perguntas com a marcação «predictive-models»

Modelos preditivos são modelos estatísticos cujo objetivo principal é prever otimamente outras observações de um sistema, em oposição a modelos cujo objetivo é testar uma hipótese específica ou explicar mecanicamente um fenômeno. Assim, os modelos preditivos colocam menos ênfase na interpretabilidade e mais ênfase no desempenho.

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Ao construir um modelo de regressão usando conjuntos de modelagem / validação separados, é apropriado "recircular" os dados de validação?
Suponha que eu tenha uma divisão 80/20 entre observações de modelagem / validação. Ajustei um modelo ao conjunto de dados de modelagem e me sinto confortável com o erro que estou vendo no conjunto de dados de validação. Antes de lançar meu modelo para escorar observações futuras, é apropriado combinar …
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Quando registrar / expandir suas variáveis ​​ao usar modelos aleatórios de floresta?
Estou fazendo regressão usando florestas aleatórias para prever preços com base em vários atributos. O código é escrito em Python usando o Scikit-learn. Como você decide se deve transformar suas variáveis ​​usando exp/ logantes de usá-las para se ajustar ao modelo de regressão? É necessário ao usar uma abordagem do …
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Previsão de regressão quantílica
Estou interessado em usar a regressão quantílica para alguns dos meus modelos, mas gostaria de ter alguns esclarecimentos sobre o que posso obter usando essa metodologia. Eu entendo que eu posso obter uma análise mais robusta de IV / DV relacionamento , especialmente quando confrontados com outliers e heterocedasticidade, mas …
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O que é encolhimento?
A palavra encolhimento é muito difundida em certos círculos. Mas o que é encolhimento, não parece haver uma definição clara. Se eu tenho uma série temporal (ou qualquer coleção de observações de algum processo), quais são as diferentes maneiras de medir algum tipo de retração empírica na série? Quais são …
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Como escolher a largura ideal da bandeja ao calibrar modelos de probabilidade?
Antecedentes: Existem algumas ótimas perguntas / respostas aqui sobre como calibrar modelos que preveem as probabilidades de um resultado acontecer. Por exemplo Brier score , e sua decomposição em resolução, incerteza e confiabilidade . Gráficos de calibração e regressão isotônica . Esses métodos geralmente exigem o uso de um método …
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Teste de qualidade do ajuste em regressão logística; qual 'ajuste' queremos testar?
Refiro-me à pergunta e suas respostas: Como comparar a capacidade preditiva (probabilidade) de modelos desenvolvidos a partir de regressão logística? por @Clark Chong e respostas / comentários por @Frank Harrell. e à pergunta Graus de liberdade de no teste de Hosmer-Lemeshowχ2χ2\chi^2 e os comentários. Eu li o artigo DW Hosmer, …
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Existe um problema com a multicolinearidade e a regressão splines?
Ao usar splines cúbicos naturais (isto é, restritos), as funções básicas criadas são altamente colineares e, quando usadas em uma regressão, parecem produzir estatísticas VIF (fator de inflação de variação) muito altas, sinalizando multicolinearidade. Quando se está considerando o caso de um modelo para fins de previsão, isso é um …
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Diferenças entre PROC Mixed e lme / lmer em R - graus de liberdade
Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes diferem entre PROC MIXEDe …
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