Perguntas com a marcação «time-series»

Estou tentando resolver um problema que lida com a imputação de dados ausentes de um estudo de dados em painel (não tenho certeza se estou usando o 'estudo de dados em painel' corretamente - como o aprendi hoje.) Tenho dados de contagem total de mortos nos anos 2003 até 2009, …

9 r  time-series  panel-data  data-imputation 

Existe um método padrão (ou melhor) para testar quando uma determinada série temporal se estabilizou? Alguma motivação I têm um sistema dinâmico estocástico que gera um valor em cada passo de tempo t ∈ N . Este sistema tem algum comportamento transitório até o passo t ∗ e depois se …

9 time-series  machine-learning 

Estou trabalhando com uma série de pontuações de anomalias (o fundo é a detecção de anomalias em redes de computadores). A cada minuto, recebo uma pontuação de anomalia que me diz o quão "inesperado" ou anormal é o estado atual da rede. Quanto maior a pontuação, mais anormal é o …

9 time-series  outliers  threshold 

Meu conjunto de dados é composto pela mortalidade total ou pela sobrevivência de um organismo em três tipos de locais, costeiros, canais intermediários e offshore. Os números na tabela abaixo representam o número de sites. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Gostaria de …

9 logistic  multiple-comparisons  chi-squared  r  text-mining  clustering  classification  feature-selection  unsupervised-learning  time-series  references  mode  hypothesis-testing  confidence-interval  bootstrap  normal-distribution  order-statistics  correlation  statistical-significance  spss  bayesian  beta-binomial 

Estamos criando um gráfico mostrando o tráfego por hora do dia durante um determinado período. Portanto, o eixo y é o tráfego, o eixo x é meia-noite, 1h, 2h, etc. Também pode ser dias da semana. Qual é o nome genérico para esse tipo de gráfico? Eu vim com "gráfico …

9 time-series  data-visualization 

Gostaria de descobrir os valores (x, y)usados ​​na plotagem plot(b, seWithMean=TRUE)no pacote mgcv . Alguém sabe como posso extrair ou calcular esses valores? Aqui está um exemplo: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0), data=dat) plot(b, seWithMean=TRUE)

9 r  time-series  smoothing  mgcv 

Existe um teste estatístico formal para testar se o processo é um ruído branco?

9 time-series  white-noise 

Preciso de algumas orientações sobre o nível apropriado de pool para usar em testes de diferença de médias em dados de séries temporais. Estou preocupado com a pseudo-replicação temporal e sacrificial, que parece estar em tensão nesta aplicação. Isso se refere a um estudo mensural e não a um experimento …

9 time-series 

Atualmente, estou trabalhando em alguns dados de séries temporais, sei que posso usar o modelo LOESS / ARIMA. Os dados são gravados em um vetor cujo comprimento é 1000, que é uma fila, sendo atualizado a cada 15 minutos, Assim, os dados antigos serão exibidos enquanto os novos dados forem …

9 time-series  model-evaluation 

Eu tenho uma XTSsérie temporal irregularmente espaçada (com POSIXctvalores como tipo de índice). Como criar uma nova série temporal amostrada em um intervalo de 10 minutos, digamos, mas com cada momento da amostra alinhado a um tempo redondo (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Se um momento de reamostragem não cair …

9 r  time-series  sampling  unevenly-spaced-time-series 

Portanto, tenho 16 ensaios em que estou tentando autenticar uma pessoa de uma característica biométrica usando a Distância de Hamming. Meu limite está definido como 3,5. Meus dados estão abaixo e apenas o teste 1 é um verdadeiro positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Não estou familiarizado com a análise de dados de séries temporais. No entanto, tenho o que considero uma tarefa simples de previsão a ser abordada. Eu tenho cerca de cinco anos de dados de um processo de geração comum. Cada ano representa uma função monotonicamente crescente com um componente não …

9 time-series  forecasting 

Em um problema em que estou trabalhando, tenho duas variáveis ​​aleatórias, X e Y. Preciso descobrir o quão intimamente correlacionadas elas são, mas são de dimensões diferentes. A classificação do espaço da linha de X é 4350, e a classificação do espaço da linha de Y é substancialmente maior, nas …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

A função de autocorrelação tem algum significado para uma série temporal não estacionária? A série temporal geralmente é considerada estacionária antes que a autocorrelação seja usada para fins de modelagem de Box e Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Estou tentando criar um modelo de previsão de regressão de séries temporais para uma variável de resultado, em valor em dólares, em termos de outros preditores / variáveis ​​de entrada e erros correlacionados automaticamente. Esse tipo de modelo também é chamado de modelo de regressão dinâmica. Preciso aprender a identificar …

9 time-series  forecasting  dynamic-regression