Perguntas com a marcação «expected-value»

O valor esperado de uma variável aleatória é uma média ponderada de todos os valores possíveis que uma variável aleatória pode assumir, com os pesos iguais à probabilidade de assumir esse valor.

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Por que ln [E (x)]> E [ln (x)]?
Estamos lidando com a distribuição lognormal em um curso de finanças e meu livro apenas afirma que isso é verdade, o que acho frustrante, pois meus conhecimentos em matemática não são muito fortes, mas quero a intuição. Alguém pode me mostrar por que esse é o caso?
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Exemplo de construção mostrando
Como construir um exemplo de uma distribuição de probabilidade para a qual mantém, assumindo ?E ( 1X )=1E ( X )E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)} P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 A desigualdade resultante da desigualdade de Jensen para um RV com valor positivo é como (a desigualdade inversa se ). Isso ocorre porque o mapeamento x \ mapsto …
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Expectativa do Máximo de Variáveis ​​de IID Gumbel
Continuo lendo em revistas de economia sobre um resultado específico usado em modelos de utilidade aleatórios. Uma versão do resultado é: se Gumbel ( , então:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), onde γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 é a constante …
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Valor esperado de
Estou curioso sobre a declaração feita na parte inferior da primeira página neste texto sobre o R2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} ajuste R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). O texto declara: A lógica do ajuste é a seguinte: na regressão múltipla comum, um preditor aleatório explica em média uma proporção da variação da resposta, de modo que preditores …
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Como executar a imputação de valores em um número muito grande de pontos de dados?
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis ​​estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
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Como você calcula a expectativa de
Se XiXiX_i é distribuído exponencialmente (i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n) com o parâmetro λλ\lambda e XiXiX_i 's são independentes entre si, o que é a expectativa de (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 em termos de nnn e λλ\lambda e possivelmente outras constantes? Nota: Esta pergunta obteve uma resposta matemática em /math//q/12068/4051 . Os leitores também …
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Existem outras distribuições além de Cauchy para as quais a média aritmética de uma amostra segue a mesma distribuição?
Se segue uma distribuição Cauchy, também segue exatamente a mesma distribuição que ; veja esta discussão .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Esta propriedade tem um nome? Existem outras distribuições para as quais isso é verdade? EDITAR Outra maneira de fazer esta pergunta: seja uma variável aleatória com densidade …
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Expectativa de uma gama ao quadrado
Se uma distribuição gama for parametrizada com e β , então:αα\alphaββ\beta E( Γ ( α , β) ) = αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Eu gostaria de calcular a expectativa de uma gama ao quadrado, ou seja: E( Γ ( α , β)2) = ?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Eu …
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Número esperado de vezes que a média empírica excederá um valor
Dada uma sequência de variáveis ​​aleatórias iid, digamos, para , estou tentando limitar o número esperado de vezes que a média empírica excederá um valor, , enquanto continuamos a desenhar amostras, ou seja: Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,n1n∑ni=1Xi1n∑i=1nXi\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_ic≥0c≥0c \geq 0T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c})T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c}) \mathcal{T} \overset{def}{=} \sum_{j=1}^n \mathbb{P} \left(\left\{ \frac{1}{j}\sum_{i=1}^j X_i \geq c\right\}\right) …
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Média e variância de uma distribuição de Poisson inflada a zero
Alguém pode mostrar como o valor esperado e a variação do Poisson inflado com zero, com função de massa de probabilidade f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} onde é a probabilidade de que a observação seja zero por …
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