Perguntas com a marcação «normal-distribution»

Seja qualquer distribuição com média definida, μ e desvio padrão, σ . O teorema do limite central diz que √XXXμμ\muσσ\sigma converge na distribuição para uma distribuição normal padrão. Se substituirmosσpelo desvio padrão da amostraS, existe um teorema afirmando que √n−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSS converge em distribuição para uma distribuição …

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Em um conjunto de problemas, provei esse "lema", cujo resultado não é intuitivo para mim. é uma distribuição normal padrão em um modelo censurado.ZZZ Formalmente, , e Z = m um x ( Z * , c ) . Então, E [ Z | Z > c ]Z∗∼ Nou r …

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Eu tenho uma pergunta sobre modelos lineares generalizados (GLM). Minha variável dependente (DV) é contínua e não é normal. Então eu log transformá-lo (ainda não é normal, mas melhorou). Quero relacionar o DV com duas variáveis ​​categóricas e uma covariável contínua. Para isso, quero conduzir um GLM (estou usando o …

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Tanto a função logística quanto o desvio padrão são geralmente indicados como . Vou usar e para o desvio padrão.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Eu tenho um neurônio logístico com uma entrada aleatória cuja média e desvio padrão eu conheço. Espero que a diferença da média possa ser bem aproximada por algum …

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O título resume minha pergunta, mas para maior clareza, considere o seguinte exemplo simples. Deixe , i = 1, ..., n . Defina: \ begin {equação} S_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n X_i \ end {equação} e \ begin {equation} T_n = \ …

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Para a distribuição gaussiana com média e variância desconhecidas, as estatísticas suficientes na forma de família exponencial padrão são . I têm uma distribuição que tem T ( x ) = ( x , x 2 , . . . , X 2 N )T( x ) = ( x …

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Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois últimos dão as mesmas respostas. Usando um monte de dados fabricados, …

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Se houver várias aproximações possíveis, estou procurando a mais básica.

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Suponha que eu observe iid e desejo testar vech para um matriz conformável e vetor . Existe trabalho conhecido sobre esse problema?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa A tentativa óbvia (para mim) seria através de um teste de razão de probabilidade, mas parece que maximizar a probabilidade …

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Estou tentando encontrar a correlação entre uma variável dicotômica e uma variável contínua. Do meu trabalho de base sobre isso, descobri que tenho que usar o teste t independente e a pré-condição para isso é que a distribuição da variável tenha que ser normal. Realizei o teste de Kolmogorov-Smirnov para …

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Frequentemente, nas ciências sociais, aparece que variáveis ​​que deveriam ser distribuídas de alguma forma, digamos normalmente, acabam tendo uma descontinuidade em sua distribuição em torno de certos pontos. Por exemplo, se houver pontos de corte específicos, como "aprovação / reprovação" e se essas medidas estiverem sujeitas a distorção, pode haver …

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Eu conheci a seguinte técnica de rastreamento aleatório em M. Seeger, "Atualizações de baixa classificação para a decomposição de Cholesky", Universidade da Califórnia em Berkeley, Tech. Rep. 2007. tr(A)=E[xTAx]tr⁡(A)=E[xTAx]\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = {E[\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}]} onde .x∼N(0,I)x∼N(0,I)\mathbf{x} \sim N(\mathbf{0},\mathbf{I}) Como uma pessoa sem profundos conhecimentos de matemática, me pergunto como essa igualdade …

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Suponha que XXX e YYY sejam bivariados normais com média μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) e covariância Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Qual é a probabilidade Pr(X&lt;Y|min(X,Y))Pr(X&lt;Y|min(X,Y))\Pr\left(X<Y|\min\left(X,Y\right)\right) ?

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Nas minhas notas de aula, diz: A distribuição t parece normal, embora com caudas um pouco mais pesadas. Entendo por que pareceria normal (por causa do Teorema do Limite Central). Mas estou tendo dificuldade em entender como provar matematicamente que ela possui caudas mais pesadas que a distribuição normal e …

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Como a notação lida? É segue uma distribuição normal? Ou é uma distribuição normal? Ou talvez seja aproximadamente normal ..X X XX∼ N( μ , σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX E se houver várias variáveis ​​que seguem (ou sejam quais forem as palavras) a mesma distribuição? Como está escrito?

10 normal-distribution  notation