Perguntas com a marcação «probability»

Uma probabilidade fornece uma descrição quantitativa da provável ocorrência de um evento específico.

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Como calcular
Estou tentando resolver um problema para minha tese e não vejo como fazê-lo. Eu tenho 4 observações tiradas aleatoriamente de uma distribuição uniforme . Quero calcular a probabilidade de que 3 X ( 1 ) ≥ X ( 2 ) + X ( 3 ) . X ( i ) …
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O paradoxo mágico de prestígio
Você provavelmente conhece o truque do filme The Prestige : [FILME SPOILER] Um mágico encontrou um impressionante truque de mágica: ele entra em uma máquina, fecha a porta e depois desaparece e reaparece no outro lado da sala. Mas a máquina não é perfeita: em vez de apenas teletransportá-lo, ela …
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Calcular curva ROC para dados
Portanto, tenho 16 ensaios em que estou tentando autenticar uma pessoa de uma característica biométrica usando a Distância de Hamming. Meu limite está definido como 3,5. Meus dados estão abaixo e apenas o teste 1 é um verdadeiro positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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Se
Isso não é lição de casa. Seja uma variável aleatória. Se e , segue-se que ?XXXE[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R}Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 Intuitivamente, isso parece óbvio, mas não tenho certeza de como provaria isso. Eu sei de fato que, pelas suposições, segue-se que . Então Isso …
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Valor esperado da razão de variáveis ​​aleatórias correlacionadas?
Para variáveis ​​aleatórias independentes e , existe uma expressão de formulário fechado paraαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] em termos dos valores e variações esperados de e ? Caso contrário, existe um bom limite inferior a essa expectativa?αα\alphaββ\beta Atualização: Também posso mencionar que e . Posso controlar a …
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Momento finito
Se que o suporte de é . Então, . Então diga que eu suponho que tenha momentos finitos. Quando , eu sei que os meios de onde é a densidade associado de . Qual o equivalente matemático de assumir tem momentos finitos quando ?X∼ FX∼FX \sim FXXXRpRp\mathbb{R}^pX= ( X1, X2, …
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Distribuição condicional da variável aleatória uniforme dada a estatística da ordem
Tenho a seguinte pergunta em mãos: Suponha que são variáveis aleatórias iid , seguindo Unif . qual é a distribuição condicional de dado ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Tentei escrever Z= I ⋅ V+ ( 1 - I ) ⋅ UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U onde I = { 10 0você< Vvocê> VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Mas não estou …
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Variância do máximo de variáveis ​​aleatórias gaussianas
Dadas as variáveis ​​aleatórias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n amostra amostrada de , defina ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Temos esse E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Eu queria saber se existem limites superiores / inferiores em Var ( Z)Var(Z)\text{Var}(Z) ?
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