Perguntas com a marcação «random-variable»

Essas duas expressões me confundiram muito quando eu estava aprendendo estatística. Parece-me que são coisas totalmente diferentes. Uma amostra aleatória é coletar aleatoriamente uma amostra de uma população, enquanto uma variável aleatória é como uma função que mapeia o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento para um …

13 mathematical-statistics  random-variable  terminology  sample 

Eu gostaria de aprender como calcular o valor esperado de uma variável aleatória contínua. Afigura-se que o valor esperado é em que é a função de densidade de probabilidade de .f ( x ) XE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Suponha que a função densidade de probabilidade de seja que é a …

13 random-variable  pdf  expected-value 

No livro "Teoremas dos limites da teoria das probabilidades", de Valentin V. Petrov, vi uma distinção entre as definições de uma distribuição como "contínua" e "absolutamente contínua", que é afirmada da seguinte forma: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = …

13 probability  distributions  random-variable 

Quais métodos são usados ​​para testar algoritmos aleatórios de geração de variável?

12 algorithms  hypothesis-testing  random-variable  random-generation 

XXX eYYY são independentemente distribuídos variáveis aleatórias ondeX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)} eY∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right). Qual é a distribuição deZ=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X ? A densidade conjunta de (X,Y)(X,Y)(X,Y) é dada por fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x>0,0<y<1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x>0,0<y<1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Como construir um exemplo de uma distribuição de probabilidade para a qual mantém, assumindo ?E ( 1X )=1E ( X )E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)} P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 A desigualdade resultante da desigualdade de Jensen para um RV com valor positivo é como (a desigualdade inversa se ). Isso ocorre porque o mapeamento x \ mapsto …

12 probability  distributions  random-variable  expected-value 

Estive usando o ajuste de modelo caret, mas depois executei novamente o modelo usando o gbmpacote. Entendo que o caretpacote usa gbme a saída deve ser a mesma. No entanto, apenas um teste rápido usando data(iris)mostra uma discrepância no modelo de cerca de 5% usando RMSE e R ^ 2 …

12 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

Vamos dizer que temos uma variável aleatória com uma gama de valores delimitada por aaa e bbb , onde aaa é o valor mínimo ebbb o valor máximo. Disseram-me que, como n→∞n→∞n \to \infty , onde nnn é o tamanho da nossa amostra, a distribuição amostral da nossa amostra é …

12 normal-distribution  sampling  random-variable  central-limit-theorem 

Se XXX é discreto e é uma variável aleatória contínua, o que podemos dizer sobre a distribuição de ? É contínuo ou é misturado?YYYX+YX+YX+Y E o produto ?XYXYXY

12 self-study  distributions  random-variable 

Estou confuso sobre alguns detalhes sobre o teorema de Slutsky : Seja {Xn}{Xn}\{X_n\} , duas sequências de elementos aleatórios escalares / vetor / matriz.{Yn}{Yn}\{Y_n\} Se convergir na distribuição para um elemento aleatório e convergir em probabilidade para uma constante , desde que seja invertível, em que denota convergência na distribuição. …

12 probability  random-variable  convergence  slutsky-theorem 

Seja { X n } n ≥ 1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1} uma sequência de variáveis ​​aleatórias st X n → aXn→aX_n \to a em probabilidade, onde a > 0a>0a>0 é uma constante fixa. Estou tentando mostrar o seguinte: √X n →√umXn−−−√→a−−√\sqrt{X_n} \to \sqrt{a} e umX n →1aXn→1\frac{a}{X_n}\to 1 ambos em probabilidade. Estou …

12 random-variable  convergence  asymptotics  probability-inequalities  coverage-probability 

Qual é a variação do produto de kkk variáveis ​​aleatórias correlacionadas?

12 variance  random-variable 

Eu tenho duas variáveis ​​aleatórias X>0X>0X > 0 e Y>0Y>0Y > 0 . Dado que eu posso estimar Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y), como posso estimar Cov(log(X),log(Y))?Cov(log⁡(X),log⁡(Y))?\text{Cov}(\log(X), \log(Y))?

12 data-transformation  covariance  random-variable 

Problema: estou parametrizando distribuições para uso como prioros e dados em uma metanálise bayesiana. Os dados são fornecidos na literatura como estatística resumida, quase exclusivamente assumida como sendo normalmente distribuída (embora nenhuma das variáveis ​​possa ser <0, algumas são proporções, outras são massa etc.). Me deparei com dois casos para …

12 distributions  bayesian  variance  random-variable  meta-analysis 

Eu estava pensando no significado de família em escala de localização. Meu entendimento é que, para cada membro de uma família de escalas de localização com parâmetros localização , a distribuição de não depende de nenhum parâmetro e é a mesma para todos os pertencentes a essa família.a b Z …

12 probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  moments