Perguntas com a marcação «correlation»

Acabei de me deparar com este artigo , que descreve como calcular a repetibilidade (também conhecida como confiabilidade, também conhecida como correlação intraclasse) de uma medição via modelagem de efeitos mistos. O código R seria: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Existem três variáveis ​​aleatórias, x,y,zx,y,zx,y,z . As três correlações entre as três variáveis ​​são as mesmas. Isso é, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Qual é o limite mais rígido que você pode dar para ρρ\rho ?

28 correlation  correlation-matrix 

Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Um ditado popular de muitos estatísticos é "Correlação não implica causalidade". Isso certamente é verdade, mas uma coisa que parece implícita aqui é que a correlação tem pouco ou nenhum valor. Isso é verdade? É inútil ter conhecimento de que duas variáveis ​​estão correlacionadas? Não consigo imaginar que seja esse …

27 correlation  predictive-models  causality 

Eu observei que, em média, o valor absoluto do coeficiente de correlação de Pearson é uma constante próxima a qualquer par de passeios aleatórios independentes, independentemente do comprimento do passeio.0.560.42 Alguém pode explicar esse fenômeno? Eu esperava que as correlações diminuíssem à medida que o comprimento da caminhada aumenta, como …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Talvez essa pergunta seja ingênua, mas: Se a regressão linear está intimamente relacionada ao coeficiente de correlação de Pearson, existem técnicas de regressão intimamente relacionadas aos coeficientes de correlação de Kendall e Spearman?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

Meu professor de estatística afirma que a palavra "correlação" se aplica estritamente às relações lineares entre as variáveis, enquanto a palavra "associação" se aplica amplamente a qualquer tipo de relação. Em outras palavras, ele afirma que o termo "correlação não linear" é um oxímoro. Pelo que posso entender desta seção …

27 correlation  terminology  non-independent 

A análise entre mercados é um método de modelar o comportamento do mercado por meio da busca de relacionamentos entre diferentes mercados. Muitas vezes, uma correlação é calculada entre dois mercados, como o S&P 500 e os títulos do Tesouro dos EUA em 30 anos. Esses cálculos geralmente são baseados …

27 correlation  stationarity 

Eu tenho uma matriz de correlação de retornos de segurança cujo determinante é zero. (Isso é um pouco surpreendente, pois a matriz de correlação da amostra e a matriz de covariância correspondente devem teoricamente ser definidas positivamente.) Minha hipótese é que pelo menos um título seja linearmente dependente de outros …

26 r  correlation  pca  linear-model  svd 

É possível encontrar o valor p na correlação de pearson em R? Para encontrar a correlação de Pearson, costumo fazer isso col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Mas como posso encontrar o valor p disso?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

Qualquer aluno que trabalha duro é um contra-exemplo para "todos os alunos são preguiçosos". Quais são alguns exemplos simples de "se as variáveis ​​aleatórias e não são correlacionadas, são independentes"?XXXYYY

26 correlation  random-variable  independence 

Eu li um artigo dizendo que, ao usar contrastes planejados para encontrar meios diferentes de uma ANOVA de uma maneira, os contrastes devem ser ortogonais, para que não sejam correlacionados e impeçam que o erro do tipo I seja inflado. Não entendo por que ortogonal significaria sem correlação sob nenhuma …

25 correlation  independence 

Atualmente, estou executando alguns modelos lineares de efeito misto. Estou usando o pacote "lme4" em R. Meus modelos assumem a forma: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Antes de executar meus modelos, verifiquei a possibilidade de multicolinearidade entre preditores. Eu fiz isso por: Faça …

25 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  multicollinearity 

Há já algum tempo que procuro uma boa leitura introdutória sobre Copulas para o meu seminário. Estou encontrando muito material que fala sobre aspectos teóricos, o que é bom, mas antes de passar para eles, estou procurando construir um bom entendimento intuitivo sobre o assunto. Alguém poderia sugerir bons artigos …

25 correlation  references  marginal  copula 

Estou interessado no significado geométrico da correlação múltipla e no coeficiente de determinação na regressão ou em notação vetorial,R 2 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ iRRRR2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + …

24 regression  correlation  multiple-regression  r-squared  geometry