Perguntas com a marcação «least-squares»

Refere-se a uma técnica de estimativa geral que seleciona o valor do parâmetro para minimizar a diferença ao quadrado entre duas quantidades, como o valor observado de uma variável e o valor esperado dessa observação, condicionado ao valor do parâmetro. Os modelos lineares gaussianos são ajustados por mínimos quadrados e mínimos quadrados é a ideia subjacente ao uso do erro quadrático médio (MEE) como forma de avaliar um estimador.

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OLS em termos de média e tamanho da amostra
Dado um modelo: y=β0+β1⋅f+uy=β0+β1⋅f+u y = \beta_0 + \beta_1 \cdot f + u Onde é fictício se fêmea e caso contrário, y é a altura em cm. O tamanho da amostra é no total. Além disso e . Calcule as estimativas dos parâmetros.fff=1=1=1000nfemale=nmale=100→200nfemale=nmale=100→200n_{female}=n_{male}=100 \rightarrow 200y¯male=175y¯male=175\bar{y}_{male} = 175y¯female=165y¯female=165\bar{y}_{female}=165 Minha tentativa: Usando …
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Regressão sem interceptar: decorrentes
Em Introdução à aprendizagem estatística (James et al.), Na seção 3.7, exercício 5, afirma que a fórmula para assumindo regressão linear sem interceptação é que e são as estimativas usuais no OLS para regressão linear simples ( ). β 1= n Σ i = 1 x i y iβ^1β^1\hat{\beta}_1p0=ˉy-β1ˉxβ1=Sxyβ^1=∑i=1nxiyi∑i=1nx2i,β^1=∑i=1nxiyi∑i=1nxi2,\hat{\beta}_1 = …
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Se você executar a regressão OLS em dados de seção transversal, deverá testar a autocorrelação em resíduos?
Eu tenho um conjunto de observações, independente do tempo. Gostaria de saber se devo executar algum teste de autocorrelação? Parece-me que não faz sentido, uma vez que não há componente de tempo nos meus dados. No entanto, na verdade, tentei o teste LM de correlação serial e indica forte autocorrelação …
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Não normalidade em resíduos
Refiro-me a este post, que parece questionar a importância da distribuição normal dos resíduos, argumentando que isso, juntamente com a heterocedasticidade, poderia ser potencialmente evitado usando erros padrão robustos. Eu considerei várias transformações - raízes, logs etc. - e tudo está se mostrando inútil para resolver completamente o problema. Aqui …
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Por que obtenho os mesmos resultados para OLS e GLS em R?
Quando executo este código: require(nlme) a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9)) b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9)) res <- lm(a ~ b) print(summary(res)) res_gls <- gls(a ~ b) print(summary(res_gls)) Eu obtenho os mesmos coeficientes e a mesma significância estatística nos coeficientes: Loading required package: nlme Call: lm(formula = a ~ b) Residuals: Min 1Q Median 3Q …
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Teste post hoc em uma ANOVA de design misto 2x3 usando SPSS?
Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee groupresultaram significativos, além de haver …
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