Perguntas com a marcação «variance»

Suponha que eu tenha um experimento de sorteio no qual desejo calcular a estimativa de probabilidade máxima do parâmetro de moeda ppp ao lançar a moeda nnn vezes. Depois de calcular a derivada da função de probabilidade binomial L ( p ) = ( nx) px( 1 - p )n …

8 probability  self-study  variance  maximum-likelihood  expected-value 

Estou estudando duas populações geograficamente isoladas da mesma espécie. Inspecionando as distribuições, vejo que ambas são bimodais (há certa sazonalidade em sua ocorrência), mas os picos em uma população são muito mais altos e mais estreitos (ou seja, a variação dos picos locais é menor). Que tipo de teste estatístico …

8 distributions  statistical-significance  variance 

Em uma distribuição de Poisson, a média é igual à variância. Eu gostaria de encontrar um intervalo de confiança da variação. Meu raciocínio abaixo está correto? Usando o teorema do limite central, construo um intervalo de confiança de 95% para a média Portanto, Parece-me que o a desigualdade deve funcionar …

8 confidence-interval  variance  poisson-distribution 

Tenho algumas perguntas básicas sobre PCA (análise de componentes principais) e LDA (análise discriminante linear): No PCA, existe uma maneira de calcular a proporção de variação explicada. Também é possível para o LDA? Se sim, como? A saída “Proporção de rastreio” da ldafunção (na biblioteca R MASS) é equivalente à …

8 r  variance  pca  discriminant-analysis 

É possível derivar uma fórmula para variação de potências de uma variável aleatória em termos de valor esperado e variação de X? e E ( X n ) =var( Xn) =?var⁡(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)= \,?E( Xn) =?E(Xn)=?E(X^n)=\,?

8 variance  expected-value 

Sabemos que se um estimador é um estimador imparcial de teta e se sua variância tende a 0 como n tende ao infinito, é um estimador consistente para teta. Mas essa é uma condição suficiente e não necessária. Estou procurando um exemplo de um estimador que seja consistente, mas cuja …

8 probability  variance  mathematical-statistics  unbiased-estimator  consistency 

Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee groupresultaram significativos, além de haver …

8 anova  mixed-model  spss  post-hoc  bonferroni  time-series  unevenly-spaced-time-series  classification  normal-distribution  discriminant-analysis  probability  normal-distribution  estimation  sampling  classification  svm  terminology  pivot-table  random-generation  self-study  estimation  sampling  estimation  categorical-data  maximum-likelihood  excel  least-squares  instrumental-variables  2sls  total-least-squares  correlation  self-study  variance  unbiased-estimator  bayesian  mixed-model  ancova  statistical-significance  references  p-value  fishers-exact  probability  monte-carlo  particle-filter  logistic  predictive-models  modeling  interaction  survey  hypothesis-testing  multiple-regression  regression  variance  data-transformation  residuals  minitab  r  time-series  forecasting  arima  garch  correlation  estimation  least-squares  bias  pca  predictive-models  genetics  sem  partial-least-squares  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-mann-whitney  bonferroni  wilcoxon-signed-rank  traminer  regression  econometrics  standard-error  robust  misspecification  r  probability  logistic  generalized-linear-model  r-squared  effect-size  gee  ordered-logit  bayesian  classification  svm  kernel-trick  nonlinear  bayesian  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues  probability  distributions  mathematical-statistics  estimation  nonparametric  kernel-smoothing  expected-value  filter  mse  time-series  correlation  data-visualization  clustering  estimation  predictive-models  recommender-system  sparse  hypothesis-testing  data-transformation  parametric  probability  summations  correlation  pearson-r  spearman-rho  bayesian  replicability  dimensionality-reduction  discriminant-analysis  outliers  weka 

Sejam variáveis ​​de séries temporais e a covariância entre quaisquer dois pares destes é conhecida.X, A , B , C, DX,UMA,B,C,DX,A,B,C,D Suponha que desejamos encontrar , onde são constantes.cov (X, a A + b B + c C+ dD )cov(X,umaUMA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a , b , c …

8 correlation  variance  covariance 

Eu tenho 4 grupos que estou comparando com um critério. Em um dos meus grupos, todos os participantes responderam o mesmo em todos os itens, ou seja, não há variação. Como faço para lidar com isso na minha ANOVA? Além disso, o que eu acho disso no teste em execução, …

8 hypothesis-testing  anova  variance  t-test 

Tenho algumas centenas de estimativas de um parâmetro calculado a partir de dois modelos diferentes e gostaria de saber se esses parâmetros têm variações diferentes. Qual é um teste direto para comparar as variações desses parâmetros? (significado direto, menos suposições).

8 hypothesis-testing  variance  mean 

De acordo com a Ajuda do Microsoft Excel: O VAR usa a seguinte fórmula: onde x é a média da amostra AVERAGE (número1, número2,…) e n é o tamanho da amostra. Não deveria ser n, e não n-1, no denominador?

8 variance  excel  unbiased-estimator 

Fiquei horrorizado ao descobrir recentemente que o Matlab retorna para a variação de amostra de uma entrada escalar:000 >> var(randn(1),0) %the '0' here tells var to give sample variance ans = 0 >> var(randn(1),1) %the '1' here tells var to give population variance ans = 0 De alguma forma, a …

8 r  variance  matlab 

O teste z para comparar duas proporções é z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)√z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)\newcommand{\p}{\hat{p}}\newcommand{\v}{\mathrm{Var}} z=\frac{\p_1-\p_2}{\sqrt{\v(\p_1-\p_2)}} . Geralmente é definido que Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),\v(\p_1-\p_2)=\p(1-\hat{p})(1/n_1+1/n_2), Onde p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.\p=\frac{n_1 \p_1+n_2 \p_2}{n_1+n_2}. Existe alguma referência escrita que me legitima a usar a variação não agrupada, ou seja, Var(p^1−p^2)=p^1(1−p^1)n1+p^2(1−p^2)n2?Var(p^1−p^2)=p^1(1−p^1)n1+p^2(1−p^2)n2?\v(\p_1-\p_2)=\frac{\p_1(1-\p_1)}{n_1}+\frac{\p_2(1-\p_2)}{n_2}?

8 variance  proportion  hypothesis-testing 

Dada uma matriz de dados digamos 1000000 observações 100 recursos, existe uma maneira rápida de construir uma aproximação tridiagonal ? Então, pode-se fatorar , todos 0, exceto e , e realizar uma correlação rápida (clareamento) resolvendo . (Por "rápido", quero dizer .)XXX××\timesA ≈ c o v ( X)A≈cov(X)A \approx cov(X)A …

8 variance  approximation  covariance-matrix 

A chegada de fótons a um pixel em um sensor de imagem é uma variável aleatória distribuída de Poisson, de modo que a entrada possa ser modelada como uma Poisson rv .X~ P o i s s o n ( λ )X∼Poisson(λ)X\sim \mathrm{Poisson}(\lambda) Como a entrada é Poisson, a média …

8 variance  poisson-distribution  probability-inequalities  convex