Perguntas com a marcação «variance»

Na discussão após uma pergunta recente sobre se o desvio padrão pode exceder a média, uma pergunta foi levantada brevemente, mas nunca totalmente respondida. Então, eu estou perguntando aqui. Considere um conjunto de nnn números não negativos que para . Não é necessário que o seja distinto, ou seja, o …

17 variance  mean  standard-deviation  coefficient-of-variation 

fundo Eu tenho uma variável com uma distribuição desconhecida. Eu tenho 500 amostras, mas gostaria de demonstrar a precisão com a qual posso calcular a variação, por exemplo, argumentar que um tamanho de amostra de 500 é suficiente. Também estou interessado em saber o tamanho mínimo da amostra que seria …

17 estimation  random-variable  variance  sampling  sample-size 

I ter realizado uma análise de componentes principais de seis variáveis , , , , e . Se entendi corretamente, o PC1 não rotacionado me diz qual combinação linear dessas variáveis ​​descreve / explica a maior variação nos dados e o PC2 me diz qual combinação linear dessas variáveis ​​descreve …

17 variance  pca  r-squared  covariance-matrix 

Não sei se isso já foi perguntado antes, mas não encontrei nada sobre isso. Minha pergunta é se alguém pode fornecer uma boa referência para aprender como obter a proporção de variância explicada por cada um dos fatores fixos e aleatórios em um modelo de efeitos mistos.

17 mixed-model  variance 

Hoje eu ensinei uma aula introdutória de estatística e um aluno veio até mim com uma pergunta, que refiz aqui: "Por que o desvio padrão é definido como sqrt de variação e não como sqrt da soma dos quadrados sobre N?" Definimos variância populacional: σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} E desvio padrão: σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} . …

16 variance  standard-deviation  intuition  teaching 

Em seu artigo amplamente citado, distribuições anteriores para parâmetros de variância em modelos hierárquicos (916 citação até agora no Google Scholar) Gelman propõe que boas distribuições prévias não informativas para a variação em um modelo bayesiano hierárquico são a distribuição uniforme e a distribuição de meia tonelada. Se eu entendi …

16 bayesian  variance  prior  jags  hierarchical-bayesian 

Realizei uma análise na qual modelei diferentes componentes de variação. Ao relatar os resultados em uma tabela, é muito mais conciso relatar desvios padrão em vez de desvios. Então, isso me leva à questão - há alguma razão para relatar variação em vez de desvio padrão? É cada vez mais …

16 standard-deviation  variance  tables 

Se os dados forem 1d, a variação mostrará até que ponto os pontos de dados são diferentes um do outro. Se os dados forem multidimensionais, obteremos uma matriz de covariância. Existe uma medida que fornece um número único de como os pontos de dados são diferentes entre si em geral …

16 variance  covariance  covariance-matrix 

Eu acho que as duas fórmulas a seguir são verdadeiras: Var(aX)=a2Var(X)Var(aX)=a2Var(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) enquanto a é um número constante Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) seXXX ,YYY são independentes No entanto, não tenho certeza do que está errado com o abaixo: Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)\mathrm{Var}(2X) = \mathrm{Var}(X+X) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(X) que não seja igual …

16 variance  linearity  fallacy 

Eu sou um noob em estatística, então vocês poderiam me ajudar aqui. Minha pergunta é a seguinte: O que realmente significa variação combinada ? Quando procuro uma fórmula para variação combinada na Internet, encontro muita literatura usando a seguinte fórmula (por exemplo, aqui: http://math.tntech.edu/ISR/Mathematical_Statistics/Introduction_to_Statistical_Tests/thispage/newnode19.html ): S2p=S21(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2Sp2=S12(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2\begin{equation} \label{eq:stupidpooledvar} \displaystyle S^2_p = …

15 variance  mean  pooling 

Acabei de ler este artigo da BBC sobre o formato de qualificação na Fórmula 1. Os organizadores desejam tornar a qualificação menos previsível, ou seja, aumentar a variação estatística no resultado. Desprezando alguns detalhes irrelevantes, no momento os pilotos são classificados pela melhor volta única de (por concretismo) duas tentativas. …

15 variance 

Estou tentando entender a troca de viés e variância, a relação entre o viés do estimador e o viés do modelo e o relacionamento entre a variação do estimador e a variação do modelo. Cheguei a estas conclusões: Tendemos a superestimar os dados quando negligenciamos o viés do estimador, ou …

15 regression  variance  bias  bias-variance-tradeoff 

Estou tentando fazer uma regressão em dados heterocedásticos em que estou tentando prever as variações de erro, bem como os valores médios em termos de um modelo linear. Algo assim: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ \sigma\left(x,t\right) &= \sigma_{0}+cx+dt. \end{align} Em palavras, os dados consistem em …

15 regression  spss  variance  residuals  heteroscedasticity 

Se eu tiver um sistema de classificação por estrelas em que os usuários possam expressar sua preferência por um produto ou item, como posso detectar estatisticamente se os votos estão altamente "divididos". Ou seja, mesmo que a média seja 3 de 5, para um determinado produto, como posso detectar se …

15 variance  average  dispersion 

Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste não-paramétrico como Mann-Whitney-U-testlevaria a mais informações …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information