Perguntas com a marcação «expected-value»

Me deparei com uma pergunta da entrevista: Há um trem vermelho que vem a cada 10 minutos. Há um trem azul vindo a cada 15 minutos. Ambos começam a partir de um horário aleatório, para que você não tenha nenhum cronograma. Se você chegar à estação em um horário aleatório …

19 probability  random-variable  expected-value 

Vamos e , . Qual é a expectativa de como ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty

18 mathematical-statistics  random-variable  expected-value 

Não sei se sou só eu, mas sou muito cético em relação às estatísticas em geral. Eu posso entender isso em jogos de dados, jogos de pôquer, etc. Jogos repetidos muito pequenos, simples e principalmente independentes são bons. Por exemplo, um pouso de moeda em sua borda é pequeno o …

18 probability  expected-value  philosophical 

Suponha que uma moeda justa seja lançada repetidamente até que uma cabeça seja obtida pela primeira vez. Qual é o número esperado de lançamentos que serão necessários? Qual é o número esperado de caudas que serão obtidas antes da primeira cabeça ser obtida?

18 probability  self-study  expected-value  bernoulli-distribution  geometric-distribution 

Seja denotado a mediana e denotado a média, de uma amostra aleatória de tamanho de uma distribuição que é . Como posso calcular ?Y YYˉ XX¯\bar{X} n = 2 k + 1 n=2k+1n=2k+1N ( μ , σ 2 ) N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E ( Y | ˉ X = ˉ x )E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Intuitivamente, …

16 self-study  normal-distribution  mathematical-statistics  expected-value  conditional-expectation 

Considere o modelo linear simples: yy=X′ββ+ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon onde ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) e X∈Rn×pX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} ,p≥2p≥2p\geq2 eXXX contém uma coluna de constantes. Meu questão é, dado E(X′X)E(X′X)\mathrm{E}(X'X) , ββ\beta e σσ\sigma , existe uma fórmula para um não trivial limite superior E(R2)E(R2)\mathrm{E}(R^2) *? (assumindo que o modelo foi estimado pelo OLS). * Eu assumi, …

16 linear-model  expected-value 

Estou tentando provar que a matriz de informações observada avaliada no estimador de verossimilhança máxima fraca consistentemente consistente (MLE) é um estimador fracamente consistente da matriz de informações esperada. Este é um resultado amplamente citado, mas ninguém fornece uma referência ou uma prova (acabei as 20 primeiras páginas de resultados …

16 maximum-likelihood  expected-value  asymptotics  information  fisher-information 

Considere uma urna contendo NNN bolas de cores diferentes, com sendo a proporção de bolas de cor entre as bolas ( ). Eu desenho bolas da urna sem substituição e olho para o número de cores diferentes entre as bolas que foram sorteadas. Qual é a expectativa de em função …

15 probability  expected-value  coupon-collector-problem 

Estou confuso ao aplicar expectativa no denominador. E ( 1 / X ) =?E(1/X)=?E(1/X)=\,? pode ser 1 / E ( X )1/E(X)1/E(X)\,?

15 expected-value 

Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste não-paramétrico como Mann-Whitney-U-testlevaria a mais informações …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

O valor esperado de uma distribuição f( X )f(x)f(x) é a média, ou seja, o valor médio ponderado E[ x ] = ∫+ ∞- ∞xf( x ) dxE[x]=∫-∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx O valor mais provável é o modo, que é o valor mais provável. No entanto, esperamos ver …

15 probability  distributions  chi-squared  expected-value  mode 

Vamos resumir um fluxo de variáveis aleatórias, Xi∼iidU(0,1)Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1) ; seja YYY o número de termos que precisamos para que o total exceda um, ou seja, YYY é o menor número que X1+X2+⋯+XY>1.X1+X2+⋯+XY>1.X_1 + X_2 + \dots + X_Y > 1. Por que a média de YYY igual a …

14 probability  self-study  expected-value  uniform 

No Libre Office Calc, a rand()função está disponível, que escolhe um valor aleatório entre 0 e 1 de uma distribuição uniforme. Estou um pouco enferrujado com a minha probabilidade, então, quando vi o seguinte comportamento, fiquei perplexo: A = Coluna 200x1 de rand()^2 B = Coluna 200x1 de rand()*rand() mean(A) …

14 expected-value  random-generation  uniform 

É fácil produzir uma variável aleatória com distribuição Dirichlet usando variáveis ​​Gamma com o mesmo parâmetro de escala. E se: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Então: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j X_j},\; \ldots\; , \frac{X_n}{\sum_j X_j}\right) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1,\;\ldots\;,\alpha_n) Problema O que acontece se os parâmetros da escala não forem iguais? XEu∼ Gama ( …

14 expected-value  dirichlet-distribution  gamma-distribution  integral 

Parece haver muita confusão na comparação entre usar glmnetdentro caretpara procurar uma lambda ideal e usar cv.glmnetpara fazer a mesma tarefa. Muitas perguntas foram feitas, por exemplo: Modelo de classificação train.glmnet vs. cv.glmnet? Qual é a maneira correta de usar glmnet com cursor? Validação cruzada de `glmnet` usando` caret` mas …

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