Perguntas com a marcação «t-distribution»

Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis ​​dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso muda quando eu …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

fundo Suponha que tenhamos um modelo de Mínimos Quadrados Ordinários em que tenhamos coeficientes em nosso modelo de regressão, kkky=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y}=\mathbf{X}\mathbf{\beta} + \mathbf{\epsilon} onde é um vetor de coeficientes, é a matriz de design definida porββ\mathbf{\beta}(k×1)(k×1)(k\times1)XX\mathbf{X} X=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜⎜11⋮1x11x21xn1x12…⋱………x1(k−1)⋮⋮xn(k−1)⎞⎠⎟⎟⎟⎟⎟⎟X=(1x11x12…x1(k−1)1x21…⋮⋮⋱⋮1xn1……xn(k−1))\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1\;(k-1)} \\ 1 & …

29 regression  linear-model  least-squares  t-distribution 

Quais são os estimadores de probabilidade máxima para os parâmetros da distribuição t de Student? Eles existem em forma fechada? Uma rápida pesquisa no Google não me deu nenhum resultado. Hoje estou interessado no caso univariado, mas provavelmente terei que estender o modelo para várias dimensões. EDIT: Na verdade, estou …

23 estimation  maximum-likelihood  t-distribution 

Vamos titit_i ser desenhado iid de uma distribuição t de Student comnnn graus de liberdade, de tamanho moderado (digamos, menos de 100). Defina é distribuído quase como um qui-quadrado com graus de liberdade? Existe algo como o Teorema do Limite Central para a soma das variáveis ​​aleatórias ao quadrado?nnnT=∑1≤i≤kt2iT=∑1≤i≤kti2T = …

20 chi-squared  central-limit-theorem  t-distribution 

De acordo com a Wikipedia, entendo que a distribuição t é a distribuição amostral do valor t quando as amostras são observações de uma população normalmente distribuída. No entanto, não entendo intuitivamente por que isso faz com que o formato da distribuição t mude de cauda gorda para quase perfeitamente …

19 normal-distribution  t-distribution 

... e porque ? Supondo que , são variáveis ​​aleatórias independentes com média e variação respectivamente. Meu livro de estatísticas básicas informa que a distribuição do tem as seguintes propriedades:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21, σ22σ12,σ22\sigma^2_1,\sigma^2_2X1- …

19 distributions  degrees-of-freedom  t-distribution 

Para calcular o intervalo de confiança (IC) para média com desvio padrão populacional desconhecido (dp), estimamos o desvio padrão populacional empregando a distribuição t. Notavelmente, que . Porém, como não temos uma estimativa pontual do desvio padrão da população, estimamos através da aproximação queCI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X}σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = …

18 normal-distribution  confidence-interval  sampling  t-distribution 

Essa pergunta de validação cruzada que pergunta sobre simular uma amostra condicional a uma soma fixa me lembrava de um problema que George Casella me colocou . f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta)(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n)θθ\thetaθ(X1,...,Xn) θ (X1,...,Xn)θ^(x1,…,xn)=argmin∑i=1nlogf(xi|θ)θ^(x1,…,xn)=arg⁡min∑i=1nlog⁡f(xi|θ)\hat{\theta}(x_1,\ldots,x_n)=\arg\min \sum_{i=1}^n \log f(x_i|\theta)θθ\theta(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n)θ^(X1,…,Xn)θ^(X1,…,Xn)\hat{\theta}(X_1,\ldots,X_n) Por exemplo, considere uma distribuição , com o parâmetro de localização , cuja densidade é Se como …

17 maximum-likelihood  conditional-probability  random-variable  simulation  t-distribution 

Os cursos de estatística básica geralmente sugerem o uso de uma distribuição normal para estimar a média de um parâmetro populacional quando o tamanho da amostra n é grande (geralmente acima de 30 ou 50). A distribuição T do aluno é usada para tamanhos de amostra menores, para explicar a …

17 normal-distribution  confidence-interval  t-distribution 

Na prática, o uso de um teste T padrão para verificar a significância de um coeficiente de regressão linear é prática comum. A mecânica do cálculo faz sentido para mim. Por que a distribuição T pode ser usada para modelar a estatística de teste padrão usada no teste de hipótese …

16 regression  hypothesis-testing  linear-model  t-distribution 

Eu estava me referindo a esta vídeo aula para calcular o intervalo de confiança . No entanto, tenho alguma confusão. Esse cara está usando estatísticas para o cálculo. No entanto, acho que deveria ter sido uma estatística t . Não nos é dado o verdadeiro desvio padrão da população. Estamos …

15 confidence-interval  t-distribution 

O procedimento do teste t SPSS relata 2 análises ao comparar duas médias independentes, uma análise com variâncias iguais assumidas e outra com variâncias iguais não assumidas. Os graus de liberdade (df) quando pressões iguais são assumidas são sempre valores inteiros (e iguais n-2). O df quando variações diferentes não …

15 hypothesis-testing  t-test  heteroscedasticity  degrees-of-freedom  t-distribution 

Estou ciente do fato de que Gosset criou a distribuição t , mas qual é a etimologia do "t"? Como "t" acabar em t -teste e t -Distribuição?

13 t-test  terminology  t-distribution  history  etymology 

Estou estudando sobre a distribuição t de Student e comecei a me perguntar como derivar a função de densidade das distribuições t (da wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): f(t)=Γ(v+12)vπ−−√Γ(v2)(1+t2v)−v+12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\sqrt{v\pi}\:\Gamma(\frac{v}{2})}\left(1+\frac{t^2}{v} \right)^{-\frac{v+1}{2}} onde são os graus de liberdade e Γ é a função gama. Qual é a intuição dessa função? Quero dizer, …

12 probability  normal-distribution  t-distribution 

Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes diferem entre PROC MIXEDe …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining