Perguntas com a marcação «stability»

O estudo da propagação de erros em um algoritmo numérico.

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Existe um solucionador de programação não-linear de alta qualidade para Python?
Eu tenho vários problemas desafiadores de otimização global não convexa para resolver. Atualmente, uso o Optimization Toolbox do MATLAB (especificamente, fmincon()com o algoritmo = 'sqp'), o que é bastante eficaz . No entanto, a maior parte do meu código está em Python, e eu adoraria fazer a otimização em Python …
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Cancelamento catastrófico na soma do log
Estou tentando implementar a seguinte função no ponto flutuante de precisão dupla com baixo erro relativo : logsum(x,y)=log(exp(x)+exp(y))logsum(x,y)=log⁡(exp⁡(x)+exp⁡(y))\mathrm{logsum}(x,y) = \log(\exp(x) + \exp(y)) Isso é usado extensivamente em aplicativos estatísticos para adicionar probabilidades ou densidades de probabilidade representadas no espaço de log. Obviamente, exp(x)exp⁡(x)\exp(x) ou exp(y)exp⁡(y)\exp(y) poderiam facilmente estourar ou estourar, …
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Distância euclidiana em Oitava
Gostaria de saber se existe uma maneira rápida de calcular a distância euclidiana de dois vetores na oitava. Parece que não há função especial para isso, então devo usar apenas a fórmula com sqrt?
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Quando métodos implícitos devem ser usados ​​na integração de EDPs hiperbólicas?
Os métodos numéricos para resolver EDPs (ou EDOs) se enquadram em duas grandes categorias: métodos explícitos e implícitos. Métodos implícitos permitem timestais estáveis ​​maiores, mas exigem mais trabalho por etapa. Para PDEs hiperbólicas, o senso comum é que os métodos implícitos geralmente não são recompensados ​​porque o uso de intervalos …
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Alternativas à análise de estabilidade de von neumann para métodos de diferenças finitas
Estou trabalhando na resolução das equações de poroelasticidade unidimensional acopladas (modelo de biot), dadas como: −(λ+2μ)∂2u∂x2+∂p∂x=0−(λ+2μ)∂2u∂x2+∂p∂x=0-(\lambda+ 2\mu) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 ∂∂t[γp+∂u∂x]−κη[∂2p∂x2]=q(x,t)∂∂t[γp+∂u∂x]−κη[∂2p∂x2]=q(x,t)\frac{\partial}{\partial t} \left[ \gamma p + \frac{\partial u}{\partial x}\right] -\frac{\kappa}{\eta}\left[\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}\right] =q(x,t) no domínio e com as condições de contorno: Ω=(0,1)Ω=(0,1)\Omega=(0,1) p=0,(λ+2μ)∂u∂x=−u0p=0,(λ+2μ)∂u∂x=−u0p=0, (\lambda …
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Verificação heurística da estabilidade numérica
Suponha que eu tenho uma função com valor real de algumas variáveis que eu quero avaliar numericamente. Em geral, a fórmula para pode conter produtos, razões, funções trancendentais etc. e será longa para investigar sua estabilidade numérica analiticamente. Ou será pelo menos demorado fazê-lo na prática. Suponha que eu não …
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Ordem das operações, algoritmos numéricos
Eu li isso (1) Operações mal condicionadas devem ser realizadas antes das bem condicionadas. Como exemplo, deve-se calcular xz−yzxz−yzxz-yz como (x−y)z(x−y)z(x-y)z pois a subtração está mal condicionada enquanto a multiplicação não. Entretanto, uma análise de erro de primeira ordem de ambos os algoritmos revela que eles diferem apenas por um …
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O que a análise de estabilidade de Von Neumann nos diz sobre equações de diferenças finitas não lineares?
Estou lendo um papel [1] onde eles resolver o seguinte não-linear equação usando métodos de diferenças finitas. Eles também analisam a estabilidade dos esquemas usando a análise de estabilidade de Von Neumann. No entanto, como os autores percebem, isso é aplicável apenas aos PDE lineares. Portanto, os autores resolvem isso …
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