Perguntas com a marcação «self-study»

Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências …

9 r  statistical-significance  chi-squared  multivariate-analysis  exponential  joint-distribution  statistical-significance  self-study  standard-deviation  probability  normal-distribution  spss  interpretation  assumptions  cox-model  reporting  cox-model  statistical-significance  reliability  method-comparison  classification  boosting  ensemble  adaboost  confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval  regression  machine-learning  svm  regularization  regression  sampling  survey  probit  matlab  feature-selection  information-theory  mutual-information  time-series  forecasting  simulation  classification  boosting  ensemble  adaboost  normal-distribution  multivariate-analysis  covariance  gini  clustering  text-mining  distance-functions  information-retrieval  similarities  regression  logistic  stata  group-differences  r  anova  confidence-interval  repeated-measures  r  logistic  lme4-nlme  inference  fiducial  kalman-filter  classification  discriminant-analysis  linear-algebra  computing  statistical-significance  time-series  panel-data  missing-data  uncertainty  probability  multivariate-analysis  r  classification  spss  k-means  discriminant-analysis  poisson-distribution  average  r  random-forest  importance  probability  conditional-probability  distributions  standard-deviation  time-series  machine-learning  online  forecasting  r  pca  dataset  data-visualization  bayes  distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 

Estou lendo um texto, "Estatística Matemática e Análise de Dados", de John Rice. Estamos preocupados com a aproximação do valor esperado e variância da variável aleatória . Podemos calcular o valor e a variação esperados da variável aleatória e conhecemos a relação . Portanto, é possível aproximar o valor e …

9 self-study  mathematical-statistics  error 

Estou tentando resolver um problema para regressão de menor ângulo (LAR). Este é um problema 3.23 na página 97 de Hastie et al., Elements of Statistical Learning, 2nd. ed. (5ª impressão) . Considere um problema de regressão com todas as variáveis ​​e respostas com média zero e desvio padrão um. …

9 regression  machine-learning  correlation  self-study 

Portanto, tenho 16 ensaios em que estou tentando autenticar uma pessoa de uma característica biométrica usando a Distância de Hamming. Meu limite está definido como 3,5. Meus dados estão abaixo e apenas o teste 1 é um verdadeiro positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Como o título diz, estou procurando as densidades marginais def(x,y)=c1−x2−y2−−−−−−−−−√,x2+y2≤1.f(x,y)=c1−x2−y2,x2+y2≤1.f (x,y) = c \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1. Até agora, descobri que é . Eu descobri isso convertendo em coordenadas polares e integrando sobre , e é por isso que estou preso na parte de …

9 self-study  marginal  multivariable 

Seja e sejam variáveis ​​aleatórias exponenciais independentes e identicamente distribuídas com rate . Deixe .X1X1X_1X2X2X_2λλ\lambdaS2=X1+X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2 P: Mostre que possui PDF .S2S2S_2fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0fS2(x)=λ2xe-λx,x≥0 0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x \text{e}^{-\lambda x},\, x\ge 0 Observe que se os eventos ocorrerem de acordo com um processo de Poisson (PP) com taxa , …

9 self-study  distributions  convolution  exponential-distribution 

Enquanto aprendia a calcular matrizes de covariância e correlação e seus inversos em VB e T-SQL há alguns anos, aprendi que as várias entradas têm propriedades interessantes que podem torná-las úteis nos cenários certos de mineração de dados. Um exemplo óbvio é a presença de variações nas diagonais das matrizes …

9 self-study  covariance  covariance-matrix  correlation-matrix  determinant 

Estou aprendendo sobre a teoria dos modelos lineares agora, e uma coisa que acho surpreendente é que, embora esteja definido para um vetor aleatório , não há menção de outros momentos além da matriz de covariância.E [ Y ]E[Y]\mathbb{E}[\mathbf{Y}]Y = ⎡⎣⎢⎢⎢⎢y1y2⋮yn⎤⎦⎥⎥⎥⎥Y=[y1y2⋮yn]\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n\end{bmatrix} …

9 self-study  moments 

O teorema a seguir vem da 7ª edição da " Introdução à estatística matemática ", de Hogg, Craig e Mckean, e trata da condição necessária e suficiente para a independência de duas formas quadráticas de variáveis ​​normais. Este é um extrato bastante longo, mas o que eu gostaria de receber …

9 self-study  mathematical-statistics  quadratic-form 

Estou estudando 'Introdução à aprendizagem estatística' de James, Witten, Hastie, Tibshirani. Na página 139 do livro, eles começaram introduzindo o Teorema de Bayes . não é constante matemática, mas denota a probabilidade anterior. Nada é estranho nesta equação. πpk( X) = P( Y= k |X= x ) = πkfk( X …

9 self-study  classification 

Suponha o seguinte modelo de regressão bivariado: que é iid para .yi=βxi+ui,yi=βxi+ui, y_i = \beta x_i + u_i, uiuiu_iN(0,σ2=9)N(0,σ2=9)N(0, \sigma^2 = 9)i=1,…,ni=1,…,ni = 1,\ldots, n Suponha que um anterior não informativo , então seja possível mostrar que o pdf posterior para é ondep ( β) ∝ constantep(β)∝constantp(\beta) \propto \text{constant}ββ\beta β …

9 probability  self-study  bayesian  confidence-interval  credible-interval 

Recentemente, comecei a estudar inferência estatística. Eu tenho trabalhado com vários problemas e este me deixou completamente perplexo. Seja X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n uma amostra aleatória de uma distribuição discreta que atribua com probabilidade 1313\frac{1}{3} os valoresθ−1, θ, or θ+1θ−1, θ, or θ+1\theta-1,\space\theta,\space\text{or}\space\theta+1, ondeθθ\thetaé um número inteiro. Mostre que não existe uma estatística …

9 self-study  mathematical-statistics  inference  discrete-data 

Se duas classes e têm distribuição normal com parâmetros conhecidos ( , como os seus meios e , são as suas covariâncias) como podemos calcular erro do classificador Bayes para eles teoricamente?w1w1w_1w2w2w_2M1M1M_1M2M2M_2Σ1Σ1\Sigma_1Σ2Σ2\Sigma_2 Suponha também que as variáveis ​​estejam no espaço N-dimensional. Nota: Uma cópia desta pergunta também está disponível em …

9 probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier 

Como você mostra que o ponto das médias (x, y) está na linha de regressão estimada?

9 distributions  regression  proof  self-study 

Uma moeda é lançada 900 vezes e as cabeças aparecem 490 vezes. O resultado apóia a hipótese de que a moeda é imparcial?

9 hypothesis-testing  self-study  statistical-significance  binomial