Perguntas com a marcação «distributions»

Uma distribuição é uma descrição matemática de probabilidades ou frequências.

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Como obter um intervalo de confiança na mudança do quadrado da população
Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é para o Modelo …
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Como incorporar um outlier inovador na observação 48 no meu modelo ARIMA?
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse erro externo …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
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Estimativa de densidade de kernel em distribuições assimétricas
Sejam observações extraídas de uma distribuição de probabilidade desconhecida (mas certamente assimétrica).{x1,…,xN}{x1,…,xN}\{x_1,\ldots,x_N\} Gostaria de encontrar a distribuição de probabilidade usando a abordagem do KDE: No entanto, tentei usar um kernel gaussiano, mas ele teve um desempenho ruim, pois é simétrico. Assim, vi que alguns trabalhos sobre os kernels Gamma e …
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A soma ponderada de duas variáveis ​​aleatórias independentes de Poisson
Usando a Wikipedia, encontrei uma maneira de calcular a função de massa de probabilidade resultante da soma de duas variáveis ​​aleatórias de Poisson. No entanto, acho que a abordagem que tenho está errada. Seja duas variáveis ​​aleatórias independentes de Poisson com média eX1,X2X1,X2X_1, X_2λ1,λ2λ1,λ2\lambda_1, \lambda_2S2=a1X1+a2X2S2=a1X1+a2X2S_2 = a_1 X_1+a_2 X_2 , …
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Valor esperado de uma variável aleatória gaussiana transformada com uma função logística
Tanto a função logística quanto o desvio padrão são geralmente indicados como . Vou usar e para o desvio padrão.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Eu tenho um neurônio logístico com uma entrada aleatória cuja média e desvio padrão eu conheço. Espero que a diferença da média possa ser bem aproximada por algum …
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Distribuição de cauda longa de eventos de tempo
Suponha que você tenha os logs de um servidor da web. Nesses logs, você possui tuplas deste tipo: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Esses registros de data e hora representam, por exemplo, os cliques dos usuários. Agora, user1você visitará o site várias vezes (sessões) …
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Por que as distribuições são importantes?
Isso pode ser o mesmo que as perguntas mais bobas já feitas neste fórum, mas, depois de ter recebido respostas sólidas e significativas para uma pergunta anterior, pensei em estender minha sorte novamente. Há muito tempo fico confuso sobre a importância das distribuições estatísticas, especialmente no que se refere ao …
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Por que Anova () e drop1 () forneceram respostas diferentes para os GLMMs?
Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois últimos dão as mesmas respostas. Usando um monte de dados fabricados, …
10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 
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Como faço para gerar números de acordo com uma distribuição Soliton?
A distribuição Soliton é uma distribuição de probabilidade discreta sobre um conjunto com a função de massa de probabilidade{1,…,N}{1,…,N}\{1,\dots, N\} p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N}p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N} p(1)=\frac{1}{N},\qquad p(k)=\frac{1}{k(k-1)}\quad\text{for }k\in\{2,\dots, N\} Eu gostaria de usá-lo como parte de uma implementação de um código LT , idealmente em Python, onde um gerador uniforme de números …
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Distribuição assintótica da estatística de ordem máxima de normais aleatórios do IID
Existe uma limitante boa distribuição de como n vai para \ infty , assumindo que eles são iid distribuições normais com variância \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Este é quase certamente um problema bem conhecido, com uma solução inteligente e boa prova, mas eu tenho procurado e não …
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Geração de números aleatórios Log-Cauchy
Eu preciso desenhar números aleatórios a partir de uma distribuição log-cauchy que tenha densidade: Alguém pode me ajudar ou me indicar um livro / artigo que possa me mostrar como?f( x ; μ , σ) = 1x πσ[ 1 + ( l n ( x ) - μσ)2].f(x;μ,σ)=1 1xπσ[1 1+(eun(x)-μσ)2].f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{x\pi\sigma\left[1+\left(\frac{ln(x)-\mu}{\sigma}\right)^2\right]}.
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Curtose gigantesca?
Estou fazendo algumas estatísticas descritivas dos retornos diários dos índices de ações. Ou seja, se e P 2 são os níveis do índice no dia 1 e no dia 2, respectivamente, então l o g e ( P 2P1 1P1 1P_1P2P2P_2é o retorno que estou usando (completamente padrão na literatura).l …
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