Perguntas com a marcação «simulation»

Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste não-paramétrico como Mann-Whitney-U-testlevaria a mais informações …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Como posso gerar séries temporais binárias, de modo que: A probabilidade média de observar 1 é especificada (digamos 5%); Probabilidade condicional de observar 1 no tempo ttt dado o valor em (digamos 30% se o valor de for 1)?t−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

Estou tentando entender as cadeias de Markov usando SAS. Entendo que um processo de Markov é aquele em que o estado futuro depende apenas do estado atual e não do estado passado e existe uma matriz de transição que captura a probabilidade de transição de um estado para outro. Mas …

15 probability  simulation  mcmc  monte-carlo  markov-process 

Em um artigo de pesquisa sobre análise de sensibilidade de um modelo de equação diferencial ordinária de um sistema dinâmico, o autor forneceu a distribuição de um parâmetro de modelo como Distribuição normal (média = 1e-4, std = 3e-5) truncada no intervalo [0,5e -4 1,5e-4]. Ele então usa amostras dessa …

14 distributions  simulation  truncation 

Eu sou novo na linguagem R. Eu gostaria de saber como simular a partir de um modelo de regressão linear múltipla que atenda às quatro suposições da regressão. ok .. obrigado. Digamos que eu queira simular os dados com base neste conjunto de dados: y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) então …

14 r  multiple-regression  simulation 

Atualmente, estou tentando entender algumas coisas relacionadas à inicialização paramétrica. A maioria das coisas provavelmente é trivial, mas ainda acho que perdi alguma coisa. Suponha que eu queira obter intervalos de confiança para dados usando um procedimento de inicialização paramétrica. Então, eu tenho essa amostra e presumo que ela é …

13 nonparametric  bootstrap  simulation  monte-carlo  parametric 

Estou procurando um pacote R geral, limpo e rápido (ou seja, usando rotinas C ++) para simular caminhos de uma difusão não-linear não homogênea como (1) usando o esquema de Euler-Maruyama, o esquema de Milstein (ou qualquer outro). Isso está destinado a ser incorporado a um código de estimativa maior …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

Eu queria saber como você geraria dados de uma equação de regressão de Poisson em R? Estou meio confuso sobre como abordar o problema. Portanto, se eu assumir que temos dois preditores e X 2 que são distribuídos . E a interceptação é 0 e ambos os coeficientes são iguais …

13 r  regression  poisson-distribution  simulation 

O seguinte problema foi publicado na página do Mensa International no Facebook: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad O post em si recebeu mais de 1000 comentários, mas não vou entrar em detalhes sobre o debate, pois sei que esse é o paradoxo da caixa de Bertrand e a resposta é . O que me …

12 r  probability  simulation  monte-carlo  paradox 

Temos uma grande variedade de métodos para geração aleatória a partir de distribuições univariadas (transformação inversa, aceitação-rejeição, Metropolis-Hastings etc.) e parece que podemos amostrar literalmente qualquer distribuição válida - isso é verdade? Você poderia fornecer algum exemplo de distribuição univariada impossível de gerar aleatoriamente? Eu acho que o exemplo onde …

12 distributions  simulation  random-generation  mgf  philosophical 

Visão geral da pergunta Aviso: Esta pergunta requer muita configuração. Por favor, tenha paciência comigo. Um colega meu e eu estamos trabalhando em um experimento. O design deve contornar um grande número de restrições, que listarei abaixo. Eu desenvolvi um design que satisfaz as restrições e que nos fornece estimativas …

12 mixed-model  experiment-design  simulation  confounding 

Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis ​​estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Estou tentando testar várias abordagens funcionais de análise de dados. Idealmente, eu gostaria de testar o painel de abordagens que tenho em dados funcionais simulados. Eu tentei gerar FD simulado usando uma abordagem baseada em um somar ruídos gaussianos (código abaixo), mas as curvas resultantes parecem muito resistentes em comparação …

12 r  simulation  functional-data-analysis 

Estou muito interessado no potencial da análise estatística para simulação / previsão / estimativa de funções, etc. No entanto, eu não sei muito sobre isso e meu conhecimento matemático ainda é bastante limitado - eu sou um estudante de graduação em engenharia de software. Estou procurando um livro que me …

12 r  regression  machine-learning  references  simulation 

fundo Estou projetando uma simulação de Monte Carlo que combina os resultados de séries de modelos e quero ter certeza de que a simulação me permitirá fazer afirmações razoáveis ​​sobre a probabilidade do resultado simulado e a precisão dessa estimativa de probabilidade. A simulação encontrará a probabilidade de um júri …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation