Perguntas com a marcação «mathematical-statistics»

Eu tinha uma tarefa de casa para expressar a distribuição binomial negativa como uma família exponencial de distribuições, uma vez que o parâmetro de dispersão era uma constante conhecida. Isso foi bastante fácil, mas eu me perguntava por que eles exigiriam que mantivéssemos esse parâmetro fixo. Eu descobri que não …

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Minha pergunta é bem simples, mas essas são as que realmente me impressionam :) Não sei como avaliar se uma série temporal específica deve ser decomposta usando um método de decomposição aditiva ou multiplicativa. Eu sei que existem pistas visuais para diferenciá-las umas das outras, mas não as entendo. Tomemos, …

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Os resultados assintóticos não podem ser comprovados por simulação em computador, porque são afirmações que envolvem o conceito de infinito. Mas devemos ter a sensação de que as coisas realmente marcham da maneira que a teoria nos diz. Considere o resultado teórico limn → ∞P( | Xn| >ϵ)=0,ε > 0limn→∞P(|Xn|>ϵ)=0,ϵ>0\lim_{n\rightarrow\infty}P(|X_n|>\epsilon) …

9 mathematical-statistics  simulation  convergence  asymptotics 

Eu sei que álgebra linear e análise (especialmente teoria das medidas) são importantes. É útil fazer cursos de pós-graduação em análises reais e complexas? Devo fazer cursos de álgebra abstrata além dos cursos introdutórios, por exemplo, álgebra comutativa e geometria algébrica?

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Alguém pode sugerir como calcular a função geradora de momento do produto interno de dois vetores aleatórios gaussianos, cada um distribuído como , independente um do outro? Existe algum resultado padrão disponível para isso? Qualquer ponteiro é muito apreciado.N(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2)

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Quais são alguns dos melhores livros para estudar i) variabilidade de variáveis ​​univariadas e multivariadas (dados reais, contados) em um domínio espacial. ii) amostragem de uma variável univariada ou multivariada com base em sua distribuição entre locais espaciais. (Amostra espacial em resumo)

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Estou tentando mostrar que o momento central de uma distribuição simétrica: é zero para números ímpares. Então, por exemplo, o terceiro momento centralComecei tentando mostrar que {\ bf E [(Xu) ^ 3] = E [X ^ 3] -3uE [X ^ 2] + 3u ^ 2E [X] - u ^ 3}. …

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Qual é a relação entre o primeiro componente principal e a correlação média na matriz de correlação? Por exemplo, em uma aplicação empírica, observo que a correlação média é quase a mesma que a razão entre a variação do primeiro componente principal (primeiro valor próprio) e a variação total (soma …

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Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências …

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Eu tenho vários resultados de teste de atraso na resposta do servidor. De acordo com nossa análise teórica, a distribuição de retardo (a função de distribuição de probabilidade do retardo de resposta) deve ter um comportamento de cauda pesada. Mas como eu poderia provar que o resultado do teste segue …

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Estou lendo um texto, "Estatística Matemática e Análise de Dados", de John Rice. Estamos preocupados com a aproximação do valor esperado e variância da variável aleatória . Podemos calcular o valor e a variação esperados da variável aleatória e conhecemos a relação . Portanto, é possível aproximar o valor e …

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Portanto, tenho 16 ensaios em que estou tentando autenticar uma pessoa de uma característica biométrica usando a Distância de Hamming. Meu limite está definido como 3,5. Meus dados estão abaixo e apenas o teste 1 é um verdadeiro positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …

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Questão Uma coisinha que venho pensando há algum tempo: Vamos PθPθP_\theta ser estocasticamente um aumento (de um parâmetro) família exponencial na amostra espaço XX\mathcal{X} com Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} sendo o seu espaço de parâmetros natural, isto é ΘΘ\Theta sendo o conjunto de valores para os quais a CDF FθFθF_\theta define uma medida …

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Descrição geral Um estimador eficiente (que tem variação de amostra igual ao limite Cramér – Rao) maximiza a probabilidade de estar próximo ao parâmetro verdadeiro ?θθ\theta Digamos que comparemos a diferença ou diferença absoluta entre a estimativa e o parâmetro verdadeiroΔ^=θ^- θΔ^=θ^-θ\hat\Delta = \hat \theta - \theta A distribuição de …

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É sabido que, dada uma variável aleatória com valor real com pdf , a média de (se existir) é encontrada por XXXfffXXXE[X]=∫Rxf(x)dx.E[X]=∫Rxf(x)dx.\begin{equation} \mathbb{E}[X]=\int_{\mathbb{R}}x\,f(x)\,\mathrm{d}x\,. \end{equation} Pergunta geral: Agora, se alguém não pode resolver a integral acima em forma fechada, mas quer simplesmente determinar se a média existe e é finita, existe …

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