Perguntas com a marcação «quantiles»

Preciso calcular quartis (Q1, mediana e Q3) em tempo real em um grande conjunto de dados sem armazenar as observações. Tentei pela primeira vez o algoritmo do quadrado P (Jain / Chlamtac), mas não estava satisfeito com ele (um pouco de uso da CPU e não estava convencido pela precisão, …

13 quantiles  median  online 

Tenho informações sobre as distribuições de dimensões antropométricas (como a extensão dos ombros) para crianças de diferentes idades. Para cada idade e dimensão, quero dizer, desvio padrão. (Eu também tenho oito quantis, mas acho que não poderei obter o que quero deles.) Para cada dimensão, gostaria de estimar quantis específicos …

12 normal-distribution  quantiles  gaussian-mixture  aggregation 

Eu tenho uma amostra ponderada, para a qual desejo calcular quantis. 1 Idealmente, onde os pesos são iguais (seja = 1 ou não), os resultados seriam consistentes com os de scipy.stats.scoreatpercentile()e R's quantile(...,type=7). Uma abordagem simples seria "multiplicar" a amostra usando os pesos fornecidos. Isso efetivamente fornece um ecdf localmente …

12 algorithms  quantiles  weighted-sampling 

Agora estou lendo uma nota sobre Bioestatística, escrita pela PMT Education, e observe as seguintes frases na Seção 2.7: Um bebê nascido no percentil 50 em massa é mais pesado que 50% dos bebês. Um bebê nascido no percentil 25 de massa é mais pesado que 75% dos bebês. Um …

11 mathematical-statistics  quantiles  definition 

O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1, x2)e ti(x1) + …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

A expansão Cornish-Fisher fornece uma maneira de estimar os quantis de uma distribuição com base em momentos. (Nesse sentido, eu o vejo como um complemento à expansão de Edgeworth , que fornece uma estimativa da distribuição cumulativa com base em momentos.) Gostaria de saber em quais situações alguém prefere a …

11 distributions  quantiles  finance 

Eu queria saber onde existe uma fórmula geral para relacionar o valor esperado de uma variável aleatória contínua como uma função dos quantis do mesmo rv O valor esperado de rv é definido como: E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) e quantis são …

10 expected-value  quantiles  quantile-regression 

Tenho quase certeza de que já vi o seguinte resultado nas estatísticas, mas não me lembro onde. Se for uma variável aleatória positiva e então quando , onde é o CDF de .XXXE(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\inftyεF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to 0ε→0+ε→0+\varepsilon\to 0^+FFFXXX É fácil ver geometricamente usando a igualdade e considerando um corte horizontal em …

10 references  quantiles  cdf  moments 

Eu tenho que criar gráficos (semelhantes aos gráficos de crescimento) para crianças de 5 a 15 anos (apenas 5,6,7 etc; não existem valores fracionários como 2,6 anos) para uma variável de saúde que não seja negativa, contínua e o intervalo de 50 a 150 (com apenas alguns valores fora desse …

10 ordinal-data  quantiles  regression-strategies  generalized-least-squares  growth-model 

Estou interessado na definição de quartil que geralmente é usada quando você está em estatística básica. Eu tenho um livro do tipo Stat 101 e apenas fornece uma definição intuitiva. "Cerca de um quarto dos dados cai no ou no primeiro quartil ..." Mas, dá um exemplo em que calcula …

10 excel  quantiles 

Eu acreditava que os boxplots abaixo poderiam ser interpretados como "a maioria dos homens é mais rápida que a maioria das mulheres" (neste conjunto de dados), principalmente porque o tempo médio dos homens era menor que o tempo médio das mulheres. Mas o curso EdX sobre R e teste de …

9 quantiles  histogram  boxplot  eda 

Se eu der dois quantis ( q1 1, q2)(q1,q2)(q_1,q_2) e seus locais correspondentes ( l1 1, l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (cada) no intervalo aberto ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) , posso sempre encontrar parâmetros de uma distribuição beta que tenha esses quantis em os locais especificados?

9 quantiles  curve-fitting  beta-distribution 

Antecedentes: Tenho uma amostra que quero modelar com uma distribuição de cauda pesada. Eu tenho alguns valores extremos, tais que a propagação das observações é relativamente grande. Minha idéia era modelar isso com uma distribuição generalizada de Pareto, e foi o que fiz. Agora, o quantil 0,975 dos meus dados …

9 confidence-interval  quantiles  asymptotics  order-statistics 

Vamos supor variáveis ​​aleatórias independentes para as quais os quantis em algum nível específico são conhecidos por estimativa a partir dos dados: , ..., . Agora vamos definir a variável aleatória como a soma . Existe uma maneira de calcular o valor do quantil da soma no nível , ou …

9 quantiles 

Eu tenho uma amostra (do tamanho 250) de uma população. Eu não sei a distribuição da população. A principal questão: quero uma estimativa pontual do 1º percentual da população e, em seguida, quero um intervalo de confiança de 95% em torno da minha estimativa pontual. Minha estimativa de pontos será …

9 confidence-interval  bootstrap  quantiles  extreme-value